Сравнение DUST с GDXD
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUST returned -48.30%/yr vs -73.69%/yr for GDXD. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DUST charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for GDXD.
Доходность
Сравнение доходности DUST и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -17.98%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -44.09%.
DUST
- 1 день
- 8.73%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -17.98%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -73.95%
- 3 года*
- -62.05%
- 5 лет*
- -48.30%
- 10 лет*
- -52.03%
GDXD
- 1 день
- 14.60%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- -44.09%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- -92.07%
- 3 года*
- -84.34%
- 5 лет*
- -73.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUST и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -17.98% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -3.26% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -44.09% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
Correlation
The correlation between DUST and GDXD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.99 |
The correlation between DUST and GDXD has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. GDXD — Ранг доходности на риск
DUST
GDXD
Сравнение DUST c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.96 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.17 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и GDXD
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.96% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.15% | -96.33% | +10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | -99.86% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -99.96% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.92% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.38% | -72.06% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.24% | 78.80% | -13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и GDXD
Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 34.13%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 53.31%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.13% | 53.31% | -19.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.03% | 117.73% | -40.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.59% | 143.27% | -48.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.10% | 111.54% | -38.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.25% | 110.62% | -23.37% |
Сравнение комиссий DUST и GDXD
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDXD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и GDXD
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 7.95% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DUST and GDXD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDXD has higher volatility (53.31%) compared to DUST (34.13%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs GDXD's -99.96%.
On 5-year performance, DUST leads with -48.30% vs -73.69% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 34.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DUST has performed better with a -48.30% return vs -73.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 0.00% for GDXD.
DUST is categorized as Leveraged Equities, while GDXD is Inverse Equities. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.95% for GDXD.
GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор