PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DUST с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, DUST returned -53.72%/yr vs 13.72%/yr for GC=F. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DUST и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -53.72% против 13.72% соответственно.

DUST

1 день
-3.25%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-38.50%
1 год
-77.39%
3 года*
-62.40%
5 лет*
-47.55%
10 лет*
-53.72%

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-1.17%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.90%
1 год
33.46%
3 года*
31.99%
5 лет*
18.96%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-29.09%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
GC=F
Gold Futures		4.09%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Correlation

The correlation between DUST and GC=F is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

-0.64

The correlation between DUST and GC=F has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Gold Futures

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GDXJDUST с IAU
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

DUST vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.22

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
1.61

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.25

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.83

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

4.59

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

1.22

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

1.04

-1.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.83

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.62

-1.13

Просадки

Сравнение просадок DUST и GC=F

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-44.36%

-55.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-17.73%

-68.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-17.73%

-79.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-20.43%

-78.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-20.87%

-79.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-15.34%

-84.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-13.03%

-70.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.05%

7.13%

+55.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GC=F

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 30.50% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.50%

4.73%

+25.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.09%

23.11%

+48.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.33%

26.50%

+63.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

18.20%

+53.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.17%

16.44%

+70.73%

Часто задаваемые вопросы

DUST and GC=F have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (30.50%) compared to GC=F (4.73%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs GC=F's -44.36%.

GC=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор