PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDV с ZROZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds - EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index while ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDV returned -3.32%/yr vs -4.15%/yr for ZROZ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EDV charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.

Доходность

Сравнение доходности EDV и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции EDV превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: -3.32% против -4.15% соответственно.

EDV

1 день
-0.48%
1 месяц
1.42%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-3.69%
1 год
4.85%
3 года*
-5.25%
5 лет*
-10.02%
10 лет*
-3.32%

ZROZ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-4.36%
1 год
3.89%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDV и ZROZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.72%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-1.07%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%

Correlation

The correlation between EDV and ZROZ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2009 г.

0.97

The correlation between EDV and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLVEDV с BND
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARK

Доходность на риск

EDV vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDVZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.24

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
0.47

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.28

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

0.64

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDV vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDVZROZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.24

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

-0.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.09

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EDV и ZROZ

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, примерно равная максимальной просадке ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDVZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-62.93%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-14.02%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.99%

-28.62%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

-57.98%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-62.93%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.45%

-59.93%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.43%

-24.04%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

6.12%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и ZROZ

Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 4.06%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDVZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.46%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

10.54%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

16.25%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

23.90%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

22.06%

-2.25%

Сравнение комиссий EDV и ZROZ

EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и ZROZ

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности ZROZ в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.99%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.15%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, EDV and ZROZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ZROZ has higher volatility (4.46%) compared to EDV (4.06%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs ZROZ's -62.93%.

On 10-year performance, EDV leads with -3.32% vs -4.15% for ZROZ. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDV has performed better with a -3.32% return vs -4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.

ZROZ has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.99% for EDV.

EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.15% for ZROZ.

EDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDV и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор