PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DUST с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.33%
8.97%
DUST
GC=F

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -42.69%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 27.95%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -57.59% против 7.25% соответственно.


DUST

С начала года

-42.69%

1 месяц

26.52%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-54.09%

5 лет (среднегодовая)

-50.30%

10 лет (среднегодовая)

-57.59%

GC=F

С начала года

27.95%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

8.97%

1 год

33.43%

5 лет (среднегодовая)

11.09%

10 лет (среднегодовая)

7.25%

Основные характеристики


DUSTGC=F
Коэф-т Шарпа-0.862.15
Коэф-т Сортино-1.262.76
Коэф-т Омега0.861.39
Коэф-т Кальмара-0.543.78
Коэф-т Мартина-1.2211.30
Индекс Язвы44.72%2.68%
Дневная вол-ть63.48%14.23%
Макс. просадка-100.00%-44.36%
Текущая просадка-99.99%-5.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.3

Корреляция между DUST и GC=F составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DUST c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.732.15
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.932.76
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.901.39
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.443.78
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.9511.30
DUST
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.73
2.15
DUST
GC=F

Просадки

Сравнение просадок DUST и GC=F

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
-5.36%
DUST
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GC=F

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.00%
5.28%
DUST
GC=F