PortfoliosLab logo
Сравнение DZZ с UGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DZZ и UGL составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности DZZ и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.98%
468.86%
DZZ
UGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DZZ:

-0.17

UGL:

2.34

Коэф-т Сортино

DZZ:

0.13

UGL:

2.85

Коэф-т Омега

DZZ:

1.01

UGL:

1.36

Коэф-т Кальмара

DZZ:

-0.10

UGL:

2.09

Коэф-т Мартина

DZZ:

-0.49

UGL:

12.71

Индекс Язвы

DZZ:

19.14%

UGL:

6.30%

Дневная вол-ть

DZZ:

54.40%

UGL:

34.21%

Макс. просадка

DZZ:

-96.64%

UGL:

-75.93%

Текущая просадка

DZZ:

-95.27%

UGL:

-6.98%

Доходность по периодам

С начала года, DZZ показывает доходность 17.58%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 51.04%. За последние 10 лет акции DZZ уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -12.52% против 14.09% соответственно.


DZZ

С начала года

17.58%

1 месяц

20.50%

6 месяцев

18.29%

1 год

-7.18%

5 лет

-12.58%

10 лет

-12.52%

UGL

С начала года

51.04%

1 месяц

12.74%

6 месяцев

36.28%

1 год

77.69%

5 лет

18.55%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DZZ и UGL

DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.


График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UGL: 0.95%
График комиссии DZZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DZZ: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DZZ и UGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DZZ
Ранг риск-скорректированной доходности DZZ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DZZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DZZ c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DZZ, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DZZ: -0.17
UGL: 2.34
Коэффициент Сортино DZZ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DZZ: 0.13
UGL: 2.85
Коэффициент Омега DZZ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DZZ: 1.01
UGL: 1.36
Коэффициент Кальмара DZZ, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DZZ: -0.10
UGL: 2.09
Коэффициент Мартина DZZ, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DZZ: -0.49
UGL: 12.71

Показатель коэффициента Шарпа DZZ на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DZZ и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
2.34
DZZ
UGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DZZ и UGL

Ни DZZ, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DZZ и UGL

Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.23%
-6.98%
DZZ
UGL

Волатильность

Сравнение волатильности DZZ и UGL

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.44%
16.72%
DZZ
UGL