PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DUST с NUGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.33%
0
DUST
NUGT

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -42.69%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 27.66%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -57.59% против -22.95% соответственно.


DUST

С начала года

-42.69%

1 месяц

26.52%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-54.09%

5 лет (среднегодовая)

-50.30%

10 лет (среднегодовая)

-57.59%

NUGT

С начала года

27.66%

1 месяц

-24.15%

6 месяцев

-3.74%

1 год

52.57%

5 лет (среднегодовая)

-19.57%

10 лет (среднегодовая)

-22.95%

Основные характеристики


DUSTNUGT
Коэф-т Шарпа-0.860.85
Коэф-т Сортино-1.261.46
Коэф-т Омега0.861.18
Коэф-т Кальмара-0.540.54
Коэф-т Мартина-1.223.40
Индекс Язвы44.72%15.84%
Дневная вол-ть63.48%63.42%
Макс. просадка-100.00%-99.97%
Текущая просадка-99.99%-99.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DUST и NUGT

DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.


NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
График комиссии NUGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%
График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между DUST и NUGT составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DUST c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.860.85
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.261.46
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.861.18
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.540.54
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.223.40
DUST
NUGT

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.86
0.85
DUST
NUGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и NUGT

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности NUGT в 1.62%


TTM202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
5.53%3.61%0.00%0.00%0.36%0.95%0.16%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
1.62%1.66%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DUST и NUGT

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и NUGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.98%-99.96%-99.94%-99.92%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
-99.94%
DUST
NUGT

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и NUGT

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеют волатильность 20.91% и 21.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.91%
21.48%
DUST
NUGT