PortfoliosLab logo
Сравнение ECLN с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECLN и XLU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ECLN и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.36%
52.14%
ECLN
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECLN:

1.94

XLU:

1.24

Коэф-т Сортино

ECLN:

2.50

XLU:

1.72

Коэф-т Омега

ECLN:

1.37

XLU:

1.23

Коэф-т Кальмара

ECLN:

3.28

XLU:

2.05

Коэф-т Мартина

ECLN:

9.77

XLU:

5.26

Индекс Язвы

ECLN:

2.85%

XLU:

4.09%

Дневная вол-ть

ECLN:

14.40%

XLU:

17.31%

Макс. просадка

ECLN:

-32.28%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

ECLN:

-1.74%

XLU:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 4.06%.


ECLN

С начала года

6.16%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

5.97%

1 год

27.10%

5 лет

11.88%

10 лет

N/A

XLU

С начала года

4.06%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

-1.20%

1 год

20.44%

5 лет

9.44%

10 лет

9.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECLN и XLU

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.


График комиссии ECLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECLN: 0.97%
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLU: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECLN и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECLN
Ранг риск-скорректированной доходности ECLN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECLN c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECLN, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECLN: 1.94
XLU: 1.24
Коэффициент Сортино ECLN, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECLN: 2.50
XLU: 1.72
Коэффициент Омега ECLN, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ECLN: 1.37
XLU: 1.23
Коэффициент Кальмара ECLN, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECLN: 3.28
XLU: 2.05
Коэффициент Мартина ECLN, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECLN: 9.77
XLU: 5.26

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.94
1.24
ECLN
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и XLU

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности XLU в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
2.56%2.52%2.54%1.84%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.91%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок ECLN и XLU

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.74%
-4.24%
ECLN
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и XLU

First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 8.33% и 8.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.33%
8.75%
ECLN
XLU