PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с TMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDV с TMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

EDV и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDV и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDV и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-3.05%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции EDV превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -2.99% против -15.81% соответственно.

EDV

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-5.58%
3 года*
-6.60%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
-2.99%

TMF

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-17.24%
3 года*
-23.47%
5 лет*
-29.34%
10 лет*
-15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLVEDV с BND
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с ^TNXTMF с TTT

Сравнение комиссий EDV и TMF

EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Доходность на риск

EDV vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDVTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

-0.51

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

-0.52

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.94

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.56

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

-0.89

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDV vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDVTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

-0.36

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.13

+0.26

Корреляция

Корреляция между EDV и TMF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и TMF

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности TMF в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.96%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.02%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDV и TMF

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и TMF.

Загрузка...

Показатели просадок

EDVTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-92.61%

+32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-27.13%

+13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

-88.37%

+33.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-92.61%

+32.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.22%

-91.97%

+37.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-43.14%

+20.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

16.98%

-9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и TMF

Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 5.45%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDVTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

10.85%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

19.49%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

33.77%

-16.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

46.81%

-25.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

44.00%

-24.16%