Сравнение DZZ с COPJ
DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DZZ returned -10.11%/yr vs 37.28%/yr for COPJ. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и COPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -51.95%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью -3.26%.
DZZ
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -51.95%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- -9.91%
COPJ
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 83.00%
- 3 года*
- 37.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DZZ и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -51.95% | 132.78% | -35.06% | 6.28% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | -3.26% | 140.63% | 11.07% | -6.47% |
Correlation
The correlation between DZZ and COPJ is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DZZ vs. COPJ — Ранг доходности на риск
DZZ
COPJ
Сравнение DZZ c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DZZ | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.59 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 6.98 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DZZ и COPJ
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DZZ | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -32.28% | -64.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.05% | -32.28% | -48.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.05% | -32.28% | -48.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.51% | -26.05% | -69.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -12.02% | -70.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.45% | 11.94% | +44.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и COPJ
Текущая волатильность для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) составляет 15.06%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что DZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DZZ | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 19.88% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.08% | 38.93% | +21.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.82% | 45.03% | +124.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.80% | 35.71% | +48.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.05% | 35.71% | +28.34% |
Сравнение комиссий DZZ и COPJ
DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и COPJ
DZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.96% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DZZ and COPJ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPJ has higher volatility (19.88%) compared to DZZ (15.06%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs COPJ's -32.28%.
On 3-year performance, COPJ leads with 37.28% vs -10.11% for DZZ. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DZZ has been the lower-risk option at 15.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 37.28% return vs -10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
COPJ has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 0.00% for DZZ.
DZZ is categorized as Leveraged Commodities, while COPJ is Copper. DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Sprott. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.78% for COPJ.
COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DZZ и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор