Сравнение EDV с TMF
EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDV returned -4.06%/yr vs -17.81%/yr for TMF. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EDV charges 0.05%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности EDV и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции EDV превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -4.06% против -17.81% соответственно.
EDV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- -4.52%
- С начала года
- -2.52%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -11.76%
- 10 лет*
- -4.06%
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам EDV и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -2.52% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between EDV and TMF is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.98 |
The correlation between EDV and TMF has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV vs. TMF — Ранг доходности на риск
EDV
TMF
Сравнение EDV c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDV | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.11 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -0.22 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDV и TMF
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -92.89% | +32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -26.51% | +13.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -55.14% | +28.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -88.81% | +33.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -92.89% | +32.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.28% | -92.55% | +37.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.62% | -43.94% | +20.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 13.06% | -7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и TMF
Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 3.99%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 7.49% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 19.82% | -9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 27.47% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 46.49% | -24.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 43.70% | -23.97% |
Сравнение комиссий EDV и TMF
EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и TMF
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 5.24% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, EDV and TMF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TMF has higher volatility (7.49%) compared to EDV (3.99%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, EDV leads with -4.06% vs -17.81% for TMF. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EDV has performed better with a -4.06% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
EDV has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 4.39% for TMF.
EDV is categorized as Government Bonds, while TMF is Leveraged Bonds. EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 1.01% for TMF.
EDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDV и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор