PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDV с VGLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).

EDV и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDV и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDV и VGLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.14%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям VGLT по среднегодовой доходности: -2.99% против -0.87% соответственно.

EDV

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-5.58%
3 года*
-6.60%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
-2.99%

VGLT

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.40%
3 года*
-1.59%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
-0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLVEDV с BND
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с VCLTVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTLVGLT с SCHQ

Сравнение комиссий EDV и VGLT

EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

EDV vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDVVGLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

-0.04

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

0.02

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.04

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

0.09

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDV vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VGLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDVVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.04

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.34

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

-0.06

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.19

-0.06

Корреляция

Корреляция между EDV и VGLT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и VGLT

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VGLT в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.96%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.54%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Просадки

Сравнение просадок EDV и VGLT

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и VGLT.

Загрузка...

Показатели просадок

EDVVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-46.18%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-8.48%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

-40.98%

-14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-46.18%

-13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.22%

-36.66%

-17.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-14.83%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

3.86%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и VGLT

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDVVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.45%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

6.00%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

10.32%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

14.59%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

13.84%

+6.00%