Сравнение EDV с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
EDV и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или BLV.
Доходность
Сравнение доходности EDV и BLV
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: -1.21% против 1.49% соответственно.
EDV
-9.47%
-2.13%
-0.64%
3.30%
-9.05%
-1.21%
BLV
-2.14%
-1.26%
1.97%
6.79%
-3.01%
1.49%
Основные характеристики
| EDV | BLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.37 | 0.88 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 0.36 | 1.51 |
| Индекс Язвы | 8.97% | 4.51% |
| Дневная вол-ть | 20.57% | 11.82% |
| Макс. просадка | -59.96% | -38.29% |
| Текущая просадка | -52.82% | -27.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и BLV
EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между EDV и BLV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDV c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и BLV
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности BLV в 4.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.29% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.53% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и BLV
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и BLV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.