PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECLN с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECLN с XLU

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

ECLN и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECLN или XLU.

Корреляция

Корреляция между ECLN и XLU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECLN:

1.44

XLU:

0.84

Коэф-т Сортино

ECLN:

1.91

XLU:

1.24

Коэф-т Омега

ECLN:

1.28

XLU:

1.16

Коэф-т Кальмара

ECLN:

2.44

XLU:

1.40

Коэф-т Мартина

ECLN:

7.21

XLU:

3.55

Индекс Язвы

ECLN:

2.87%

XLU:

4.13%

Дневная вол-ть

ECLN:

14.44%

XLU:

17.16%

Макс. просадка

ECLN:

-32.28%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

ECLN:

-2.66%

XLU:

-2.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECLN показывает доходность 5.56%, а XLU немного ниже – 5.51%.

ECLN

С начала года

5.56%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

3.21%

1 год

20.58%

5 лет

12.65%

10 лет

N/A

XLU

С начала года

5.51%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

2.78%

1 год

14.36%

5 лет

11.14%

10 лет

9.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ECLN и XLU

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.

ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECLN и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN
Ранг риск-скорректированной доходности ECLN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECLN c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и XLU

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности XLU в 2.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		2.58%2.52%2.54%1.83%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.87%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок ECLN и XLU

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и XLU

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 4.19%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...