Сравнение DZZ с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и SPDR Gold Trust (GLD).
DZZ и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DZZ или GLD.
Корреляция
Корреляция между DZZ и GLD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и GLD
Основные характеристики
DZZ:
-0.17
GLD:
2.49
DZZ:
0.13
GLD:
3.30
DZZ:
1.01
GLD:
1.43
DZZ:
-0.10
GLD:
5.14
DZZ:
-0.49
GLD:
14.01
DZZ:
19.14%
GLD:
2.98%
DZZ:
54.40%
GLD:
16.80%
DZZ:
-96.64%
GLD:
-45.56%
DZZ:
-95.27%
GLD:
-3.44%
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность 17.58%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции DZZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -12.52% против 10.42% соответственно.
DZZ
17.58%
20.50%
18.29%
-7.18%
-12.58%
-12.52%
GLD
25.85%
7.28%
20.29%
40.67%
13.69%
10.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и GLD
DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DZZ и GLD
DZZ
GLD
Сравнение DZZ c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и GLD
Ни DZZ, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DZZ и GLD
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и GLD
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.