Сравнение ECLN с EVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX).
ECLN и EVX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ECLN и EVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECLN и EVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 2.88% | 11.72% | 12.99% | 12.97% | -10.58% | 27.47% | 13.28% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ECLN показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 2.88%.
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
EVX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECLN и EVX
ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EVX в 0.55%.
Доходность на риск
ECLN vs. EVX — Ранг доходности на риск
ECLN
EVX
Сравнение ECLN c EVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECLN | EVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.64 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.00 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.13 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 0.97 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 2.79 | +9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECLN | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.64 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.47 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.43 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ECLN и EVX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и EVX
Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности EVX в 0.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 0.18% | 0.19% | 0.46% | 0.95% | 0.41% | 0.24% | 0.32% | 0.38% | 0.38% | 0.89% | 0.70% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок ECLN и EVX
Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и EVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECLN | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -55.91% | +23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -11.53% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -21.45% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -7.06% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -8.78% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 4.02% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и EVX
Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 2.82%, в то время как у VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECLN | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 5.33% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 10.59% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 16.82% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 17.66% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 20.24% | -2.73% |