Сравнение DZZ с UGL
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both Leveraged Commodities funds - DZZ tracks the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%) while UGL tracks the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DZZ returned -9.91%/yr vs 14.52%/yr for UGL. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UGL.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -51.95%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью -21.94%. За последние 10 лет акции DZZ уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -9.91% против 14.52% соответственно.
DZZ
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -51.95%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- -9.91%
UGL
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -22.68%
- С начала года
- -21.94%
- 6 месяцев
- -28.17%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 43.78%
- 5 лет*
- 24.57%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам DZZ и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -51.95% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
UGL ProShares Ultra Gold | -21.94% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Correlation
The correlation between DZZ and UGL is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.82 |
Over the past year, the inverse relationship between DZZ and UGL has weakened: their correlation has moved from -0.82 to -0.46, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. UGL — Ранг доходности на риск
DZZ
UGL
Сравнение DZZ c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DZZ | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.48 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 1.25 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DZZ и UGL
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -75.93% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.05% | -49.38% | -31.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.05% | -49.38% | -31.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.05% | -49.38% | -31.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.05% | -49.38% | -31.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.51% | -49.38% | -46.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -43.62% | -38.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.45% | 19.12% | +37.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и UGL
Текущая волатильность для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) составляет 15.06%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что DZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 17.12% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.08% | 49.57% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.82% | 55.16% | +114.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.80% | 36.75% | +47.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.05% | 32.56% | +31.49% |
Сравнение комиссий DZZ и UGL
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и UGL
Ни DZZ, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DZZ and UGL have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGL has higher volatility (17.12%) compared to DZZ (15.06%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs UGL's -75.93%.
On 10-year performance, UGL leads with 14.52% vs -9.91% for DZZ. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DZZ has been the lower-risk option at 15.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGL has performed better with a 14.52% return vs -9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UGL.
DZZ and UGL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.95% for UGL.
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор