PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECLN с UTES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECLN с UTES

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).

ECLN и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECLN или UTES.

Корреляция

Корреляция между ECLN и UTES составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ECLN и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.91%
87.43%
ECLN
UTES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECLN:

2.03

UTES:

1.48

Коэф-т Сортино

ECLN:

2.60

UTES:

1.91

Коэф-т Омега

ECLN:

1.38

UTES:

1.28

Коэф-т Кальмара

ECLN:

3.42

UTES:

2.19

Коэф-т Мартина

ECLN:

10.24

UTES:

6.53

Индекс Язвы

ECLN:

2.85%

UTES:

5.90%

Дневная вол-ть

ECLN:

14.40%

UTES:

26.03%

Макс. просадка

ECLN:

-32.28%

UTES:

-35.39%

Текущая просадка

ECLN:

-1.42%

UTES:

-8.82%

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 3.96%.

ECLN

С начала года

6.50%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

5.25%

1 год

27.67%

5 лет

11.97%

10 лет

N/A

UTES

С начала года

3.96%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

2.47%

1 год

36.74%

5 лет

14.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ECLN и UTES

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
График комиссии ECLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECLN: 0.97%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
График комиссии UTES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UTES: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECLN и UTES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN
Ранг риск-скорректированной доходности ECLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг риск-скорректированной доходности UTES, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTES, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECLN c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ECLN, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECLN: 2.03
UTES: 1.48
Коэффициент Сортино ECLN, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECLN: 2.60
UTES: 1.91
Коэффициент Омега ECLN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ECLN: 1.38
UTES: 1.28
Коэффициент Кальмара ECLN, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECLN: 3.42
UTES: 2.19
Коэффициент Мартина ECLN, с текущим значением в 10.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECLN: 10.24
UTES: 6.53

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
1.48
ECLN
UTES

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и UTES

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности UTES в 1.45%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		2.55%2.52%2.54%1.84%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.45%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.16%2.81%3.28%0.61%

Просадки

Сравнение просадок ECLN и UTES

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и UTES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.42%
-8.82%
ECLN
UTES

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и UTES

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 8.33%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.33%
11.95%
ECLN
UTES