PortfoliosLab logo
Сравнение DUST с GDXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUST и GDXJ составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности DUST и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-49.12%
DUST
GDXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUST:

-0.95

GDXJ:

1.37

Коэф-т Сортино

DUST:

-1.61

GDXJ:

1.92

Коэф-т Омега

DUST:

0.82

GDXJ:

1.24

Коэф-т Кальмара

DUST:

-0.63

GDXJ:

0.74

Коэф-т Мартина

DUST:

-1.86

GDXJ:

5.65

Индекс Язвы

DUST:

33.89%

GDXJ:

9.23%

Дневная вол-ть

DUST:

66.27%

GDXJ:

38.22%

Макс. просадка

DUST:

-100.00%

GDXJ:

-88.66%

Текущая просадка

DUST:

-100.00%

GDXJ:

-53.72%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -55.92%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью 42.78%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: -57.10% против 10.60% соответственно.


DUST

С начала года

-55.92%

1 месяц

-17.49%

6 месяцев

-37.53%

1 год

-59.50%

5 лет

-36.84%

10 лет

-57.10%

GDXJ

С начала года

42.78%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

18.43%

1 год

47.71%

5 лет

9.48%

10 лет

10.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DUST и GDXJ

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.54%.


График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DUST: 1.07%
График комиссии GDXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDXJ: 0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUST и GDXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг риск-скорректированной доходности DUST, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUST c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DUST: -0.95
GDXJ: 1.37
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DUST: -1.61
GDXJ: 1.92
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DUST: 0.82
GDXJ: 1.24
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DUST: -0.63
GDXJ: 0.74
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DUST: -1.86
GDXJ: 5.65

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
1.37
DUST
GDXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и GDXJ

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности GDXJ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
8.19%5.01%4.47%0.00%0.00%3.64%2.47%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
1.83%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%

Просадки

Сравнение просадок DUST и GDXJ

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GDXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-53.72%
DUST
GDXJ

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GDXJ

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 32.02% по сравнению с VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 17.70%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.02%
17.70%
DUST
GDXJ