- ISIN
- US25154H7567
- CUSIP
- 25154H756
- Эмитент
- Deutsche Bank
- Дата выпуска
- 27 февр. 2008 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Leveraged Commodities, Gold, Precious Metals
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $942K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) снизился на 52.5% с начала года. Текущая цена акции DZZ — $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DZZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $639.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) показал доход в -52.47% с начала года и -5.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DZZ составила -10.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -12.68%
- С начала года
- -52.47%
- 6 месяцев
- -48.59%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- -8.56%
- 10 лет*
- -10.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DZZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +287.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -39.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении DZZ закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 окт. 2025 г. с доходностью +133.9%, в то время как худший день был 30 окт. 2025 г. с доходностью -23.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.39% | -35.89% | 3.34% | -6.84% | -17.96% | -9.20% | -52.47% | ||||||
| 2025 | -3.61% | 23.27% | -16.84% | 19.90% | -5.09% | 0.81% | -0.34% | -4.22% | -14.34% | 287.16% | -39.24% | 6.76% | 132.78% |
| 2024 | -2.38% | 5.05% | -13.62% | -7.56% | -3.37% | -0.31% | -5.93% | -1.33% | -5.86% | -4.63% | -1.80% | 0.59% | -35.06% |
| 2023 | -10.30% | 10.27% | -12.89% | -1.78% | 3.71% | 5.50% | -3.71% | 4.26% | 13.04% | -15.15% | -3.64% | 6.95% | -8.14% |
| 2022 | 3.72% | -10.04% | -5.77% | 4.46% | 6.43% | 3.66% | 5.77% | 6.14% | 7.84% | 6.06% | -18.79% | -2.72% | 2.79% |
| 2021 | 2.99% | 12.16% | 2.70% | -6.25% | -14.96% | 13.24% | -4.97% | 0.08% | 5.87% | -2.77% | 1.78% | -5.78% | 0.56% |
Метрики бенчмарка
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes has an annualized alpha of -1.16%, beta of -0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2008.
- This ETF participated in 40.93% of S&P 500 Index downside but only -23.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.16%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -23.96%
- Участие в снижении
- 40.93%
Комиссия
Комиссия DZZ составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DZZ имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DZZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.46 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 10.92 | -11.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes показал максимальную просадку в 96.64%, зарегистрированную 7 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DB Gold Double Short Exchange Traded Notes составляет 95.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -96.64%февр. 2025 г. | 16y 3mo | — | 17y 7moнояб. 2008 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -33.28%сент. 2008 г. | 17d | 24d | 1mo 11dсент. 2008 г. - окт. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -23.87%июль 2008 г. | 2mo 14d | 27d | 3mo 11dмай 2008 г. - авг. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -13.79%нояб. 2008 г. | 11d | 8d | 19dокт. 2008 г. - нояб. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.50%апр. 2008 г. | 14d | 13d | 27dапр. 2008 г. - апр. 2008 г. |
Показатели просадок
| DZZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -56.78% | -39.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.05% | -9.10% | -71.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.05% | -18.90% | -62.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.05% | -25.43% | -55.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.05% | -33.92% | -47.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.55% | -3.21% | -92.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.32% | -10.71% | -71.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.22% | 2.04% | +54.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DZZ
Добавьте DB Gold Double Short Exchange Traded Notes в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DZZ