PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с GDXD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и GDXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и GDXD


2026 (YTD)202520242023202220212020
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-37.04%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-5.87%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
-57.98%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -57.98%.


DUST

1 день
-9.22%
1 месяц
30.85%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-55.84%
1 год
-86.70%
3 года*
-63.51%
5 лет*
-51.99%
10 лет*
-58.91%

GDXD

1 день
-13.65%
1 месяц
43.26%
С начала года
-57.98%
6 месяцев
-78.84%
1 год
-97.19%
3 года*
-84.82%
5 лет*
-76.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Сравнение комиссий DUST и GDXD

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDXD в 0.95%.


Доходность на риск

DUST vs. GDXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина

GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c GDXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSTGDXDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

-0.70

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

-2.67

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

0.72

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.99

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

-1.20

-0.09

DUST vs. GDXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа GDXD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GDXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSTGDXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

-0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.69

+0.18

Корреляция

Корреляция между DUST и GDXD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и GDXD

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
10.36%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUST и GDXD

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GDXD.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSTGDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.96%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

-98.51%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-99.96%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.94%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.16%

-70.95%

-12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.24%

80.88%

-13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GDXD

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 33.98%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 52.55%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSTGDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.98%

52.55%

-18.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.95%

111.65%

-37.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.04%

138.77%

-46.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.89%

108.19%

-37.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.17%

108.33%

-19.16%