Сравнение EDV с GOVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ).
EDV и GOVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или GOVZ.
Основные характеристики
| EDV | GOVZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.77% | -14.18% |
| Дох-ть за 1 год | -17.03% | -19.18% |
| Дох-ть за 3 года | -15.83% | -16.89% |
| Коэф-т Шарпа | -0.78 | -0.80 |
| Дневная вол-ть | 23.24% | 25.59% |
| Макс. просадка | -59.96% | -59.65% |
| Current Drawdown | -54.02% | -54.15% |
Корреляция
Корреляция между EDV и GOVZ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDV и GOVZ
С начала года, EDV показывает доходность -11.77%, что значительно выше, чем у GOVZ с доходностью -14.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и GOVZ
EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GOVZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDV c GOVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и GOVZ
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности GOVZ в 4.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.20% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 4.41% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и GOVZ
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, примерно равная максимальной просадке GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и GOVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и GOVZ
Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 5.56%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.