Сравнение DZZ с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
DZZ и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DZZ и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DZZ и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DZZ показывает доходность -30.86%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции DZZ уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -8.56% против 22.78% соответственно.
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DZZ и DGP
И DZZ, и DGP имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
DZZ vs. DGP — Ранг доходности на риск
DZZ
DGP
Сравнение DZZ c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DZZ | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.95 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.32 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.92 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 11.08 | -9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DZZ | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.95 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.02 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.65 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.31 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между DZZ и DGP составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DZZ и DGP
Ни DZZ, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DZZ и DGP
Максимальная просадка DZZ за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DZZ и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DZZ | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -75.31% | -21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.95% | -36.58% | -38.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -51.24% | -23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | -51.24% | -29.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -22.22% | -71.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.19% | -41.24% | -40.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 9.64% | +33.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DZZ и DGP
Текущая волатильность для DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) составляет 15.37%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что DZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DZZ | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 24.21% | -8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.04% | 48.07% | +77.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.01% | 55.32% | +112.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 38.34% | +44.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.36% | 34.93% | +28.43% |