Сравнение DZZ с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Gold (UGL).
DZZ и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DZZ или UGL.
Корреляция
Корреляция между DZZ и UGL составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и UGL
Основные характеристики
DZZ:
-0.17
UGL:
2.34
DZZ:
0.13
UGL:
2.85
DZZ:
1.01
UGL:
1.36
DZZ:
-0.10
UGL:
2.09
DZZ:
-0.49
UGL:
12.71
DZZ:
19.14%
UGL:
6.30%
DZZ:
54.40%
UGL:
34.21%
DZZ:
-96.64%
UGL:
-75.93%
DZZ:
-95.27%
UGL:
-6.98%
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность 17.58%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 51.04%. За последние 10 лет акции DZZ уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -12.52% против 14.09% соответственно.
DZZ
17.58%
20.50%
18.29%
-7.18%
-12.58%
-12.52%
UGL
51.04%
12.74%
36.28%
77.69%
18.55%
14.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и UGL
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DZZ и UGL
DZZ
UGL
Сравнение DZZ c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и UGL
Ни DZZ, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DZZ и UGL
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и UGL
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.