PortfoliosLab logo
Сравнение EDV с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EDV и BLV составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности EDV и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.33%
98.04%
EDV
BLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDV:

-0.05

BLV:

0.31

Коэф-т Сортино

EDV:

0.07

BLV:

0.50

Коэф-т Омега

EDV:

1.01

BLV:

1.06

Коэф-т Кальмара

EDV:

-0.02

BLV:

0.11

Коэф-т Мартина

EDV:

-0.10

BLV:

0.66

Индекс Язвы

EDV:

10.71%

BLV:

5.50%

Дневная вол-ть

EDV:

20.70%

BLV:

11.72%

Макс. просадка

EDV:

-59.96%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

EDV:

-55.05%

BLV:

-28.94%

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: -2.78% против 0.68% соответственно.


EDV

С начала года

-1.16%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

-6.63%

1 год

-0.79%

5 лет

-14.68%

10 лет

-2.78%

BLV

С начала года

0.37%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

-2.47%

1 год

3.48%

5 лет

-5.43%

10 лет

0.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EDV и BLV

EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDV: 0.06%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDV и BLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EDV
Ранг риск-скорректированной доходности EDV, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDV c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EDV, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EDV: -0.05
BLV: 0.31
Коэффициент Сортино EDV, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EDV: 0.07
BLV: 0.50
Коэффициент Омега EDV, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EDV: 1.01
BLV: 1.06
Коэффициент Кальмара EDV, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EDV: -0.02
BLV: 0.11
Коэффициент Мартина EDV, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EDV: -0.10
BLV: 0.66

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BLV равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.31
EDV
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и BLV

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности BLV в 4.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
4.80%4.65%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.70%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%

Просадки

Сравнение просадок EDV и BLV

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.05%
-28.94%
EDV
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и BLV

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.04%
5.36%
EDV
BLV