PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS25490K1337
CUSIP25490K133
ЭмитентDirexion
Дата выпуска1 апр. 2020 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча3x
Отслеживаемый индексNYSE Arca Gold Miners Index (-300%)
Домашняя страницаwww.direxion.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DUST составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DUST с NUGT, DUST с GC=F, DUST с JNUG, DUST с GDX, DUST с SPXL, DUST с TSLA, DUST с UPRO, DUST с IAU, DUST с GDXU, DUST с GDXJ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
14.94%
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares показал доход в -38.94% с начала года и -55.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares составила -58.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-38.94%25.82%
1 месяц16.13%3.20%
6 месяцев-18.21%14.94%
1 год-55.66%35.92%
5 лет (среднегодовая)-49.75%14.22%
10 лет (среднегодовая)-58.07%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DUST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202422.67%10.56%-31.45%-11.13%-12.05%4.52%-20.08%-4.43%-8.14%-3.56%-38.94%
2023-20.83%34.60%-30.87%-7.61%16.78%4.30%-9.50%14.78%17.38%-8.88%-21.50%-2.82%-29.74%
20228.03%-25.07%-21.79%16.60%16.95%28.20%6.25%19.04%-6.75%-4.21%-36.49%-2.66%-22.70%
20214.92%18.92%-10.07%-12.49%-25.54%31.68%-6.68%11.91%20.94%-14.83%-1.80%-6.42%-4.82%
20200.71%25.44%-57.35%-53.69%-15.24%-15.81%-30.00%-2.87%12.42%5.21%11.85%-11.04%-85.75%
2019-20.82%4.97%-4.47%21.57%-11.10%-41.70%-16.09%-33.75%30.84%-17.25%9.54%-24.53%-75.11%
2018-8.44%32.12%-10.18%-5.20%-1.15%0.37%13.34%44.77%-1.05%-10.49%-5.46%-31.18%-3.36%
2017-37.32%9.93%-6.81%3.83%-8.65%5.50%-11.62%-22.86%22.04%5.57%-0.07%-13.12%-51.00%
2016-17.75%-69.09%-23.10%-59.13%28.79%-53.94%-33.46%62.03%-20.23%13.45%42.77%-11.31%-94.14%
2015-50.89%9.08%45.35%-30.99%5.51%31.12%87.29%-25.58%-2.50%-36.21%18.63%-12.36%-33.01%
2014-31.85%-30.45%23.75%-8.82%20.29%-41.28%1.68%-10.11%86.59%66.49%-36.17%-18.24%-44.02%
201332.88%32.19%-7.52%60.75%-3.85%54.39%-37.79%-27.78%24.13%-9.81%36.26%5.23%179.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DUST среди ETFs на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DUST, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DUST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.86
3.08
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.32 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.00$25.00$30.00$35.00201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$2.32$1.03$0.00$0.00$7.25$34.75$14.25

Дивидендный доход

3.78%1.01%0.00%0.00%3.64%2.47%0.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.52$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.68
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.64$1.03
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$7.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.25
2019$0.00$0.00$18.75$0.00$0.00$5.00$0.00$0.00$7.75$0.00$0.00$3.25$34.75
2018$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.75$0.00$0.00$5.75$14.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
0
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 22 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares составляет 99.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%27 июн. 2013 г.285022 окт. 2024 г.
-70.64%16 мая 2012 г.9021 сент. 2012 г.13712 апр. 2013 г.227
-46.69%26 янв. 2011 г.1578 сент. 2011 г.1455 апр. 2012 г.302
-39.18%20 мая 2013 г.136 июн. 2013 г.1020 июн. 2013 г.23
-32.31%18 апр. 2013 г.158 мая 2013 г.717 мая 2013 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares составляет 20.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.03%
3.89%
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares)
Benchmark (^GSPC)