Сравнение DZZ с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и SPDR Gold Trust (GLD).
DZZ и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DZZ или GLD.
Корреляция
Корреляция между DZZ и GLD составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и GLD
Основные характеристики
DZZ:
-0.83
GLD:
2.08
DZZ:
-1.17
GLD:
2.73
DZZ:
0.87
GLD:
1.36
DZZ:
-0.40
GLD:
3.88
DZZ:
-1.32
GLD:
10.52
DZZ:
29.04%
GLD:
2.99%
DZZ:
46.15%
GLD:
15.12%
DZZ:
-96.25%
GLD:
-45.56%
DZZ:
-96.18%
GLD:
-4.07%
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции DZZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -13.13% против 7.29% соответственно.
DZZ
-4.85%
-9.77%
-15.59%
-37.70%
-18.41%
-13.13%
GLD
2.02%
1.12%
8.21%
30.21%
11.09%
7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и GLD
DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DZZ и GLD
DZZ
GLD
Сравнение DZZ c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и GLD
Ни DZZ, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DZZ и GLD
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и GLD
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.