Сравнение EDV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EDV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDV и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.77% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.92% против 14.19% соответственно.
EDV
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -9.36%
- 10 лет*
- -2.92%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и VOO
EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EDV vs. VOO — Ранг доходности на риск
EDV
VOO
Сравнение EDV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.98 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.49 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.53 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 7.13 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.98 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.71 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.79 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.83 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между EDV и VOO составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и VOO
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.91% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и VOO
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -33.99% | -25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -8.90% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -24.52% | -30.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -33.99% | -25.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.77% | -5.44% | -48.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.15% | -3.72% | -19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 2.57% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и VOO
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.27% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.46% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 18.11% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 16.81% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 17.98% | +1.86% |