PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECLN с DBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с DBEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while DBEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM US Dollar Hedged Index. ECLN is actively managed, while DBEM is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.66%/yr for DBEM.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBEM

1 день
-2.33%
1 месяц
-6.42%
6 месяцев
13.60%
С начала года
21.20%
1 год
39.57%
3 года*
20.82%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и DBEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		21.20%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%13.18%

Correlation

The correlation between ECLN and DBEM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.32

The correlation between ECLN and DBEM shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECLN и DBEM

Секторы
ECLN
DBEM

Коммунальные услуги

76.4%
1.8%

Энергетика

16.3%
3.5%

Промышленность

6.8%
6.7%

Технологии

0.5%
43.6%

Сырьевые материалы

-

6.0%

Коммуникационные услуги

-

6.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Финансовые услуги

-

17.9%

Здравоохранение

-

2.5%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
DBEM
1.8%

Энергетика

ECLN
16.3%
DBEM
3.5%

Промышленность

ECLN
6.8%
DBEM
6.7%

Технологии

ECLN
0.5%
DBEM
43.6%

Сырьевые материалы

ECLN

-

DBEM
6.0%

Коммуникационные услуги

ECLN

-

DBEM
6.1%

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

DBEM
8.4%

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

DBEM
2.5%

Финансовые услуги

ECLN

-

DBEM
17.9%

Здравоохранение

ECLN

-

DBEM
2.5%

Недвижимость

ECLN

-

DBEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPYECLN с UTG
Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с FEMKXDBEM с VWODBEM с IEFADBEM с SPEMDBEM с ESGEDBEM с SLVPDBEM с URTH

Доходность на риск

ECLN vs. DBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLNDBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.84

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.38

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.78

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.91

—

ECLN vs. DBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECLN и DBEM

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNDBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.51%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.51%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-10.19%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.64%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и DBEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNDBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.63%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.90%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.48%

—

Сравнение комиссий ECLN и DBEM

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DBEM в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и DBEM

ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		2.18%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and DBEM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBEM is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBEM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

DBEM has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.43% for ECLN.

ECLN is categorized as Utilities Equities, while DBEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: First Trust and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.66% for DBEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и DBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор