PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DUST

1 день
-2.91%
1 месяц
25.95%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-6.56%
1 год
-73.71%
3 года*
-61.13%
5 лет*
-47.80%
10 лет*
-51.62%

GC=F

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и GC=F


2026 (YTD)2025202420232022
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-13.59%-88.72%-29.51%-27.63%-32.91%
GC=F
Gold Futures
0.00%0.00%0.00%0.00%5.84%

Correlation

The correlation between DUST and GC=F is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Gold Futures

Доходность на риск

DUST vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 44
Ранг коэф-та Мартина

GC=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DUSTGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

DUST vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUST и GC=F


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUSTGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GC=F


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUSTGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.26%

Часто задаваемые вопросы


DUST and GC=F have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор