Сравнение EDV с BLV
EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDV returned -4.26%/yr vs 0.40%/yr for BLV. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. EDV charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for BLV.
Доходность
Сравнение доходности EDV и BLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: -4.26% против 0.40% соответственно.
EDV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -4.32%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- -12.06%
- 10 лет*
- -4.26%
- Всё время*
- 2.45%
BLV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.47%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 0.40%
- Всё время*
- 4.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.73M | $52.77M | $45.58M | |
| $94.12M | $76.28M | $68.00M |
Сравнение доходности по годам EDV и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -4.32% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -1.57% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Correlation
The correlation between EDV and BLV is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.90 |
The correlation between EDV and BLV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV vs. BLV — Ранг доходности на риск
EDV
BLV
Сравнение EDV c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDV | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.00 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.00 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDV и BLV
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и BLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -38.29% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -5.92% | -7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | -11.70% | -11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -36.27% | -18.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -38.29% | -21.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -25.54% | -30.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.72% | -9.64% | -14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 2.69% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и BLV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 2.17% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 6.02% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 7.78% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 12.91% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 11.95% | +7.78% |
Сравнение комиссий EDV и BLV
EDV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и BLV
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности BLV в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.93% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 5.34% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EDV and BLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EDV has higher volatility (3.97%) compared to BLV (2.17%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs BLV's -38.29%.
On 10-year performance, BLV leads with 0.40% vs -4.26% for EDV. On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BLV has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BLV has performed better with a 0.40% return vs -4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for EDV.
EDV has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 4.93% for BLV.
EDV is categorized as Government Bonds, while BLV is Long-Term Bond. EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while BLV tracks Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.03% for BLV.
BLV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDV и BLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор