Сравнение EDV с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
EDV и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или TMF.
Основные характеристики
| EDV | TMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.77% | -27.25% |
| Дох-ть за 1 год | -17.03% | -44.08% |
| Дох-ть за 3 года | -15.83% | -41.22% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.18% | -24.66% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.28% | -10.27% |
| Коэф-т Шарпа | -0.78 | -0.93 |
| Дневная вол-ть | 23.24% | 48.87% |
| Макс. просадка | -59.96% | -92.18% |
| Current Drawdown | -54.02% | -90.48% |
Корреляция
Корреляция между EDV и TMF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDV и TMF
С начала года, EDV показывает доходность -11.77%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -27.25%. За последние 10 лет акции EDV превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -0.28% против -10.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и TMF
EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDV c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и TMF
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности TMF в 3.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.20% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.84% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и TMF
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и TMF
Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 5.56%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.