Сравнение DZZ с TERG
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while TERG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. DZZ is passively managed, while TERG is actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -50.78%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
DZZ
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -19.92%
- С начала года
- -50.78%
- 6 месяцев
- -42.90%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -5.74%
- 10 лет*
- -10.94%
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DZZ и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -50.78% | -21.63% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between DZZ and TERG is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. TERG — Ранг доходности на риск
DZZ
TERG
Сравнение DZZ c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 9.47 | -9.71 |
Просадки
Сравнение просадок DZZ и TERG
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -49.52% | -47.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.40% | -17.07% | -78.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.30% | -13.75% | -68.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.50% | 138.78% | +30.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.65% | 138.78% | -55.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.06% | 138.78% | -74.72% |
Сравнение комиссий DZZ и TERG
И DZZ, и TERG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и TERG
Ни DZZ, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DZZ and TERG have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DZZ and TERG have the same expense ratio: 0.75% per year.
DZZ and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while TERG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор