Сравнение DZZ с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и SPDR Gold Shares (GLD).
DZZ и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DZZ и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции DZZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -8.56% против 14.11% соответственно.
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и GLD
DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
DZZ vs. GLD — Ранг доходности на риск
DZZ
GLD
Сравнение DZZ c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.89 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.31 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.70 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 9.90 | -8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.89 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.25 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.89 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.63 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между DZZ и GLD составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и GLD
Ни DZZ, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DZZ и GLD
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DZZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -45.56% | -51.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.95% | -19.21% | -55.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -21.03% | -53.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | -22.00% | -58.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -11.71% | -81.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.19% | -16.17% | -66.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 5.25% | +38.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и GLD
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DZZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 10.48% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.04% | 24.34% | +101.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.01% | 27.81% | +140.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 17.75% | +64.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.36% | 15.88% | +47.48% |