PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DUST с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Gold (GC=F).

DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DUST и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-35.24%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -59.12% против 14.46% соответственно.

DUST

1 день
2.85%
1 месяц
14.44%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-54.71%
1 год
-86.36%
3 года*
-62.64%
5 лет*
-51.72%
10 лет*
-59.12%

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Gold

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GDXJDUST с IAU
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

DUST vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

1.72

-2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.45

2.13

-4.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.32

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.64

-3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

9.67

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

1.72

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

1.23

-1.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

0.88

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.64

-1.15

Корреляция

Корреляция между DUST и GC=F составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок DUST и GC=F

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSTGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-44.36%

-55.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

-17.73%

-73.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-20.43%

-78.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-20.87%

-79.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-11.58%

-88.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.17%

-13.03%

-70.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.47%

4.83%

+62.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GC=F

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.97% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSTGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.97%

11.34%

+22.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.01%

24.65%

+49.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.10%

27.83%

+64.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.88%

17.97%

+52.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.15%

16.37%

+72.78%