PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DZZ с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DZZ и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DZZ и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes
-30.86%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-26.64%8.21%-21.81%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, DZZ показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции DZZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -8.56% против 14.11% соответственно.


DZZ

1 день
0.95%
1 месяц
9.48%
С начала года
-30.86%
6 месяцев
75.80%
1 год
62.84%
3 года*
3.68%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
-8.56%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий DZZ и GLD

DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

DZZ vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DZZ c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DZZGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.89

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.31

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.70

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

9.90

-8.45

DZZ vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DZZ на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DZZ и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DZZGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.89

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.25

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.89

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.63

-0.84

Корреляция

Корреляция между DZZ и GLD составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DZZ и GLD

Ни DZZ, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DZZ и GLD

Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DZZGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-45.56%

-51.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.95%

-19.21%

-55.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

-21.03%

-53.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

-22.00%

-58.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.53%

-11.71%

-81.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.19%

-16.17%

-66.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.55%

5.25%

+38.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DZZ и GLD

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DZZGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

10.48%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.04%

24.34%

+101.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

168.01%

27.81%

+140.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.52%

17.75%

+64.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.36%

15.88%

+47.48%