Сравнение DUST с GDXJ
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -49.28%/yr vs 8.32%/yr for GDXJ. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности DUST и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -18.57%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: -49.28% против 8.32% соответственно.
DUST
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- 44.18%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -70.93%
- 3 года*
- -58.02%
- 5 лет*
- -46.95%
- 10 лет*
- -49.28%
GDXJ
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -27.13%
- С начала года
- -18.57%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 36.46%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам DUST и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -4.79% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -18.57% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Correlation
The correlation between DUST and GDXJ is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | -0.95 |
The correlation between DUST and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
DUST
GDXJ
Сравнение DUST c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.00 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 2.29 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и GDXJ
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.66% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.83% | -40.68% | -45.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | -40.68% | -56.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -48.79% | -49.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -57.77% | -42.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -40.68% | -59.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.45% | -60.32% | -23.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.27% | 17.74% | +49.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и GDXJ
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.53% | 14.07% | +9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.17% | 44.66% | +32.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.66% | 53.34% | +42.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.51% | 41.93% | +31.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.97% | 44.27% | +42.70% |
Сравнение комиссий DUST и GDXJ
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и GDXJ
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности GDXJ в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.98% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.86% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and GDXJ have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUST has higher volatility (23.53%) compared to GDXJ (14.07%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs GDXJ's -88.66%.
On 10-year performance, GDXJ leads with 8.32% vs -49.28% for DUST. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GDXJ has been the lower-risk option at 14.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 8.32% return vs -49.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.86% for GDXJ.
DUST is categorized as Leveraged Equities, while GDXJ is Gold. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.52% for GDXJ.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор