Сравнение EDV с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
EDV и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDV и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDV и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.09% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.32% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: -2.98% против 1.20% соответственно.
EDV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- -6.57%
- 5 лет*
- -9.52%
- 10 лет*
- -2.98%
BLV
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 1.01%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и BLV
EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EDV vs. BLV — Ранг доходности на риск
EDV
BLV
Сравнение EDV c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDV | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.24 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 0.38 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.43 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 1.04 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDV | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.24 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.24 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.10 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.37 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EDV и BLV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и BLV
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности BLV в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.94% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.73% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и BLV
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDV | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -38.29% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -6.89% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -36.27% | -18.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -38.29% | -21.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.16% | -24.59% | -29.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -9.37% | -13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 2.84% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и BLV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDV | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.54% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 5.50% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 9.77% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 12.98% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 11.99% | +7.86% |