PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DUST с GDXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.92%
-18.32%
DUST
GDXU

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -42.69%, что значительно ниже, чем у GDXU с доходностью 15.42%.


DUST

С начала года

-42.69%

1 месяц

26.52%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-54.09%

5 лет (среднегодовая)

-50.30%

10 лет (среднегодовая)

-57.59%

GDXU

С начала года

15.42%

1 месяц

-34.76%

6 месяцев

-18.31%

1 год

46.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DUSTGDXU
Коэф-т Шарпа-0.860.47
Коэф-т Сортино-1.261.29
Коэф-т Омега0.861.15
Коэф-т Кальмара-0.540.49
Коэф-т Мартина-1.221.92
Индекс Язвы44.72%24.07%
Дневная вол-ть63.48%98.67%
Макс. просадка-100.00%-94.39%
Текущая просадка-99.99%-87.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DUST и GDXU

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.


DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии GDXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между DUST и GDXU составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DUST c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.860.47
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.261.29
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.861.15
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.640.49
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.221.92
DUST
GDXU

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа GDXU равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.86
0.47
DUST
GDXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и GDXU

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
5.53%3.61%0.00%0.00%0.36%0.95%0.16%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUST и GDXU

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GDXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-80.65%
-87.64%
DUST
GDXU

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GDXU

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 20.91%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 32.14%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.91%
32.14%
DUST
GDXU