PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECLN с EVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с EVX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while EVX is a Industrials Equities fund tracking the NYSE Arca Environmental Services Index. ECLN is actively managed, while EVX is passively managed. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.55%/yr for EVX.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

EVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
0.02%
С начала года
8.00%
1 год
6.70%
3 года*
9.74%
5 лет*
7.80%
10 лет*
12.06%
Всё время*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EVX

VanEck Vectors Environmental Services ETF
$258.30K$233.10K$307.70K

Сравнение доходности по годам ECLN и EVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		8.00%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%1.96%

Correlation

The correlation between ECLN and EVX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.42

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.50

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.56

The correlation between ECLN and EVX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECLN и EVX

Секторы
ECLN
EVX

Коммунальные услуги

56.7%
1.4%

Энергетика

13.3%
-0.0%

Промышленность

8.3%
86.5%

Технологии

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

8.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ECLN
56.7%
EVX
1.4%

Энергетика

ECLN
13.3%
EVX
-0.0%

Промышленность

ECLN
8.3%
EVX
86.5%

Технологии

ECLN
1.7%
EVX

-

Сырьевые материалы

ECLN

-

EVX
8.2%

Коммуникационные услуги

ECLN

-

EVX

-

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

EVX

-

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

EVX
3.9%

Финансовые услуги

ECLN

-

EVX

-

Здравоохранение

ECLN

-

EVX

-

Недвижимость

ECLN

-

EVX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с JXIECLN с XLUECLN с SPYECLN с UTG
Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с CLH

Доходность на риск

ECLN vs. EVX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ECLN c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLNEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.48

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.77

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.09

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.62

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.37

—

ECLN vs. EVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECLN и EVX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.91%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.43%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.72%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и EVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.98%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.60%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.25%

—

Сравнение комиссий ECLN и EVX

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EVX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и EVX

ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.17%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and EVX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EVX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EVX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.17% for EVX.

ECLN is categorized as Utilities Equities, while EVX is Industrials Equities. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.55% for EVX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и EVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор