PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECLN с QCLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECLN и QCLN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ECLN с QCLN

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

ECLN и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECLN или QCLN.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECLN:

1.76

QCLN:

-0.47

Коэф-т Сортино

ECLN:

2.17

QCLN:

-0.42

Коэф-т Омега

ECLN:

1.31

QCLN:

0.95

Коэф-т Кальмара

ECLN:

2.83

QCLN:

-0.22

Коэф-т Мартина

ECLN:

8.60

QCLN:

-0.98

Индекс Язвы

ECLN:

2.79%

QCLN:

16.40%

Дневная вол-ть

ECLN:

14.58%

QCLN:

36.57%

Макс. просадка

ECLN:

-32.28%

QCLN:

-76.18%

Текущая просадка

ECLN:

-0.11%

QCLN:

-64.14%

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью -8.52%.

ECLN

С начала года

9.01%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

1.97%

1 год

25.42%

3 года

8.34%

5 лет

11.79%

10 лет

N/A

QCLN

С начала года

-8.52%

1 месяц

10.35%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-17.14%

3 года

-17.65%

5 лет

3.61%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Сравнение комиссий ECLN и QCLN

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECLN и QCLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN
Ранг риск-скорректированной доходности ECLN, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECLN c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и QCLN

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности QCLN в 1.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		2.49%2.52%2.54%1.83%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		1.02%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%

Просадки

Сравнение просадок ECLN и QCLN

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и QCLN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и QCLN

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 3.92%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...