Сравнение DUST с GC=F
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DUST и GC=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUST
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 25.95%
- С начала года
- -13.59%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -73.71%
- 3 года*
- -61.13%
- 5 лет*
- -47.80%
- 10 лет*
- -51.62%
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUST и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -13.59% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -32.91% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.84% |
Correlation
The correlation between DUST and GC=F is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. GC=F — Ранг доходности на риск
DUST
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DUST c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.39% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.90% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.21% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.26% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
DUST and GC=F have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DUST и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор