Сравнение DZZ с OKLL
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. DZZ is passively managed, while OKLL is actively managed. Over the past year, DZZ returned 9.29% vs -76.49% for OKLL. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. DZZ charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for OKLL.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и OKLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -46.07%, что значительно выше, чем у OKLL с доходностью -71.97%.
DZZ
- 1 день
- 12.25%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -46.07%
- 6 месяцев
- -41.83%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -8.74%
OKLL
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -49.57%
- С начала года
- -71.97%
- 6 месяцев
- -78.34%
- 1 год
- -76.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DZZ и OKLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -46.07% | 98.45% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -71.97% | -25.10% |
Correlation
The correlation between DZZ and OKLL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. OKLL — Ранг доходности на риск
DZZ
OKLL
Сравнение DZZ c OKLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DZZ | OKLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.79 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | -1.07 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DZZ и OKLL
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке OKLL в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и OKLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -96.61% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.05% | -96.61% | +15.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.95% | -96.61% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -62.67% | -19.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.67% | 71.62% | -14.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и OKLL
Текущая волатильность для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) составляет 19.32%, в то время как у Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) волатильность равна 50.27%. Это указывает на то, что DZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 50.27% | -30.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.17% | 134.66% | -73.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 170.20% | 202.88% | -32.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.98% | 202.62% | -118.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.16% | 202.62% | -138.46% |
Сравнение комиссий DZZ и OKLL
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OKLL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и OKLL
Ни DZZ, ни OKLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DZZ and OKLL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLL has higher volatility (50.27%) compared to DZZ (19.32%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs OKLL's -96.61%.
On 1-year performance, DZZ leads with 9.29% vs -76.49% for OKLL. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DZZ has been the lower-risk option at 19.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DZZ has performed better with a 9.29% return vs -76.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
DZZ and OKLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while OKLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 1.31% for OKLL.
DZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и OKLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор