Сравнение DUST с GDXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU).
DUST и GDXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUST и GDXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUST и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -37.04% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -5.87% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -6.09% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у GDXU с доходностью -6.09%.
DUST
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 30.85%
- С начала года
- -37.04%
- 6 месяцев
- -55.84%
- 1 год
- -86.70%
- 3 года*
- -63.51%
- 5 лет*
- -51.99%
- 10 лет*
- -58.91%
GDXU
- 1 день
- 13.62%
- 1 месяц
- -51.51%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 287.76%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUST и GDXU
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.
Доходность на риск
DUST vs. GDXU — Ранг доходности на риск
DUST
GDXU
Сравнение DUST c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUST | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 2.07 | -3.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | 2.39 | -4.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.35 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.87 | -4.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 10.85 | -12.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUST | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 2.07 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 0.06 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.01 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между DUST и GDXU составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и GDXU
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 10.36% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUST и GDXU
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GDXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUST | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -94.39% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.57% | -73.16% | -18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -93.34% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -56.42% | -43.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.16% | -69.97% | -13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.24% | 26.08% | +41.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и GDXU
Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 33.98%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 53.09%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUST | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.98% | 53.09% | -19.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.95% | 122.23% | -48.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.04% | 140.32% | -48.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.89% | 109.02% | -38.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.17% | 109.02% | -19.85% |