Сравнение DUST с GDXD
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUST returned -46.95%/yr vs -72.97%/yr for GDXD. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DUST charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for GDXD.
Доходность
Сравнение доходности DUST и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -32.64%.
DUST
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- 44.18%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -70.93%
- 3 года*
- -58.02%
- 5 лет*
- -46.95%
- 10 лет*
- -49.28%
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUST и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -4.79% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -3.26% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
Correlation
The correlation between DUST and GDXD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.99 |
The correlation between DUST and GDXD has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. GDXD — Ранг доходности на риск
DUST
GDXD
Сравнение DUST c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.94 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.11 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и GDXD
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.96% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.83% | -96.19% | +10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | -99.86% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -99.96% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.91% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.45% | -72.38% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.27% | 81.60% | -14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и GDXD
Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 23.53%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 36.43%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.53% | 36.43% | -12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.17% | 118.05% | -40.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.66% | 145.22% | -49.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.51% | 112.15% | -38.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.97% | 110.79% | -23.82% |
Сравнение комиссий DUST и GDXD
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDXD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и GDXD
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.98% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DUST and GDXD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDXD has higher volatility (36.43%) compared to DUST (23.53%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs GDXD's -99.96%.
On 5-year performance, DUST leads with -46.95% vs -72.97% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 23.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DUST has performed better with a -46.95% return vs -72.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for GDXD.
DUST is categorized as Leveraged Equities, while GDXD is Inverse Equities. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.95% for GDXD.
GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор