Сравнение DUST с GDXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).
DUST и GDXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUST или GDXJ.
Основные характеристики
| DUST | GDXJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -45.37% | 30.63% |
| Дох-ть за 1 год | -59.35% | 49.17% |
| Дох-ть за 3 года | -32.47% | 3.62% |
| Дох-ть за 5 лет | -51.22% | 7.50% |
| Дох-ть за 10 лет | -59.10% | 8.10% |
| Коэф-т Шарпа | -0.95 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | -1.51 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | -0.59 | 0.64 |
| Коэф-т Мартина | -1.32 | 5.91 |
| Индекс Язвы | 44.77% | 8.32% |
| Дневная вол-ть | 62.06% | 35.74% |
| Макс. просадка | -100.00% | -88.66% |
| Текущая просадка | -99.99% | -63.39% |
Корреляция
Корреляция между DUST и GDXJ составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DUST и GDXJ
С начала года, DUST показывает доходность -45.37%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью 30.63%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: -59.10% против 8.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUST и GDXJ
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.54%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUST c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и GDXJ
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности GDXJ в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 2.69% | 3.61% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 1.94% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 0.55% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок DUST и GDXJ
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GDXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и GDXJ
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.