PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DUST с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUST и GC=F составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.3

Доходность

Сравнение доходности DUST и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
17.11%
DUST
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUST:

-1.02

GC=F:

2.31

Коэф-т Сортино

DUST:

-1.77

GC=F:

2.86

Коэф-т Омега

DUST:

0.81

GC=F:

1.41

Коэф-т Кальмара

DUST:

-0.63

GC=F:

4.33

Коэф-т Мартина

DUST:

-1.19

GC=F:

10.89

Индекс Язвы

DUST:

52.86%

GC=F:

3.18%

Дневная вол-ть

DUST:

61.86%

GC=F:

14.76%

Макс. просадка

DUST:

-100.00%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

DUST:

-100.00%

GC=F:

-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -31.96%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -55.84% против 8.23% соответственно.


DUST

С начала года

-31.96%

1 месяц

-16.49%

6 месяцев

-15.04%

1 год

-63.99%

5 лет

-46.39%

10 лет

-55.84%

GC=F

С начала года

11.73%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

17.11%

1 год

44.10%

5 лет

10.52%

10 лет

8.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUST и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг риск-скорректированной доходности DUST, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUST c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.912.31
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.412.86
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.841.41
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.544.33
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.3310.89
DUST
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.91
2.31
DUST
GC=F

Просадки

Сравнение просадок DUST и GC=F

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-100.00%
-0.08%
DUST
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GC=F

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
17.19%
3.97%
DUST
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab