PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с GDXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с GDXD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUST returned -47.20%/yr vs -72.73%/yr for GDXD. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DUST charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for GDXD.

Доходность

Сравнение доходности DUST и GDXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -26.71%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -51.20%.

DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%

GDXD

1 день
10.76%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-51.20%
6 месяцев
-62.62%
1 год
-93.08%
3 года*
-84.24%
5 лет*
-72.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и GDXD

2026 (YTD)202520242023202220212020
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-26.71%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-5.87%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.20%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%

Correlation

The correlation between DUST and GDXD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.99

The correlation between DUST and GDXD has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJDUST с IAU
Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с SQQQGDXD с IAUGDXD с SLV

Доходность на риск

DUST vs. GDXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c GDXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTGDXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
-0.68

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
-1.88

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.80

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.97

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.22

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. GDXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXD равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GDXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTGDXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

-0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.67

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DUST и GDXD

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GDXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTGDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.96%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-96.33%

+10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-99.86%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-99.96%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.93%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-71.85%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.85%

75.91%

-13.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GDXD

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 30.34%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 47.44%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTGDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.34%

47.44%

-17.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.12%

109.86%

-37.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

136.25%

-45.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

109.97%

-37.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.19%

109.35%

-22.16%

Сравнение комиссий DUST и GDXD

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDXD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и GDXD

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, DUST and GDXD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXD has higher volatility (47.44%) compared to DUST (30.34%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs GDXD's -99.96%.

On 5-year performance, DUST leads with -47.20% vs -72.73% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 30.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUST has performed better with a -47.20% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.00% for GDXD.

DUST is categorized as Leveraged Equities, while GDXD is Inverse Equities. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.95% for GDXD.

GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и GDXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор