PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DUST с JNUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.00%
9.09%
DUST
JNUG

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -42.12%, что значительно ниже, чем у JNUG с доходностью 31.96%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям JNUG по среднегодовой доходности: -57.53% против -37.71% соответственно.


DUST

С начала года

-42.12%

1 месяц

28.34%

6 месяцев

-19.68%

1 год

-51.44%

5 лет (среднегодовая)

-50.23%

10 лет (среднегодовая)

-57.53%

JNUG

С начала года

31.96%

1 месяц

-23.49%

6 месяцев

1.75%

1 год

48.96%

5 лет (среднегодовая)

-39.46%

10 лет (среднегодовая)

-37.71%

Основные характеристики


DUSTJNUG
Коэф-т Шарпа-0.840.79
Коэф-т Сортино-1.221.46
Коэф-т Омега0.871.17
Коэф-т Кальмара-0.540.56
Коэф-т Мартина-1.203.21
Индекс Язвы44.76%17.52%
Дневная вол-ть63.49%71.07%
Макс. просадка-100.00%-99.95%
Текущая просадка-99.99%-99.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DUST и JNUG

DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.


JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между DUST и JNUG составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DUST c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.840.79
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.221.46
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.871.17
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.540.56
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.203.21
DUST
JNUG

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа JNUG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.84
0.79
DUST
JNUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и JNUG

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности JNUG в 1.87%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
4.04%2.40%0.00%0.00%0.36%1.06%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.87%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%

Просадки

Сравнение просадок DUST и JNUG

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и JNUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
-99.89%
DUST
JNUG

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и JNUG

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеют волатильность 20.12% и 20.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.12%
20.77%
DUST
JNUG