Сравнение DUST с UGL
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -49.28%/yr vs 14.19%/yr for UGL. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for UGL.
Доходность
Сравнение доходности DUST и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -22.93%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -49.28% против 14.19% соответственно.
DUST
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- 44.18%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -70.93%
- 3 года*
- -58.02%
- 5 лет*
- -46.95%
- 10 лет*
- -49.28%
UGL
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -16.64%
- 6 месяцев
- -32.04%
- С начала года
- -22.93%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам DUST и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -4.79% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
UGL ProShares Ultra Gold | -22.93% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Correlation
The correlation between DUST and UGL is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | -0.76 |
The correlation between DUST and UGL has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. UGL — Ранг доходности на риск
DUST
UGL
Сравнение DUST c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.42 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 0.93 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и UGL
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.93% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.83% | -50.02% | -35.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | -50.02% | -47.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -50.02% | -48.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -50.02% | -49.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -50.02% | -49.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.45% | -43.63% | -39.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.27% | 22.37% | +44.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и UGL
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.53% | 13.20% | +10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.17% | 48.73% | +28.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.66% | 55.63% | +40.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.51% | 36.98% | +36.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.97% | 32.65% | +54.32% |
Сравнение комиссий DUST и UGL
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и UGL
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.98% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and UGL have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUST has higher volatility (23.53%) compared to UGL (13.20%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs UGL's -75.93%.
On 10-year performance, UGL leads with 14.19% vs -49.28% for DUST. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGL has performed better with a 14.19% return vs -49.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for UGL.
DUST is categorized as Leveraged Equities, while UGL is Leveraged Commodities. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.95% for UGL.
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор