PortfoliosLab logo
Сравнение ECLN с QCLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECLN и QCLN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ECLN и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
72.55%
36.78%
ECLN
QCLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECLN:

1.66

QCLN:

-0.44

Коэф-т Сортино

ECLN:

2.29

QCLN:

-0.50

Коэф-т Омега

ECLN:

1.33

QCLN:

0.94

Коэф-т Кальмара

ECLN:

2.97

QCLN:

-0.24

Коэф-т Мартина

ECLN:

8.84

QCLN:

-1.10

Индекс Язвы

ECLN:

2.85%

QCLN:

15.85%

Дневная вол-ть

ECLN:

14.42%

QCLN:

36.36%

Макс. просадка

ECLN:

-32.28%

QCLN:

-76.18%

Текущая просадка

ECLN:

-1.44%

QCLN:

-66.87%

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью -15.48%.


ECLN

С начала года

6.89%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

5.77%

1 год

23.80%

5 лет

12.20%

10 лет

N/A

QCLN

С начала года

-15.48%

1 месяц

17.17%

6 месяцев

-15.46%

1 год

-15.97%

5 лет

2.74%

10 лет

4.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECLN и QCLN

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECLN и QCLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECLN
Ранг риск-скорректированной доходности ECLN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECLN c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.66
-0.44
ECLN
QCLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и QCLN

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности QCLN в 1.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
2.54%2.52%2.54%1.83%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
1.10%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%

Просадки

Сравнение просадок ECLN и QCLN

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и QCLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.44%
-66.87%
ECLN
QCLN

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и QCLN

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 5.44%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.44%
15.93%
ECLN
QCLN