PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUST с GDXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUST и GDXJ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DUST с GDXJ

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).

DUST и GDXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUST или GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности DUST и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUST:

-0.92

GDXJ:

1.31

Коэф-т Сортино

DUST:

-1.29

GDXJ:

1.58

Коэф-т Омега

DUST:

0.86

GDXJ:

1.20

Коэф-т Кальмара

DUST:

-0.58

GDXJ:

0.60

Коэф-т Мартина

DUST:

-1.61

GDXJ:

4.51

Индекс Язвы

DUST:

35.95%

GDXJ:

9.22%

Дневная вол-ть

DUST:

68.40%

GDXJ:

39.45%

Макс. просадка

DUST:

-100.00%

GDXJ:

-88.66%

Текущая просадка

DUST:

-100.00%

GDXJ:

-50.96%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -60.35%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью 51.27%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: -58.25% против 11.40% соответственно.

DUST

С начала года

-60.35%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-51.32%

1 год

-61.69%

3 года

-42.61%

5 лет

-36.33%

10 лет

-58.25%

GDXJ

С начала года

51.27%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

37.23%

1 год

48.74%

3 года

18.60%

5 лет

8.41%

10 лет

11.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Сравнение комиссий DUST и GDXJ

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.54%.

DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUST и GDXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг риск-скорректированной доходности DUST, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUST c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и GDXJ

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности GDXJ в 1.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		9.11%5.01%4.48%0.00%0.00%3.64%2.47%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		1.72%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%

Просадки

Сравнение просадок DUST и GDXJ

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GDXJ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GDXJ

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 25.44% по сравнению с VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 14.91%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...