Сравнение DZZ с GLD
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, DZZ returned -9.91%/yr vs 11.25%/yr for GLD. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -51.95%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции DZZ уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -9.91% против 11.25% соответственно.
DZZ
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -51.95%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- -9.91%
GLD
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам DZZ и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -51.95% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.67% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between DZZ and GLD is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | -0.83 |
Over the past year, the inverse relationship between DZZ and GLD has weakened: their correlation has moved from -0.83 to -0.46, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. GLD — Ранг доходности на риск
DZZ
GLD
Сравнение DZZ c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DZZ | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.75 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 2.12 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DZZ и GLD
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -45.56% | -51.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.05% | -26.21% | -54.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.05% | -26.21% | -54.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.05% | -26.21% | -54.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.05% | -26.21% | -54.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.51% | -26.21% | -69.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -16.17% | -66.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.45% | 9.24% | +47.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и GLD
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 8.58% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.08% | 24.57% | +35.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.82% | 27.75% | +142.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.80% | 18.30% | +65.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.05% | 16.07% | +47.98% |
Сравнение комиссий DZZ и GLD
DZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и GLD
Ни DZZ, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DZZ and GLD have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DZZ has higher volatility (15.06%) compared to GLD (8.58%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.25% vs -9.91% for DZZ. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 8.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.25% return vs -9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for DZZ.
DZZ and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while GLD is Gold. DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор