PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с GDXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and GDXJ (VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while GDXJ is a Materials fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -53.65%/yr vs 13.07%/yr for GDXJ. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.54%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности DUST и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: -53.65% против 13.07% соответственно.

DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%

GDXJ

1 день
-4.40%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
6.26%
1 год
65.12%
3 года*
46.12%
5 лет*
17.46%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-26.71%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		-2.55%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between DUST and GDXJ is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

-0.95

The correlation between DUST and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с IAU
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

DUST vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.32

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
1.74

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.24

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.99

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

4.95

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

1.32

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.43

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.30

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.06

-0.56

Просадки

Сравнение просадок DUST и GDXJ

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.66%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-32.92%

-53.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-32.92%

-64.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-50.99%

-47.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-57.77%

-42.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-29.01%

-70.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-60.50%

-22.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.85%

13.19%

+49.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GDXJ

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 30.34% по сравнению с VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.34%

16.66%

+13.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.12%

41.34%

+30.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

49.79%

+40.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

41.10%

+31.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.19%

44.06%

+43.13%

Сравнение комиссий DUST и GDXJ

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и GDXJ

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности GDXJ в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		2.39%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

DUST and GDXJ have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (30.34%) compared to GDXJ (16.66%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 13.07% vs -53.65% for DUST. On fees, GDXJ is cheaper at 0.54% per year. On volatility, GDXJ has been the lower-risk option at 16.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 13.07% return vs -53.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 2.39% for GDXJ.

DUST is categorized as Leveraged Equities, while GDXJ is Materials. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.54% for GDXJ.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор