PortfoliosLab logo
Сравнение ECLN с JXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECLN и JXI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ECLN и JXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.91%
50.88%
ECLN
JXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECLN:

2.03

JXI:

1.54

Коэф-т Сортино

ECLN:

2.60

JXI:

2.03

Коэф-т Омега

ECLN:

1.38

JXI:

1.28

Коэф-т Кальмара

ECLN:

3.42

JXI:

2.24

Коэф-т Мартина

ECLN:

10.24

JXI:

5.50

Индекс Язвы

ECLN:

2.85%

JXI:

4.26%

Дневная вол-ть

ECLN:

14.40%

JXI:

15.27%

Макс. просадка

ECLN:

-32.28%

JXI:

-50.23%

Текущая просадка

ECLN:

-1.42%

JXI:

-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 10.04%.


ECLN

С начала года

6.50%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

5.25%

1 год

27.67%

5 лет

11.97%

10 лет

N/A

JXI

С начала года

10.04%

1 месяц

4.67%

6 месяцев

1.88%

1 год

22.16%

5 лет

9.59%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECLN и JXI

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JXI в 0.46%.


График комиссии ECLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECLN: 0.97%
График комиссии JXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JXI: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECLN и JXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECLN
Ранг риск-скорректированной доходности ECLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

JXI
Ранг риск-скорректированной доходности JXI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECLN c JXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECLN, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECLN: 2.03
JXI: 1.54
Коэффициент Сортино ECLN, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECLN: 2.60
JXI: 2.03
Коэффициент Омега ECLN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ECLN: 1.38
JXI: 1.28
Коэффициент Кальмара ECLN, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECLN: 3.42
JXI: 2.24
Коэффициент Мартина ECLN, с текущим значением в 10.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECLN: 10.24
JXI: 5.50

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа JXI равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и JXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
1.54
ECLN
JXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и JXI

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности JXI в 2.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
2.55%2.52%2.54%1.84%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JXI
iShares Global Utilities ETF
2.75%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%3.55%

Просадки

Сравнение просадок ECLN и JXI

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и JXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.42%
-0.14%
ECLN
JXI

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и JXI

First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и iShares Global Utilities ETF (JXI) имеют волатильность 8.33% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.33%
8.36%
ECLN
JXI