PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DZZ с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DZZ и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DZZ и MULL


2026 (YTD)20252024
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes
-31.51%132.78%-10.35%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
18.59%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, DZZ показывает доходность -31.51%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 18.59%.


DZZ

1 день
-2.77%
1 месяц
3.34%
С начала года
-31.51%
6 месяцев
72.00%
1 год
61.35%
3 года*
3.35%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
-8.65%

MULL

1 день
9.98%
1 месяц
-37.16%
С начала года
18.59%
6 месяцев
194.62%
1 год
734.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий DZZ и MULL

DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

DZZ vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 2222
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DZZ c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DZZMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

5.72

-5.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.60

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

13.35

-12.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

37.78

-36.32

DZZ vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DZZ на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DZZ и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DZZMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

5.72

-5.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

1.62

-1.83

Корреляция

Корреляция между DZZ и MULL составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DZZ и MULL

DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.


Просадки

Сравнение просадок DZZ и MULL

Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


DZZMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-72.29%

-24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.95%

-53.09%

-21.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.59%

-48.41%

-45.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.19%

-21.94%

-60.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.32%

18.76%

+24.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DZZ и MULL

Текущая волатильность для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) составляет 15.61%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.04%. Это указывает на то, что DZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DZZMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.61%

47.04%

-31.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.04%

98.50%

+27.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

168.01%

129.87%

+38.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.53%

129.40%

-46.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.37%

129.40%

-66.03%