PortfoliosLab logo
Сравнение DUST с GDXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUST и GDXU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DUST и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.27%
-71.24%
DUST
GDXU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUST:

-0.99

GDXU:

1.09

Коэф-т Сортино

DUST:

-1.75

GDXU:

1.82

Коэф-т Омега

DUST:

0.81

GDXU:

1.23

Коэф-т Кальмара

DUST:

-0.65

GDXU:

1.22

Коэф-т Мартина

DUST:

-1.94

GDXU:

4.01

Индекс Язвы

DUST:

33.72%

GDXU:

27.89%

Дневная вол-ть

DUST:

66.14%

GDXU:

102.65%

Макс. просадка

DUST:

-100.00%

GDXU:

-94.39%

Текущая просадка

DUST:

-100.00%

GDXU:

-77.67%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -57.55%, что значительно ниже, чем у GDXU с доходностью 156.22%.


DUST

С начала года

-57.55%

1 месяц

-23.20%

6 месяцев

-38.07%

1 год

-64.38%

5 лет

-37.31%

10 лет

-57.90%

GDXU

С начала года

156.22%

1 месяц

22.69%

6 месяцев

25.27%

1 год

101.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DUST и GDXU

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.


График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DUST: 1.07%
График комиссии GDXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDXU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUST и GDXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг риск-скорректированной доходности DUST, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

GDXU
Ранг риск-скорректированной доходности GDXU, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUST c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DUST: -0.99
GDXU: 1.09
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DUST: -1.75
GDXU: 1.82
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DUST: 0.81
GDXU: 1.23
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DUST: -0.72
GDXU: 1.22
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DUST: -1.94
GDXU: 4.01

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа GDXU равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
1.09
DUST
GDXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и GDXU

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
8.51%5.01%4.47%0.00%0.00%3.64%2.47%0.37%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUST и GDXU

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GDXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.78%
-77.67%
DUST
GDXU

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GDXU

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 31.73%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 49.35%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.73%
49.35%
DUST
GDXU