PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с GOVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDV с GOVZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) are both Government Bonds funds - EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index while GOVZ tracks the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EDV returned -9.97%/yr vs -11.47%/yr for GOVZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. EDV charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for GOVZ.

Доходность

Сравнение доходности EDV и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у GOVZ с доходностью -0.58%.

EDV

1 день
0.31%
1 месяц
0.88%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-2.68%
1 год
2.74%
3 года*
-5.03%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
-3.21%

GOVZ

1 день
0.36%
1 месяц
0.98%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-3.20%
1 год
1.60%
3 года*
-7.19%
5 лет*
-11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDV и GOVZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.41%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%-5.38%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		-0.58%-1.81%-16.24%0.90%-41.03%-4.86%-5.61%

Correlation

The correlation between EDV and GOVZ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.99

The correlation between EDV and GOVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с SPTLEDV с BLVEDV с BND
Часто сравнивают с GOVZ:
GOVZ с ZROZGOVZ с GOVTGOVZ с TLTGOVZ с VGLTGOVZ с FXAGOVZ с SPYGOVZ с MUSI

Доходность на риск

EDV vs. GOVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDVGOVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.10

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
0.26

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

0.11

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

0.26

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDV vs. GOVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDVGOVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.58

+0.70

Просадки

Сравнение просадок EDV и GOVZ

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, примерно равная максимальной просадке GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и GOVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDVGOVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-59.65%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-14.16%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.99%

-28.72%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

-57.63%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.31%

-56.31%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.44%

-39.92%

+16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

6.24%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и GOVZ

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеют волатильность 3.99% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDVGOVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.15%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

10.51%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

16.26%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

23.91%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

23.34%

-3.53%

Сравнение комиссий EDV и GOVZ

EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GOVZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и GOVZ

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности GOVZ в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.97%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		5.16%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, EDV and GOVZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GOVZ has higher volatility (4.15%) compared to EDV (3.99%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs GOVZ's -59.65%.

On 5-year performance, EDV leads with -9.97% vs -11.47% for GOVZ. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EDV has performed better with a -9.97% return vs -11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for GOVZ.

GOVZ has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.97% for EDV.

EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.15% for GOVZ.

EDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDV и GOVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор