PortfoliosLab logo
Сравнение ECLN с EVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECLN и EVX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ECLN и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.36%
86.01%
ECLN
EVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECLN:

1.94

EVX:

0.55

Коэф-т Сортино

ECLN:

2.50

EVX:

0.89

Коэф-т Омега

ECLN:

1.37

EVX:

1.12

Коэф-т Кальмара

ECLN:

3.28

EVX:

0.65

Коэф-т Мартина

ECLN:

9.77

EVX:

2.20

Индекс Язвы

ECLN:

2.85%

EVX:

4.41%

Дневная вол-ть

ECLN:

14.40%

EVX:

17.56%

Макс. просадка

ECLN:

-32.28%

EVX:

-55.91%

Текущая просадка

ECLN:

-1.74%

EVX:

-6.91%

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 1.83%.


ECLN

С начала года

6.16%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

5.97%

1 год

27.10%

5 лет

11.88%

10 лет

N/A

EVX

С начала года

1.83%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-2.34%

1 год

9.55%

5 лет

18.94%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECLN и EVX

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EVX в 0.55%.


График комиссии ECLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECLN: 0.97%
График комиссии EVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVX: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECLN и EVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECLN
Ранг риск-скорректированной доходности ECLN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

EVX
Ранг риск-скорректированной доходности EVX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECLN c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECLN, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECLN: 1.94
EVX: 0.55
Коэффициент Сортино ECLN, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECLN: 2.50
EVX: 0.89
Коэффициент Омега ECLN, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ECLN: 1.37
EVX: 1.12
Коэффициент Кальмара ECLN, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECLN: 3.28
EVX: 0.65
Коэффициент Мартина ECLN, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECLN: 9.77
EVX: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа EVX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.94
0.55
ECLN
EVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и EVX

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности EVX в 0.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
2.56%2.52%2.54%1.84%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF
0.46%0.46%0.95%0.41%0.24%0.33%0.44%0.38%0.89%0.70%1.16%1.58%

Просадки

Сравнение просадок ECLN и EVX

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и EVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.74%
-6.91%
ECLN
EVX

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и EVX

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 8.33%, в то время как у VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.33%
10.85%
ECLN
EVX