Сравнение DZZ с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Gold (UGL).
DZZ и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DZZ или UGL.
Корреляция
Корреляция между DZZ и UGL составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и UGL
Основные характеристики
DZZ:
-0.83
UGL:
1.90
DZZ:
-1.17
UGL:
2.36
DZZ:
0.87
UGL:
1.31
DZZ:
-0.40
UGL:
1.12
DZZ:
-1.32
UGL:
9.17
DZZ:
29.04%
UGL:
6.30%
DZZ:
46.15%
UGL:
30.47%
DZZ:
-96.25%
UGL:
-75.93%
DZZ:
-96.18%
UGL:
-20.25%
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции DZZ уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -13.13% против 8.10% соответственно.
DZZ
-4.85%
-9.77%
-15.59%
-37.70%
-18.41%
-13.13%
UGL
3.72%
1.96%
12.26%
55.01%
13.70%
8.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и UGL
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DZZ и UGL
DZZ
UGL
Сравнение DZZ c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и UGL
Ни DZZ, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DZZ и UGL
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и UGL
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.