Сравнение DZZ с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Gold (UGL).
DZZ и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DZZ или UGL.
Основные характеристики
| DZZ | UGL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.73% | 22.33% |
| Дох-ть за 1 год | -8.44% | 21.47% |
| Дох-ть за 3 года | -10.41% | 10.39% |
| Дох-ть за 5 лет | -18.56% | 16.35% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.59% | 5.07% |
| Коэф-т Шарпа | -0.31 | 0.93 |
| Дневная вол-ть | 31.11% | 24.46% |
| Макс. просадка | -95.13% | -75.93% |
| Current Drawdown | -94.85% | -35.74% |
Корреляция
Корреляция между DZZ и UGL составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и UGL
С начала года, DZZ показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 22.33%. За последние 10 лет акции DZZ уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -10.59% против 5.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и UGL
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DZZ c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и UGL
Ни DZZ, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DZZ и UGL
Максимальная просадка DZZ за все время составила -95.13%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и UGL
Текущая волатильность для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) составляет 8.31%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что DZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.