- ISIN
- US25154H7567
- CUSIP
- 25154H756
- Эмитент
- Deutsche Bank
- Дата выпуска
- 27 февр. 2008 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Leveraged Commodities, Gold, Precious Metals
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $942K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) снизился на 48.6% с начала года. Текущая цена акции DZZ — $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DZZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $722.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) показал доход в -48.57% с начала года и 7.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DZZ составила -9.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 8.22%
- 6 месяцев
- -43.41%
- С начала года
- -48.57%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- -7.31%
- 5 лет*
- -6.30%
- 10 лет*
- -9.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность DZZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +287.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -39.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении DZZ закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 окт. 2025 г. с доходностью +133.9%, в то время как худший день был 30 окт. 2025 г. с доходностью -23.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.39% | -35.89% | 3.34% | -6.84% | -17.96% | 0.24% | -1.98% | -48.57% | |||||
| 2025 | -3.61% | 23.27% | -16.84% | 19.90% | -5.09% | 0.81% | -0.34% | -4.22% | -14.34% | 287.16% | -39.24% | 6.76% | 132.78% |
| 2024 | -2.38% | 5.05% | -13.62% | -7.56% | -3.37% | -0.31% | -5.93% | -1.33% | -5.86% | -4.63% | -1.80% | 0.59% | -35.06% |
| 2023 | -10.30% | 10.27% | -12.89% | -1.78% | 3.71% | 5.50% | -3.71% | 4.26% | 13.04% | -15.15% | -3.64% | 6.95% | -8.14% |
| 2022 | 3.72% | -10.04% | -5.77% | 4.46% | 6.43% | 3.66% | 5.77% | 6.14% | 7.84% | 6.06% | -18.79% | -2.72% | 2.79% |
| 2021 | 2.99% | 12.16% | 2.70% | -6.25% | -14.96% | 13.24% | -4.97% | 0.08% | 5.87% | -2.77% | 1.78% | -5.78% | 0.56% |
Метрики бенчмарка
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes has an annualized alpha of -0.63%, beta of -0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2008.
- This ETF participated in 37.71% of S&P 500 Index downside but only -24.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.63%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -24.25%
- Участие в снижении
- 37.71%
Комиссия
Комиссия DZZ составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DZZ имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DZZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.35 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 10.19 | -10.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes показал максимальную просадку в 96.64%, зарегистрированную 7 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DB Gold Double Short Exchange Traded Notes составляет 95.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.64%февр. 2025 г. | 16y 3mo | — | 17y 8moнояб. 2008 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-33.28%сент. 2008 г. | 17d | 24d | 1mo 11dсент. 2008 г. - окт. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-23.87%июль 2008 г. | 2mo 14d | 27d | 3mo 11dмай 2008 г. - авг. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-13.79%нояб. 2008 г. | 11d | 8d | 19dокт. 2008 г. - нояб. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-12.50%апр. 2008 г. | 14d | 13d | 27dапр. 2008 г. - апр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| DZZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -56.78% | -39.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.05% | -9.10% | -71.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.05% | -18.90% | -62.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.05% | -25.43% | -55.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.05% | -33.92% | -47.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.19% | -0.49% | -94.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.37% | -10.70% | -71.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.41% | 2.09% | +57.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DZZ
Добавьте DB Gold Double Short Exchange Traded Notes в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DZZ