PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DZZ с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DZZ с GLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both Leveraged Commodities funds - DZZ tracks the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%) while GLL tracks the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DZZ returned -10.52%/yr vs -23.37%/yr for GLL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DZZ charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for GLL.

Доходность

Сравнение доходности DZZ и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DZZ показывает доходность -48.31%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -14.49%. За последние 10 лет акции DZZ превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: -10.52% против -23.37% соответственно.

DZZ

1 день
1.45%
1 месяц
-16.65%
С начала года
-48.31%
6 месяцев
-41.62%
1 год
11.20%
3 года*
-6.90%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
-10.52%

GLL

1 день
2.05%
1 месяц
3.37%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-18.72%
1 год
-48.24%
3 года*
-41.46%
5 лет*
-28.82%
10 лет*
-23.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DZZ и GLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-48.31%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-26.64%8.21%-21.81%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-14.49%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between DZZ and GLL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

0.82

Over the past year, the correlation between DZZ and GLL has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с UGLDZZ с GLDDZZ с VOODZZ с MULLDZZ с TERGDZZ с COPJDZZ с MAGS
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG

Доходность на риск

DZZ vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DZZ c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DZZGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.92

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
-1.50

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.83

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.74

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

-1.16

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DZZ vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DZZ на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DZZ и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DZZGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.92

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.81

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

-0.73

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.67

+0.44

Просадки

Сравнение просадок DZZ и GLL

Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DZZGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-99.24%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.84%

-65.10%

-15.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.84%

-87.95%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.84%

-89.76%

+8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.84%

-95.76%

+14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.16%

-98.94%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-85.13%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.19%

41.74%

+11.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DZZ и GLL

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) имеет более высокую волатильность в 30.21% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что DZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DZZGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.21%

11.07%

+19.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.65%

44.43%

+15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

169.45%

52.38%

+117.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.63%

35.90%

+47.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.05%

32.12%

+31.93%

Сравнение комиссий DZZ и GLL

DZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DZZ и GLL

Ни DZZ, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DZZ and GLL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DZZ has higher volatility (30.21%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, DZZ dropped -96.64% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, DZZ leads with -10.52% vs -23.37% for GLL. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DZZ has performed better with a -10.52% return vs -23.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

DZZ and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DZZ and 0.95% for GLL.

DZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DZZ и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор