Сравнение ECLN с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
ECLN и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ECLN и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECLN и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ECLN показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 8.91%.
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECLN и FUTY
ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Доходность на риск
ECLN vs. FUTY — Ранг доходности на риск
ECLN
FUTY
Сравнение ECLN c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECLN | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.27 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.72 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.25 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 5.36 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECLN | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.27 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.64 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ECLN и FUTY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и FUTY
Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FUTY в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок ECLN и FUTY
Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECLN | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -36.44% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.93% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -25.11% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -2.12% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -6.06% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.75% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и FUTY
Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 2.82%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECLN | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 5.06% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 10.14% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 15.53% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 16.92% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 18.99% | -1.48% |