Сравнение DZZ с TERG
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while TERG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. DZZ is passively managed, while TERG is actively managed. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -52.08%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 143.71%.
DZZ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.28%
- 6 месяцев
- -36.33%
- С начала года
- -52.08%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- -10.15%
- 5 лет*
- -8.69%
- 10 лет*
- -9.76%
- Всё время*
- -13.20%
TERG
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 31.81%
- С начала года
- 143.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.45K | $6.21K | $17.94K | |
| $1.94M | $2.14M | $4.64M |
Сравнение доходности по годам DZZ и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -52.08% | -15.42% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 143.71% | 20.91% |
Correlation
The correlation between DZZ and TERG is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. TERG — Ранг доходности на риск
DZZ
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DZZ c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DZZ | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DZZ и TERG
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки TERG в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -60.59% | -36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -42.68% | -52.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.41% | -19.24% | -63.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.93% | 158.51% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.23% | 158.51% | -74.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.27% | 158.51% | -94.24% |
Сравнение комиссий DZZ и TERG
И DZZ, и TERG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и TERG
Ни DZZ, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DZZ and TERG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DZZ and TERG have the same expense ratio: 0.75% per year.
DZZ and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while TERG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор