Сравнение ECLN с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
ECLN и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ECLN и QCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECLN и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ECLN показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%.
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECLN и QCLN
ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Доходность на риск
ECLN vs. QCLN — Ранг доходности на риск
ECLN
QCLN
Сравнение ECLN c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECLN | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.63 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.23 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.97 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 12.27 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECLN | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.63 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | -0.19 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.15 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между ECLN и QCLN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и QCLN
Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности QCLN в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок ECLN и QCLN
Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и QCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECLN | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -76.18% | +43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -16.18% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -69.49% | +49.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -45.67% | +44.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -43.54% | +38.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 5.24% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и QCLN
Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 2.82%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECLN | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 13.73% | -10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 27.33% | -19.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 37.76% | -25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 37.87% | -23.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 34.62% | -17.11% |