PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DZZ с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DZZ с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, DZZ returned -10.52%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности DZZ и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DZZ показывает доходность -48.31%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции DZZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -10.52% против 13.12% соответственно.

DZZ

1 день
1.45%
1 месяц
-16.65%
С начала года
-48.31%
6 месяцев
-41.62%
1 год
11.20%
3 года*
-6.90%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
-10.52%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DZZ и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-48.31%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-26.64%8.21%-21.81%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between DZZ and GLD is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г.

-0.84

Over the past year, the inverse relationship between DZZ and GLD has weakened: their correlation has moved from -0.84 to -0.47, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с UGLDZZ с GLLDZZ с VOODZZ с MULLDZZ с TERGDZZ с COPJDZZ с MAGS
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

DZZ vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DZZ c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DZZGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.21

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.60

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

1.68

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

4.15

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DZZ vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DZZ на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DZZ и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DZZGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.21

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

1.01

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.83

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.60

-0.83

Просадки

Сравнение просадок DZZ и GLD

Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DZZGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-45.56%

-51.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.84%

-19.21%

-61.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.84%

-19.21%

-61.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.84%

-21.03%

-59.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.84%

-22.00%

-58.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.16%

-17.75%

-77.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-16.16%

-66.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.19%

7.73%

+45.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DZZ и GLD

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 30.21% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DZZGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.21%

5.51%

+24.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.65%

23.16%

+36.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

169.45%

26.61%

+142.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.63%

18.00%

+65.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.05%

15.95%

+48.10%

Сравнение комиссий DZZ и GLD

DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DZZ и GLD

Ни DZZ, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DZZ and GLD have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DZZ has higher volatility (30.21%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs -10.52% for DZZ. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs -10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for DZZ.

DZZ and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while GLD is Gold. DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DZZ и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор