Сравнение DUST с NUGT
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -49.28%/yr vs -15.94%/yr for NUGT. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности DUST и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -43.28%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -49.28% против -15.94% соответственно.
DUST
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- 44.18%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -70.93%
- 3 года*
- -58.02%
- 5 лет*
- -46.95%
- 10 лет*
- -49.28%
NUGT
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -34.26%
- 6 месяцев
- -55.58%
- С начала года
- -43.28%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- -15.94%
Сравнение доходности по годам DUST и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -4.79% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.28% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
Correlation
The correlation between DUST and NUGT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | -1.00 |
The correlation between DUST and NUGT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. NUGT — Ранг доходности на риск
DUST
NUGT
Сравнение DUST c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.64 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 1.38 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и NUGT
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.97% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.83% | -66.74% | -19.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | -66.74% | -30.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -73.72% | -24.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -96.91% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.87% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.45% | -91.56% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.27% | 30.85% | +36.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) имеют волатильность 23.53% и 23.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.53% | 23.78% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.17% | 80.17% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.66% | 95.33% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.51% | 73.34% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.97% | 87.69% | -0.72% |
Сравнение комиссий DUST и NUGT
DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и NUGT
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности NUGT в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.98% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and NUGT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGT has higher volatility (23.78%) compared to DUST (23.53%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs NUGT's -99.97%.
On 10-year performance, NUGT leads with -15.94% vs -49.28% for DUST. On fees, DUST is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 23.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -15.94% return vs -49.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUST is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
DUST has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.69% for NUGT.
DUST is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.07% for DUST and 1.13% for NUGT.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор