DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ)
DZZ — это пассивный ETF от Deutsche Bank, отслеживающий инвестиционный результат Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). DZZ запущен 27 февр. 2008 г. и имеет комиссию в 0.75%.
Информация о ETF
ISIN | US25154H7567 |
---|---|
CUSIP | 25154H756 |
Эмитент | Deutsche Bank |
Дата выпуска | 27 февр. 2008 г. |
Регион | Global (Broad) |
Категория | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold |
С использованием кредитного плеча | 2x |
Отслеживаемый индекс | Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%) |
Класс актива | Товарные активы |
Комиссия
Комиссия DB Gold Double Short Exchange Traded Notes составляет 0.75%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: DZZ с UGL
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes показал доход в -11.42% с начала года и -6.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DB Gold Double Short Exchange Traded Notes составила -10.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | -11.42% | 10.16% |
1 месяц | -12.79% | 3.47% |
6 месяцев | -19.35% | 22.20% |
1 год | -6.64% | 30.45% |
5 лет (среднегодовая) | -17.31% | 13.16% |
10 лет (среднегодовая) | -10.27% | 10.89% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.36% | 4.84% | ||||||||||
2023 | 4.26% | 13.23% | -15.46% | -3.25% | 6.72% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -0.15 | ||||
S&P 500 | 2.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes показал максимальную просадку в 94.86%, зарегистрированную 8 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DB Gold Double Short Exchange Traded Notes составляет 94.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-94.86% | 13 нояб. 2008 г. | 3349 | 8 мар. 2022 г. | — | — | — |
-33.28% | 12 сент. 2008 г. | 12 | 29 сент. 2008 г. | 18 | 23 окт. 2008 г. | 30 |
-23.87% | 2 мая 2008 г. | 51 | 15 июл. 2008 г. | 19 | 11 авг. 2008 г. | 70 |
-13.79% | 24 окт. 2008 г. | 8 | 4 нояб. 2008 г. | 6 | 12 нояб. 2008 г. | 14 |
-12.5% | 2 апр. 2008 г. | 11 | 16 апр. 2008 г. | 9 | 29 апр. 2008 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DB Gold Double Short Exchange Traded Notes составляет 9.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.