PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с UGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с UGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -53.65%/yr vs 18.45%/yr for UGL. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for UGL.

Доходность

Сравнение доходности DUST и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -53.65% против 18.45% соответственно.

DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%

UGL

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
1.78%
1 год
51.67%
3 года*
53.18%
5 лет*
27.00%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и UGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-26.71%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
UGL
ProShares Ultra Gold		-2.16%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Correlation

The correlation between DUST and UGL is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

-0.76

The correlation between DUST and UGL has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

ProShares Ultra Gold

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с SGOL

Доходность на риск

DUST vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTUGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
0.98

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
1.43

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.38

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

3.17

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.98

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.75

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.57

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.39

-0.89

Просадки

Сравнение просадок DUST и UGL

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и UGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-75.93%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-37.56%

-48.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-37.56%

-59.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-40.23%

-58.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-46.23%

-53.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-36.56%

-63.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-43.63%

-39.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.85%

16.35%

+46.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и UGL

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 30.34% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.34%

11.03%

+19.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.12%

46.81%

+25.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

52.91%

+37.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

36.18%

+35.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.19%

32.34%

+54.85%

Сравнение комиссий DUST и UGL

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и UGL

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUST and UGL have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (30.34%) compared to UGL (11.03%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs UGL's -75.93%.

On 10-year performance, UGL leads with 18.45% vs -53.65% for DUST. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 18.45% return vs -53.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.00% for UGL.

DUST is categorized as Leveraged Equities, while UGL is Leveraged Commodities. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.95% for UGL.

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и UGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор