Сравнение DUST с JNUG
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while JNUG is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -51.64%/yr vs -28.74%/yr for JNUG. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 1.03%/yr for JNUG.
Доходность
Сравнение доходности DUST и JNUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -11.00%, что значительно выше, чем у JNUG с доходностью -43.21%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям JNUG по среднегодовой доходности: -51.64% против -28.74% соответственно.
DUST
- 1 день
- 7.88%
- 1 месяц
- 19.59%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -72.93%
- 3 года*
- -61.00%
- 5 лет*
- -47.49%
- 10 лет*
- -51.64%
JNUG
- 1 день
- -8.97%
- 1 месяц
- -29.49%
- С начала года
- -43.21%
- 6 месяцев
- -48.13%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 56.78%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- -28.74%
Сравнение доходности по годам DUST и JNUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -11.00% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.21% | 478.59% | 9.96% | -4.79% | -43.60% | -46.61% | -85.51% | 82.43% | -48.11% | -20.18% |
Correlation
The correlation between DUST and JNUG is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | -0.96 |
The correlation between DUST and JNUG has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. JNUG — Ранг доходности на риск
DUST
JNUG
Сравнение DUST c JNUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | JNUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.17 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.77 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1.78 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и JNUG
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и JNUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | JNUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.95% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.15% | -67.53% | -18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | -67.53% | -30.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -76.67% | -22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -99.66% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.69% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.39% | -93.89% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.41% | 29.04% | +36.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и JNUG
Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 34.96%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) волатильность равна 41.25%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | JNUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.96% | 41.25% | -6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.32% | 90.47% | -13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.98% | 104.70% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.20% | 81.73% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.28% | 106.72% | -19.44% |
Сравнение комиссий DUST и JNUG
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии JNUG в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и JNUG
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности JNUG в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 4.26% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% | 0.00% |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 2.51% | 1.04% | 2.01% | 1.62% | 0.00% | 0.52% | 0.10% | 0.46% | 0.06% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and JNUG have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNUG has higher volatility (41.25%) compared to DUST (34.96%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs JNUG's -99.95%.
On 10-year performance, JNUG leads with -28.74% vs -51.64% for DUST. On fees, JNUG is cheaper at 1.03% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 34.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JNUG has performed better with a -28.74% return vs -51.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JNUG is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.51% for JNUG.
DUST is categorized as Leveraged Equities, while JNUG is Gold. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.07% for DUST and 1.03% for JNUG.
JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и JNUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор