PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUST с GDXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).

DUST и GDXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DUST и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-37.04%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		10.08%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: -58.91% против 17.88% соответственно.

DUST

1 день
-9.22%
1 месяц
30.85%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-55.84%
1 год
-86.70%
3 года*
-63.51%
5 лет*
-51.99%
10 лет*
-58.91%

GDXJ

1 день
4.34%
1 месяц
-19.21%
С начала года
10.08%
6 месяцев
28.26%
1 год
125.16%
3 года*
49.66%
5 лет*
23.75%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с IAU
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Сравнение комиссий DUST и GDXJ

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.54%.

DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Доходность на риск

DUST vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTGDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

2.47

-3.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

2.63

-5.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.38

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.77

-4.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

13.05

-14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

2.47

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.59

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

0.40

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.08

-0.59

Корреляция

Корреляция между DUST и GDXJ составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и GDXJ

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности GDXJ в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		10.36%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		2.12%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Просадки

Сравнение просадок DUST и GDXJ

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GDXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSTGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.66%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

-32.92%

-58.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-51.76%

-46.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-57.77%

-42.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-19.81%

-80.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.16%

-60.90%

-22.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.24%

9.51%

+57.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GDXJ

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.98% по сравнению с VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 19.46%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSTGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.98%

19.46%

+14.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.95%

42.52%

+31.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.04%

50.91%

+41.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.89%

40.57%

+30.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.17%

44.46%

+44.71%