PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECLN с UTES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECLN с UTES

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).

ECLN и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECLN или UTES.

Корреляция

Корреляция между ECLN и UTES составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECLN:

1.44

UTES:

1.29

Коэф-т Сортино

ECLN:

1.91

UTES:

1.71

Коэф-т Омега

ECLN:

1.28

UTES:

1.25

Коэф-т Кальмара

ECLN:

2.44

UTES:

1.91

Коэф-т Мартина

ECLN:

7.21

UTES:

5.55

Индекс Язвы

ECLN:

2.87%

UTES:

6.06%

Дневная вол-ть

ECLN:

14.44%

UTES:

25.98%

Макс. просадка

ECLN:

-32.28%

UTES:

-35.39%

Текущая просадка

ECLN:

-2.66%

UTES:

-2.73%

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 10.90%.

ECLN

С начала года

5.56%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

3.21%

1 год

20.58%

5 лет

12.65%

10 лет

N/A

UTES

С начала года

10.90%

1 месяц

9.74%

6 месяцев

8.67%

1 год

33.28%

5 лет

18.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ECLN и UTES

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECLN и UTES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN
Ранг риск-скорректированной доходности ECLN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг риск-скорректированной доходности UTES, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECLN c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTES равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и UTES

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности UTES в 1.36%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		2.58%2.52%2.54%1.83%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.36%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.16%2.81%3.28%0.61%

Просадки

Сравнение просадок ECLN и UTES

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и UTES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и UTES

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 4.19%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...