PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUST и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -29.09%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -41.62%.


DUST

1 день
-3.25%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-38.50%
1 год
-77.39%
3 года*
-62.40%
5 лет*
-47.55%
10 лет*
-53.72%

GDXU

1 день
3.90%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-41.62%
6 месяцев
-31.92%
1 год
76.85%
3 года*
47.72%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и GDXU


2026 (YTD)202520242023202220212020
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-29.09%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-5.87%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
-41.62%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%

Correlation

The correlation between DUST and GDXU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.99

The correlation between DUST and GDXU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

DUST vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина

GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSTGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.22

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.04

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

2.11

-3.34

DUST vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа GDXU равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSTGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.56

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.09

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.08

-0.42

Просадки

Сравнение просадок DUST и GDXU

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GDXU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUSTGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-94.39%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-73.99%

-12.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-73.99%

-23.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-92.93%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-72.90%

-27.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-69.77%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.05%

36.52%

+26.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GDXU

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 30.50%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 46.65%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUSTGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.50%

46.65%

-16.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.09%

118.08%

-45.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.33%

137.54%

-47.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

110.85%

-38.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.17%

110.00%

-22.83%

Сравнение комиссий DUST и GDXU

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и GDXU

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
9.20%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DUST and GDXU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.65%) compared to DUST (30.50%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs GDXU's -94.39%.

On 5-year performance, GDXU leads with -10.23% vs -47.55% for DUST. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 30.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDXU has performed better with a -10.23% return vs -47.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.00% for GDXU.

DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.95% for GDXU.

GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор