PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DUST с JNUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DUSTJNUG
Дох-ть с нач. г.-45.37%43.76%
Дох-ть за 1 год-59.35%81.56%
Дох-ть за 3 года-32.47%-12.96%
Дох-ть за 5 лет-51.22%-38.17%
Дох-ть за 10 лет-59.10%-35.34%
Коэф-т Шарпа-0.951.16
Коэф-т Сортино-1.511.81
Коэф-т Омега0.831.21
Коэф-т Кальмара-0.590.82
Коэф-т Мартина-1.324.89
Индекс Язвы44.77%16.66%
Дневная вол-ть62.06%70.18%
Макс. просадка-100.00%-99.95%
Текущая просадка-99.99%-99.87%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между DUST и JNUG составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DUST и JNUG

С начала года, DUST показывает доходность -45.37%, что значительно ниже, чем у JNUG с доходностью 43.76%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям JNUG по среднегодовой доходности: -59.10% против -35.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.00%
18.18%
DUST
JNUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DUST и JNUG

DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.


JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DUST c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.32
JNUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.89

Сравнение коэффициента Шарпа DUST и JNUG

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа JNUG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95
1.16
DUST
JNUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и JNUG

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности JNUG в 1.72%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
2.69%3.61%0.00%0.00%0.36%1.94%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.72%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%

Просадки

Сравнение просадок DUST и JNUG

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и JNUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
-99.87%
DUST
JNUG

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и JNUG

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 16.97%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.97%
18.68%
DUST
JNUG