PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECLN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ECLN is actively managed, while SPY is passively managed. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам ECLN и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%11.15%

Correlation

The correlation between ECLN and SPY is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.18

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.34

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.50

Over the past year, the correlation between ECLN and SPY has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ECLN и SPY

Секторы
ECLN
SPY

Коммунальные услуги

56.7%
2.6%

Энергетика

13.3%
3.4%

Промышленность

8.3%
7.6%

Технологии

1.7%
36.9%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

9.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

9.4%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

ECLN
56.7%
SPY
2.6%

Энергетика

ECLN
13.3%
SPY
3.4%

Промышленность

ECLN
8.3%
SPY
7.6%

Технологии

ECLN
1.7%
SPY
36.9%

Сырьевые материалы

ECLN

-

SPY
1.9%

Коммуникационные услуги

ECLN

-

SPY
9.7%

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

SPY
8.9%

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

SPY
4.8%

Финансовые услуги

ECLN

-

SPY
12.5%

Здравоохранение

ECLN

-

SPY
9.4%

Недвижимость

ECLN

-

SPY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с JXIECLN с XLUECLN с UTG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ECLN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ECLN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLNSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.87

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.71

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.55

—

ECLN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECLN и SPY

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.20%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.01%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.96%

—

Сравнение комиссий ECLN и SPY

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и SPY

ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and SPY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.98% for SPY.

ECLN is categorized as Utilities Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор