PortfoliosLab logo
Сравнение EDV с GOVZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EDV и GOVZ составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности EDV и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-58.00%-56.00%-54.00%-52.00%-50.00%-48.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.78%
-56.20%
EDV
GOVZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDV:

-0.05

GOVZ:

-0.16

Коэф-т Сортино

EDV:

0.07

GOVZ:

-0.05

Коэф-т Омега

EDV:

1.01

GOVZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

EDV:

-0.02

GOVZ:

-0.06

Коэф-т Мартина

EDV:

-0.10

GOVZ:

-0.30

Индекс Язвы

EDV:

10.71%

GOVZ:

12.21%

Дневная вол-ть

EDV:

20.70%

GOVZ:

23.62%

Макс. просадка

EDV:

-59.96%

GOVZ:

-59.65%

Текущая просадка

EDV:

-55.05%

GOVZ:

-56.20%

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у GOVZ с доходностью -2.13%.


EDV

С начала года

-1.16%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

-6.63%

1 год

-0.79%

5 лет

-14.68%

10 лет

-2.78%

GOVZ

С начала года

-2.13%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-8.97%

1 год

-3.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EDV и GOVZ

EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GOVZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GOVZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVZ: 0.15%
График комиссии EDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDV: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDV и GOVZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EDV
Ранг риск-скорректированной доходности EDV, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

GOVZ
Ранг риск-скорректированной доходности GOVZ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDV c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EDV, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EDV: -0.05
GOVZ: -0.16
Коэффициент Сортино EDV, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EDV: 0.07
GOVZ: -0.05
Коэффициент Омега EDV, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EDV: 1.01
GOVZ: 0.99
Коэффициент Кальмара EDV, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EDV: -0.02
GOVZ: -0.06
Коэффициент Мартина EDV, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EDV: -0.10
GOVZ: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
-0.16
EDV
GOVZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и GOVZ

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности GOVZ в 4.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
4.80%4.65%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
4.85%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDV и GOVZ

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, примерно равная максимальной просадке GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и GOVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-58.00%-56.00%-54.00%-52.00%-50.00%-48.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.78%
-56.20%
EDV
GOVZ

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и GOVZ

Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 9.04%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.04%
10.14%
EDV
GOVZ