PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DUST с GDXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DUSTGDXU
Дох-ть с нач. г.-45.37%29.29%
Дох-ть за 1 год-59.35%77.95%
Дох-ть за 3 года-32.47%-31.38%
Коэф-т Шарпа-0.950.78
Коэф-т Сортино-1.511.60
Коэф-т Омега0.831.19
Коэф-т Кальмара-0.590.81
Коэф-т Мартина-1.323.33
Индекс Язвы44.77%22.84%
Дневная вол-ть62.06%97.05%
Макс. просадка-100.00%-94.39%
Текущая просадка-99.99%-86.15%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между DUST и GDXU составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DUST и GDXU

С начала года, DUST показывает доходность -45.37%, что значительно ниже, чем у GDXU с доходностью 29.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.88%
6.51%
DUST
GDXU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DUST и GDXU

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.


DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии GDXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DUST c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.32
GDXU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GDXU, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GDXU, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GDXU, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GDXU, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GDXU, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.33

Сравнение коэффициента Шарпа DUST и GDXU

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа GDXU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95
0.78
DUST
GDXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и GDXU

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
2.69%3.61%0.00%0.00%0.36%1.94%0.15%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUST и GDXU

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GDXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-81.14%
-86.15%
DUST
GDXU

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GDXU

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 16.97%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 25.59%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.97%
25.59%
DUST
GDXU