PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DZZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DZZ с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

DZZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DZZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DZZ и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-31.51%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-26.64%8.21%-21.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, DZZ показывает доходность -31.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции DZZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -8.65% против 14.05% соответственно.

DZZ

1 день
-2.77%
1 месяц
3.34%
С начала года
-31.51%
6 месяцев
72.00%
1 год
61.35%
3 года*
3.35%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
-8.65%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с GLDDZZ с UGLDZZ с GLLDZZ с COPJDZZ с MAGSDZZ с MULLDZZ с TERG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий DZZ и VOO

DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

DZZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DZZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DZZVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.98

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.50

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.53

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

7.29

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DZZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DZZ на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DZZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DZZVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.98

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.70

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.78

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.83

-1.04

Корреляция

Корреляция между DZZ и VOO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DZZ и VOO

DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DZZ и VOO

Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DZZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-33.99%

-62.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.95%

-11.98%

-62.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

-24.52%

-50.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

-33.99%

-46.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.59%

-6.29%

-87.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.19%

-3.72%

-78.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.32%

2.52%

+40.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DZZ и VOO

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DZZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.61%

5.29%

+10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.04%

9.44%

+116.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

168.01%

18.10%

+149.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.53%

16.82%

+65.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.37%

17.99%

+45.38%