Сравнение EDV с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
EDV и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или TMF.
Корреляция
Корреляция между EDV и TMF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDV и TMF
Основные характеристики
EDV:
-0.09
TMF:
-0.38
EDV:
0.01
TMF:
-0.29
EDV:
1.00
TMF:
0.97
EDV:
-0.03
TMF:
-0.17
EDV:
-0.18
TMF:
-0.74
EDV:
9.60%
TMF:
20.99%
EDV:
19.47%
TMF:
40.81%
EDV:
-59.96%
TMF:
-92.11%
EDV:
-53.15%
TMF:
-90.91%
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции EDV превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -2.46% против -14.58% соответственно.
EDV
3.03%
3.50%
-10.68%
-1.51%
-10.70%
-2.46%
TMF
6.60%
6.93%
-26.29%
-14.90%
-32.55%
-14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и TMF
EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EDV и TMF
EDV
TMF
Сравнение EDV c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и TMF
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.52% | 4.65% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и TMF
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и TMF
Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 5.71%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.