Сравнение DZZ с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
DZZ и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DZZ и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DZZ и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | -21.63% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и TERG
И DZZ, и TERG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
DZZ vs. TERG — Ранг доходности на риск
DZZ
TERG
Сравнение DZZ c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 13.84 | -14.05 |
Корреляция
Корреляция между DZZ и TERG составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и TERG
Ни DZZ, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DZZ и TERG
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DZZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -39.32% | -57.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -22.98% | -70.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.19% | -9.92% | -72.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DZZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.01% | 124.92% | +43.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 124.92% | -42.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.36% | 124.92% | -61.56% |