PortfoliosLab logo
Сравнение EDV с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EDV и VGLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности EDV и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.95%
44.89%
EDV
VGLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDV:

-0.05

VGLT:

0.26

Коэф-т Сортино

EDV:

0.07

VGLT:

0.45

Коэф-т Омега

EDV:

1.01

VGLT:

1.05

Коэф-т Кальмара

EDV:

-0.02

VGLT:

0.08

Коэф-т Мартина

EDV:

-0.10

VGLT:

0.51

Индекс Язвы

EDV:

10.71%

VGLT:

6.61%

Дневная вол-ть

EDV:

20.70%

VGLT:

12.99%

Макс. просадка

EDV:

-59.96%

VGLT:

-46.18%

Текущая просадка

EDV:

-55.05%

VGLT:

-38.97%

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям VGLT по среднегодовой доходности: -2.78% против -0.86% соответственно.


EDV

С начала года

-1.16%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

-6.63%

1 год

-0.79%

5 лет

-14.68%

10 лет

-2.78%

VGLT

С начала года

1.36%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-2.19%

1 год

3.46%

5 лет

-9.25%

10 лет

-0.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EDV и VGLT

EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDV: 0.06%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGLT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDV и VGLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EDV
Ранг риск-скорректированной доходности EDV, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDV c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EDV, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EDV: -0.05
VGLT: 0.26
Коэффициент Сортино EDV, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EDV: 0.07
VGLT: 0.45
Коэффициент Омега EDV, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EDV: 1.01
VGLT: 1.05
Коэффициент Кальмара EDV, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EDV: -0.02
VGLT: 0.08
Коэффициент Мартина EDV, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EDV: -0.10
VGLT: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VGLT равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.26
EDV
VGLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и VGLT

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VGLT в 4.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
4.80%4.65%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.39%4.33%3.33%2.83%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%

Просадки

Сравнение просадок EDV и VGLT

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.05%
-38.97%
EDV
VGLT

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и VGLT

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.04%
5.28%
EDV
VGLT