PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DUST с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUST и GC=F составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.3

Доходность

Сравнение доходности DUST и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
50.00%
9.49%
DUST
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUST:

-0.75

GC=F:

2.38

Коэф-т Сортино

DUST:

-0.97

GC=F:

2.95

Коэф-т Омега

DUST:

0.89

GC=F:

1.43

Коэф-т Кальмара

DUST:

-0.47

GC=F:

4.42

Коэф-т Мартина

DUST:

-0.97

GC=F:

11.14

Индекс Язвы

DUST:

48.75%

GC=F:

3.17%

Дневная вол-ть

DUST:

63.31%

GC=F:

14.52%

Макс. просадка

DUST:

-100.00%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

DUST:

-99.99%

GC=F:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -54.30% против 6.84% соответственно.


DUST

С начала года

-13.51%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

6.48%

1 год

-44.23%

5 лет

-46.66%

10 лет

-54.30%

GC=F

С начала года

2.54%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

9.49%

1 год

31.20%

5 лет

10.36%

10 лет

6.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUST и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг риск-скорректированной доходности DUST, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUST c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.962.38
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.522.95
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.831.43
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.574.42
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.1111.14
DUST
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.96
2.38
DUST
GC=F

Просадки

Сравнение просадок DUST и GC=F

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-99.99%
-3.32%
DUST
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GC=F

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
16.40%
3.71%
DUST
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab