PortfoliosLab logo
Сравнение ECLN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECLN и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ECLN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.91%
105.83%
ECLN
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECLN:

2.03

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

ECLN:

2.60

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

ECLN:

1.38

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ECLN:

3.42

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

ECLN:

10.24

SPY:

2.39

Индекс Язвы

ECLN:

2.85%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

ECLN:

14.40%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

ECLN:

-32.28%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ECLN:

-1.42%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.


ECLN

С начала года

6.50%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

5.25%

1 год

27.67%

5 лет

11.97%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECLN и SPY

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии ECLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECLN: 0.97%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECLN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECLN
Ранг риск-скорректированной доходности ECLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECLN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECLN, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECLN: 2.03
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино ECLN, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECLN: 2.60
SPY: 0.89
Коэффициент Омега ECLN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ECLN: 1.38
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ECLN, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECLN: 3.42
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина ECLN, с текущим значением в 10.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECLN: 10.24
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
0.54
ECLN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и SPY

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
2.55%2.52%2.54%1.84%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ECLN и SPY

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.42%
-10.54%
ECLN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и SPY

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 8.33%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.33%
15.13%
ECLN
SPY