PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUST с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DUST с GC=F

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Gold (GC=F).

DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUST или GC=F.

Корреляция

Корреляция между DUST и GC=F составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности DUST и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
137.42%
DUST
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUST:

-0.95

GC=F:

2.14

Коэф-т Сортино

DUST:

-1.61

GC=F:

2.77

Коэф-т Омега

DUST:

0.82

GC=F:

1.39

Коэф-т Кальмара

DUST:

-0.63

GC=F:

4.52

Коэф-т Мартина

DUST:

-1.86

GC=F:

11.43

Индекс Язвы

DUST:

33.89%

GC=F:

3.16%

Дневная вол-ть

DUST:

66.27%

GC=F:

16.60%

Макс. просадка

DUST:

-100.00%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

DUST:

-100.00%

GC=F:

-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -55.92%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 24.84%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -57.10% против 9.48% соответственно.

DUST

С начала года

-55.92%

1 месяц

-17.49%

6 месяцев

-37.53%

1 год

-59.50%

5 лет

-36.84%

10 лет

-57.10%

GC=F

С начала года

24.84%

1 месяц

7.26%

6 месяцев

19.76%

1 год

40.59%

5 лет

12.35%

10 лет

9.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUST и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг риск-скорректированной доходности DUST, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUST c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DUST: -0.83
GC=F: 2.14
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DUST: -1.21
GC=F: 2.77
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DUST: 0.86
GC=F: 1.39
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DUST: -0.54
GC=F: 4.52
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DUST: -1.67
GC=F: 11.43

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
2.14
DUST
GC=F

Просадки

Сравнение просадок DUST и GC=F

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-3.63%
DUST
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GC=F

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 32.02% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.02%
9.01%
DUST
GC=F