Сравнение DZZ с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
DZZ и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DZZ и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DZZ и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -31.51% | 132.78% | -10.35% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 18.59% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -31.51%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 18.59%.
DZZ
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- -31.51%
- 6 месяцев
- 72.00%
- 1 год
- 61.35%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- -8.65%
MULL
- 1 день
- 9.98%
- 1 месяц
- -37.16%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 194.62%
- 1 год
- 734.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и MULL
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
DZZ vs. MULL — Ранг доходности на риск
DZZ
MULL
Сравнение DZZ c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 5.72 | -5.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 3.60 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 13.35 | -12.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 37.78 | -36.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 5.72 | -5.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 1.62 | -1.83 |
Корреляция
Корреляция между DZZ и MULL составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и MULL
DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.33% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок DZZ и MULL
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DZZ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -72.29% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.95% | -53.09% | -21.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.59% | -48.41% | -45.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.19% | -21.94% | -60.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.32% | 18.76% | +24.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и MULL
Текущая волатильность для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) составляет 15.61%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.04%. Это указывает на то, что DZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DZZ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 47.04% | -31.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.04% | 98.50% | +27.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.01% | 129.87% | +38.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.53% | 129.40% | -46.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.37% | 129.40% | -66.03% |