Сравнение DZZ с OKLL
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. DZZ is passively managed, while OKLL is actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. DZZ charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for OKLL.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и OKLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -48.31%, что значительно выше, чем у OKLL с доходностью -51.28%.
DZZ
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -16.65%
- С начала года
- -48.31%
- 6 месяцев
- -41.62%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- -6.90%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.52%
OKLL
- 1 день
- -22.34%
- 1 месяц
- -20.06%
- С начала года
- -51.28%
- 6 месяцев
- -75.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DZZ и OKLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -48.31% | 104.80% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -51.28% | -30.34% |
Correlation
The correlation between DZZ and OKLL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. OKLL — Ранг доходности на риск
DZZ
OKLL
Сравнение DZZ c OKLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | OKLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.33 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DZZ и OKLL
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке OKLL в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и OKLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -96.29% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -94.11% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.30% | -60.85% | -21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и OKLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.45% | 205.33% | -35.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.63% | 205.33% | -121.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.05% | 205.33% | -141.28% |
Сравнение комиссий DZZ и OKLL
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OKLL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и OKLL
Ни DZZ, ни OKLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DZZ and OKLL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
DZZ and OKLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while OKLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 1.31% for OKLL.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и OKLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор