Сравнение EDV с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
EDV и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или BLV.
Основные характеристики
| EDV | BLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.91% | -7.00% |
| Дох-ть за 1 год | -17.42% | -5.35% |
| Дох-ть за 3 года | -16.33% | -8.47% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.37% | -1.53% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.24% | 1.56% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | -0.39 |
| Дневная вол-ть | 23.88% | 14.24% |
| Макс. просадка | -59.96% | -38.29% |
| Current Drawdown | -54.62% | -31.39% |
Корреляция
Корреляция между EDV и BLV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDV и BLV
С начала года, EDV показывает доходность -12.91%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: -0.24% против 1.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и BLV
EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDV c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и BLV
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности BLV в 4.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.25% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.53% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и BLV
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и BLV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.