PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

19 авг. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ECLN составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ECLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ECLN с QCLN ECLN с XLU ECLN с GABF ECLN с UTG
Популярные сравнения:
ECLN с QCLN ECLN с XLU ECLN с GABF ECLN с UTG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust EIP Carbon Impact ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.64%
8.87%
ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust EIP Carbon Impact ETF показал доход в 21.87% с начала года и 22.83% за последние 12 месяцев.


ECLN

С начала года

21.87%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

15.10%

1 год

22.83%

5 лет

8.77%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ECLN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.49%0.11%5.67%-0.12%6.08%-1.57%6.24%3.57%4.79%0.28%6.91%21.87%
20231.22%-4.36%2.36%0.83%-5.15%2.66%1.93%-4.35%-5.39%-0.23%5.67%2.13%-3.36%
2022-2.56%2.08%8.32%-5.41%3.89%-5.43%7.06%0.82%-8.75%4.50%5.43%-3.01%5.40%
20210.79%-5.79%8.15%3.38%-1.30%-0.76%1.96%2.54%-4.98%6.08%-2.79%5.38%12.26%
20205.19%-7.65%-9.56%5.98%3.59%-2.67%7.99%-0.85%-1.26%3.88%3.53%2.12%8.98%
20192.15%2.69%-1.58%-1.11%3.50%5.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ECLN составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ECLN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECLN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECLN, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.942.10
Коэффициент Сортино ECLN, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.642.80
Коэффициент Омега ECLN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.39
Коэффициент Кальмара ECLN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.563.09
Коэффициент Мартина ECLN, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.8513.49
ECLN
^GSPC

First Trust EIP Carbon Impact ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.94
2.10
ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust EIP Carbon Impact ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.55$0.62$0.47$0.41$0.38$0.15

Дивидендный доход

1.92%2.54%1.83%1.66%1.68%0.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust EIP Carbon Impact ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.55
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.62
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.22$0.47
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.41
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.38
2019$0.15$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.40%
-2.62%
ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust EIP Carbon Impact ETF показал максимальную просадку в 32.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка First Trust EIP Carbon Impact ETF составляет 7.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.28%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.185
-19.79%13 сент. 2022 г.2663 окт. 2023 г.20426 июл. 2024 г.470
-13.24%11 апр. 2022 г.4817 июн. 2022 г.3812 авг. 2022 г.86
-9.03%2 дек. 2024 г.1318 дек. 2024 г.
-8.64%26 янв. 2021 г.2326 февр. 2021 г.288 апр. 2021 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust EIP Carbon Impact ETF составляет 4.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.28%
3.79%
ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab