Сравнение ECLN с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
ECLN и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECLN или XLU.
Доходность
Сравнение доходности ECLN и XLU
Доходность по периодам
С начала года, ECLN показывает доходность 28.16%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 29.99%.
ECLN
28.16%
2.75%
17.56%
33.02%
10.55%
N/A
XLU
29.99%
-1.83%
12.05%
33.81%
8.44%
9.37%
Основные характеристики
| ECLN | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 14.08 | 10.18 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 12.17% | 15.60% |
| Макс. просадка | -32.28% | -52.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECLN и XLU
ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между ECLN и XLU составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ECLN c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и XLU
Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности XLU в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 2.42% | 2.54% | 1.83% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.75% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок ECLN и XLU
Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и XLU
Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 3.83%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.