График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) показал доход в -31.51% с начала года и 61.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DZZ составила -8.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- -31.51%
- 6 месяцев
- 72.00%
- 1 год
- 61.35%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- -8.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +287.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -39.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении DZZ закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 окт. 2025 г. с доходностью +133.9%, в то время как худший день был 30 окт. 2025 г. с доходностью -23.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.39% | -35.89% | 3.34% | -31.51% | |||||||||
| 2025 | -3.61% | 23.27% | -16.84% | 19.90% | -5.09% | 0.81% | -0.34% | -4.22% | -14.34% | 287.16% | -39.24% | 6.76% | 132.78% |
| 2024 | -2.38% | 5.05% | -13.62% | -7.56% | -3.37% | -0.31% | -5.93% | -1.33% | -5.86% | -4.63% | -1.80% | 0.59% | -35.06% |
| 2023 | -10.30% | 10.27% | -12.89% | -1.78% | 3.71% | 5.50% | -3.71% | 4.26% | 13.04% | -15.15% | -3.64% | 6.95% | -8.14% |
| 2022 | 3.72% | -10.04% | -5.77% | 4.46% | 6.43% | 3.66% | 5.77% | 6.14% | 7.84% | 6.06% | -18.79% | -2.72% | 2.79% |
| 2021 | 2.99% | 12.16% | 2.70% | -6.25% | -14.96% | 13.24% | -4.97% | 0.08% | 5.87% | -2.77% | 1.78% | -5.78% | 0.56% |
Метрики бенчмарка
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes: годовая альфа составляет 0.47%, бета — -0.03, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 29.02.2008.
- Этот ETF участвовал в 37.14% снижения S&P 500 Index, но только в -20.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.47%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -20.62%
- Участие в снижении
- 37.14%
Комиссия
Комиссия DZZ составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DZZ имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DZZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.90 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.39 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 6.61 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DZZ в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes показал максимальную просадку в 96.64%, зарегистрированную 7 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DB Gold Double Short Exchange Traded Notes составляет 93.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.64% | 13 нояб. 2008 г. | 4084 | 7 февр. 2025 г. | — | — | — |
| -33.28% | 12 сент. 2008 г. | 12 | 29 сент. 2008 г. | 18 | 23 окт. 2008 г. | 30 |
| -23.87% | 2 мая 2008 г. | 51 | 15 июл. 2008 г. | 19 | 11 авг. 2008 г. | 70 |
| -13.79% | 24 окт. 2008 г. | 8 | 4 нояб. 2008 г. | 6 | 12 нояб. 2008 г. | 14 |
| -12.5% | 2 апр. 2008 г. | 11 | 16 апр. 2008 г. | 9 | 29 апр. 2008 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...