Сравнение DUST с JNUG
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while JNUG is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -49.28%/yr vs -32.27%/yr for JNUG. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 1.03%/yr for JNUG.
Доходность
Сравнение доходности DUST и JNUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у JNUG с доходностью -48.07%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям JNUG по среднегодовой доходности: -49.28% против -32.27% соответственно.
DUST
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- 44.18%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -70.93%
- 3 года*
- -58.02%
- 5 лет*
- -46.95%
- 10 лет*
- -49.28%
JNUG
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -35.93%
- 6 месяцев
- -58.12%
- С начала года
- -48.07%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 43.75%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- -32.27%
Сравнение доходности по годам DUST и JNUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -4.79% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | -48.07% | 478.59% | 9.96% | -4.79% | -43.60% | -46.61% | -85.51% | 82.43% | -48.11% | -20.18% |
Correlation
The correlation between DUST and JNUG is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | -0.96 |
The correlation between DUST and JNUG has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. JNUG — Ранг доходности на риск
DUST
JNUG
Сравнение DUST c JNUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | JNUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.54 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 1.13 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и JNUG
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и JNUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | JNUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.95% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.83% | -69.95% | -15.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | -69.95% | -27.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -76.67% | -22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -99.66% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.71% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.45% | -93.91% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.27% | 33.18% | +34.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и JNUG
Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 23.53%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG) волатильность равна 28.18%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | JNUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.53% | 28.18% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.17% | 90.64% | -13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.66% | 106.20% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.51% | 82.10% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.97% | 106.27% | -19.30% |
Сравнение комиссий DUST и JNUG
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии JNUG в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и JNUG
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности JNUG в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.98% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% | 0.00% |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 2.75% | 1.04% | 2.01% | 1.62% | 0.00% | 0.52% | 0.10% | 0.46% | 0.06% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and JNUG have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNUG has higher volatility (28.18%) compared to DUST (23.53%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs JNUG's -99.95%.
On 10-year performance, JNUG leads with -32.27% vs -49.28% for DUST. On fees, JNUG is cheaper at 1.03% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 23.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JNUG has performed better with a -32.27% return vs -49.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JNUG is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.75% for JNUG.
DUST is categorized as Leveraged Equities, while JNUG is Gold. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.07% for DUST and 1.03% for JNUG.
JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и JNUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор