PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с JNUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с JNUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%) while JNUG tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -53.72%/yr vs -24.78%/yr for JNUG. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 1.17%/yr for JNUG.

Доходность

Сравнение доходности DUST и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у JNUG с доходностью -20.02%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям JNUG по среднегодовой доходности: -53.72% против -24.78% соответственно.

DUST

1 день
-3.25%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-38.50%
1 год
-77.39%
3 года*
-62.40%
5 лет*
-47.55%
10 лет*
-53.72%

JNUG

1 день
1.88%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-6.83%
1 год
97.64%
3 года*
67.07%
5 лет*
10.08%
10 лет*
-24.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и JNUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-29.09%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-20.02%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%

Correlation

The correlation between DUST and JNUG is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

-0.96

The correlation between DUST and JNUG has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJDUST с IAU
Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с MUU

Доходность на риск

DUST vs. JNUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTJNUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
0.99

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
1.66

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.23

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.74

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

3.81

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. JNUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа JNUG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTJNUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.99

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.13

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

-0.23

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.29

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DUST и JNUG

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и JNUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTJNUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.95%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-56.39%

-29.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-56.39%

-41.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-80.95%

-17.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-99.66%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.56%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-93.89%

+10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.05%

25.74%

+37.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и JNUG

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 30.50%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 32.81%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTJNUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.50%

32.81%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.09%

84.09%

-12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.33%

99.06%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

80.40%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.17%

106.52%

-19.35%

Сравнение комиссий DUST и JNUG

DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и JNUG

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности JNUG в 1.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		9.20%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.54%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%

Часто задаваемые вопросы

DUST and JNUG have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (32.81%) compared to DUST (30.50%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs JNUG's -99.95%.

On 10-year performance, JNUG leads with -24.78% vs -53.72% for DUST. On fees, DUST is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 30.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JNUG has performed better with a -24.78% return vs -53.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUST is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.17% for JNUG.

DUST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 1.54% for JNUG.

DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for DUST and 1.17% for JNUG.

JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и JNUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор