PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DUST с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DUSTGC=F
Дох-ть с нач. г.-45.37%30.31%
Дох-ть за 1 год-59.35%36.82%
Дох-ть за 3 года-32.47%12.19%
Дох-ть за 5 лет-51.22%11.47%
Дох-ть за 10 лет-59.10%7.71%
Коэф-т Шарпа-0.952.33
Коэф-т Сортино-1.513.00
Коэф-т Омега0.831.42
Коэф-т Кальмара-0.595.85
Коэф-т Мартина-1.3213.47
Индекс Язвы44.77%2.40%
Дневная вол-ть62.06%13.98%
Макс. просадка-100.00%-44.36%
Текущая просадка-99.99%-3.62%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.3

Корреляция между DUST и GC=F составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DUST и GC=F

С начала года, DUST показывает доходность -45.37%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 30.31%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -59.10% против 7.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.33%
13.53%
DUST
GC=F

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DUST c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.09
GC=F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 13.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.47

Сравнение коэффициента Шарпа DUST и GC=F

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.84
2.33
DUST
GC=F

Просадки

Сравнение просадок DUST и GC=F

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
-3.62%
DUST
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GC=F

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.96%
4.30%
DUST
GC=F