PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDV с ZROZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).

EDV и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDV и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDV и ZROZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.31%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции EDV превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: -2.99% против -3.81% соответственно.

EDV

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-5.58%
3 года*
-6.60%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
-2.99%

ZROZ

1 день
0.06%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-7.82%
3 года*
-8.88%
5 лет*
-10.99%
10 лет*
-3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLVEDV с BND
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARKZROZ с ^TNX

Сравнение комиссий EDV и ZROZ

EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Доходность на риск

EDV vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDVZROZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

-0.41

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

-0.45

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.95

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.40

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

-0.69

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDV vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZROZ равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDVZROZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

-0.17

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.09

+0.03

Корреляция

Корреляция между EDV и ZROZ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и ZROZ

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности ZROZ в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.96%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.11%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Просадки

Сравнение просадок EDV и ZROZ

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, примерно равная максимальной просадке ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и ZROZ.

Загрузка...

Показатели просадок

EDVZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-62.93%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-15.63%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

-57.98%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-62.93%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.22%

-59.62%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-23.67%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

9.01%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и ZROZ

Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 5.45%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDVZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.80%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

10.82%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

19.08%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

23.90%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

22.08%

-2.24%