PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DZZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DZZ с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DZZ returned -9.91%/yr vs 15.60%/yr for VOO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DZZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DZZ показывает доходность -51.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции DZZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -9.91% против 15.60% соответственно.

DZZ

1 день
1.10%
1 месяц
-11.72%
С начала года
-51.95%
6 месяцев
-48.17%
1 год
-1.60%
3 года*
-10.11%
5 лет*
-8.30%
10 лет*
-9.91%

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DZZ и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-51.95%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-26.64%8.21%-21.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between DZZ and VOO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

-0.03

The correlation between DZZ and VOO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с GLDDZZ с UGLDZZ с GLLDZZ с MULLDZZ с TERGDZZ с COPJDZZ с MAGS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

DZZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DZZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DZZVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.80

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.46

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.51

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

11.16

-11.19

DZZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DZZ на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DZZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DZZ и VOO

Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DZZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-33.99%

-62.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.05%

-8.90%

-72.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.05%

-18.69%

-62.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.05%

-24.52%

-56.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.05%

-33.99%

-47.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.51%

-3.23%

-92.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-3.68%

-78.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.45%

2.00%

+54.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DZZ и VOO

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DZZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

4.80%

+10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.08%

9.79%

+50.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

169.82%

12.43%

+157.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.80%

16.91%

+66.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.05%

18.02%

+46.03%

Сравнение комиссий DZZ и VOO

DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DZZ и VOO

DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DZZ and VOO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DZZ has higher volatility (15.06%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.60% vs -9.91% for DZZ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.60% return vs -9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for DZZ.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for DZZ.

DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while VOO is S&P 500. DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DZZ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор