PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DUST с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUST и GC=F составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.3

Доходность

Сравнение доходности DUST и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
13.48%
DUST
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUST:

-0.54

GC=F:

2.06

Коэф-т Сортино

DUST:

-0.50

GC=F:

2.59

Коэф-т Омега

DUST:

0.95

GC=F:

1.37

Коэф-т Кальмара

DUST:

-0.34

GC=F:

3.78

Коэф-т Мартина

DUST:

-0.72

GC=F:

10.45

Индекс Язвы

DUST:

47.53%

GC=F:

2.89%

Дневная вол-ть

DUST:

62.99%

GC=F:

14.53%

Макс. просадка

DUST:

-100.00%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

DUST:

-99.99%

GC=F:

-5.73%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -32.92%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 27.46%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -57.70% против 7.37% соответственно.


DUST

С начала года

-32.92%

1 месяц

15.89%

6 месяцев

-12.71%

1 год

-31.65%

5 лет

-48.07%

10 лет

-57.70%

GC=F

С начала года

27.46%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

13.48%

1 год

28.91%

5 лет

10.83%

10 лет

7.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DUST c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.772.06
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.022.59
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.891.37
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.473.78
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.9410.45
DUST
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.77
2.06
DUST
GC=F

Просадки

Сравнение просадок DUST и GC=F

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.99%
-5.73%
DUST
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GC=F

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.87%
5.48%
DUST
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab