PortfoliosLab logo
Сравнение ECLN с DBEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECLN и DBEM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ECLN и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.91%
34.73%
ECLN
DBEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECLN:

2.03

DBEM:

0.60

Коэф-т Сортино

ECLN:

2.60

DBEM:

0.95

Коэф-т Омега

ECLN:

1.38

DBEM:

1.13

Коэф-т Кальмара

ECLN:

3.42

DBEM:

0.56

Коэф-т Мартина

ECLN:

10.24

DBEM:

2.19

Индекс Язвы

ECLN:

2.85%

DBEM:

4.93%

Дневная вол-ть

ECLN:

14.40%

DBEM:

18.08%

Макс. просадка

ECLN:

-32.28%

DBEM:

-33.50%

Текущая просадка

ECLN:

-1.42%

DBEM:

-10.26%

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у DBEM с доходностью 1.65%.


ECLN

С начала года

6.50%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

5.25%

1 год

27.67%

5 лет

11.97%

10 лет

N/A

DBEM

С начала года

1.65%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-1.30%

1 год

9.36%

5 лет

7.18%

10 лет

3.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECLN и DBEM

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DBEM в 0.66%.


График комиссии ECLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECLN: 0.97%
График комиссии DBEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBEM: 0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECLN и DBEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECLN
Ранг риск-скорректированной доходности ECLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

DBEM
Ранг риск-скорректированной доходности DBEM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECLN c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECLN, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECLN: 2.03
DBEM: 0.60
Коэффициент Сортино ECLN, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECLN: 2.60
DBEM: 0.95
Коэффициент Омега ECLN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ECLN: 1.38
DBEM: 1.13
Коэффициент Кальмара ECLN, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECLN: 3.42
DBEM: 0.56
Коэффициент Мартина ECLN, с текущим значением в 10.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECLN: 10.24
DBEM: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа DBEM равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и DBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
0.60
ECLN
DBEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и DBEM

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности DBEM в 2.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
2.55%2.52%2.54%1.84%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
2.44%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%2.08%

Просадки

Сравнение просадок ECLN и DBEM

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, примерно равная максимальной просадке DBEM в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и DBEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.42%
-10.26%
ECLN
DBEM

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и DBEM

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 8.33%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.33%
11.29%
ECLN
DBEM