PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DUST с NUGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DUSTNUGT
Дох-ть с нач. г.-36.55%16.41%
Дох-ть за 1 год-54.41%53.96%
Дох-ть за 3 года-27.46%-11.13%
Дох-ть за 5 лет-49.11%-21.34%
Дох-ть за 10 лет-57.89%-22.82%
Коэф-т Шарпа-0.850.82
Коэф-т Сортино-1.241.43
Коэф-т Омега0.861.17
Коэф-т Кальмара-0.540.52
Коэф-т Мартина-1.213.42
Индекс Язвы44.67%15.13%
Дневная вол-ть63.39%63.28%
Макс. просадка-100.00%-99.97%
Текущая просадка-99.99%-99.95%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между DUST и NUGT составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DUST и NUGT

С начала года, DUST показывает доходность -36.55%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -57.89% против -22.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
DUST
NUGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DUST и NUGT

DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.


NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
График комиссии NUGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%
График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DUST c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.21
NUGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NUGT, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NUGT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NUGT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NUGT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NUGT, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.42

Сравнение коэффициента Шарпа DUST и NUGT

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85
0.82
DUST
NUGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и NUGT

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности NUGT в 1.78%


TTM202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
3.68%2.22%0.00%0.00%3.64%0.25%0.16%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
1.78%1.66%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DUST и NUGT

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и NUGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.98%-99.96%-99.94%-99.92%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
-99.95%
DUST
NUGT

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и NUGT

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеют волатильность 20.23% и 21.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.23%
21.09%
DUST
NUGT