Сравнение EDV с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
EDV и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности EDV и ZROZ
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -9.47%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -12.19%. За последние 10 лет акции EDV превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: -1.21% против -1.56% соответственно.
EDV
-9.47%
-2.13%
-0.64%
3.30%
-9.05%
-1.21%
ZROZ
-12.19%
-2.49%
-1.02%
1.39%
-10.08%
-1.56%
Основные характеристики
| EDV | ZROZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 0.05 |
| Коэф-т Сортино | 0.37 | 0.24 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | 0.36 | 0.12 |
| Индекс Язвы | 8.97% | 10.41% |
| Дневная вол-ть | 20.57% | 22.96% |
| Макс. просадка | -59.96% | -62.93% |
| Текущая просадка | -52.82% | -56.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и ZROZ
EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между EDV и ZROZ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDV c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и ZROZ
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности ZROZ в 4.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.29% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.23% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.91% | 2.53% | 3.00% | 2.98% | 2.00% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и ZROZ
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, примерно равная максимальной просадке ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и ZROZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и ZROZ
Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 6.74%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.