PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с SPTL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDV с SPTL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).

EDV и SPTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDV и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDV и SPTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.09%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		0.01%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у SPTL с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям SPTL по среднегодовой доходности: -2.98% против -0.87% соответственно.

EDV

1 день
-0.29%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-2.80%
1 год
-4.24%
3 года*
-6.57%
5 лет*
-9.52%
10 лет*
-2.98%

SPTL

1 день
0.04%
1 месяц
-3.93%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.43%
1 год
0.50%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
-0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с BLVEDV с BND
Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTXSPTL с TYO

Сравнение комиссий EDV и SPTL

EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Доходность на риск

EDV vs. SPTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDVSPTLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.05

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

0.14

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.02

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.16

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.39

0.34

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDV vs. SPTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPTL равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDVSPTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.05

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.34

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

-0.06

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.24

-0.12

Корреляция

Корреляция между EDV и SPTL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и SPTL

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности SPTL в 4.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.94%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.15%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%

Просадки

Сравнение просадок EDV и SPTL

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и SPTL.

Загрузка...

Показатели просадок

EDVSPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-46.20%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-8.44%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

-41.02%

-14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-46.20%

-13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.16%

-36.62%

-17.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-14.03%

-9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

3.84%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и SPTL

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDVSPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.50%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

6.01%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

10.34%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

14.65%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

13.98%

+5.87%