PortfoliosLab logo
Сравнение DUST с JNUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUST и JNUG составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности DUST и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-99.81%
DUST
JNUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUST:

-0.95

JNUG:

1.16

Коэф-т Сортино

DUST:

-1.61

JNUG:

1.80

Коэф-т Омега

DUST:

0.82

JNUG:

1.23

Коэф-т Кальмара

DUST:

-0.63

JNUG:

0.87

Коэф-т Мартина

DUST:

-1.86

JNUG:

4.60

Индекс Язвы

DUST:

33.89%

JNUG:

18.80%

Дневная вол-ть

DUST:

66.27%

JNUG:

74.75%

Макс. просадка

DUST:

-100.00%

JNUG:

-99.95%

Текущая просадка

DUST:

-100.00%

JNUG:

-99.82%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -55.92%, что значительно ниже, чем у JNUG с доходностью 88.16%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям JNUG по среднегодовой доходности: -57.10% против -29.46% соответственно.


DUST

С начала года

-55.92%

1 месяц

-17.49%

6 месяцев

-37.53%

1 год

-59.50%

5 лет

-36.84%

10 лет

-57.10%

JNUG

С начала года

88.16%

1 месяц

9.76%

6 месяцев

25.33%

1 год

76.42%

5 лет

-2.83%

10 лет

-29.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DUST и JNUG

DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.


График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNUG: 1.17%
График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DUST: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUST и JNUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг риск-скорректированной доходности DUST, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

JNUG
Ранг риск-скорректированной доходности JNUG, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNUG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUST c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DUST: -0.95
JNUG: 1.16
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DUST: -1.61
JNUG: 1.80
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DUST: 0.82
JNUG: 1.23
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DUST: -0.63
JNUG: 0.87
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DUST: -1.86
JNUG: 4.60

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа JNUG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
1.16
DUST
JNUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и JNUG

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности JNUG в 1.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
8.19%5.01%4.47%0.00%0.00%3.64%2.47%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.78%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%

Просадки

Сравнение просадок DUST и JNUG

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и JNUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-99.82%
DUST
JNUG

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и JNUG

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 32.02%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 34.94%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.02%
34.94%
DUST
JNUG