PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с NUGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%) while NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -53.72%/yr vs -8.36%/yr for NUGT. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности DUST и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью -13.45%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -53.72% против -8.36% соответственно.

DUST

1 день
-3.25%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-38.50%
1 год
-77.39%
3 года*
-62.40%
5 лет*
-47.55%
10 лет*
-53.72%

NUGT

1 день
3.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-13.45%
6 месяцев
-4.04%
1 год
102.38%
3 года*
62.10%
5 лет*
17.04%
10 лет*
-8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-29.09%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-13.45%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Correlation

The correlation between DUST and NUGT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

-1.00

The correlation between DUST and NUGT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с DUST:
DUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJDUST с IAU
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с SILNUGT с JDSTNUGT с SOXL

Доходность на риск

DUST vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.14

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
1.71

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.24

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.92

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

4.36

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

1.14

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.24

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

-0.10

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.33

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DUST и NUGT

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.97%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-53.58%

-32.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-53.58%

-43.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-73.72%

-24.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-96.91%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.80%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-91.52%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.05%

23.59%

+39.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и NUGT

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеют волатильность 30.50% и 30.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.50%

30.49%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.09%

75.18%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.33%

90.00%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

71.96%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.17%

87.89%

-0.72%

Сравнение комиссий DUST и NUGT

DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и NUGT

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности NUGT в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		9.20%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.35%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

DUST and NUGT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (30.50%) compared to NUGT (30.49%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs NUGT's -99.97%.

On 10-year performance, NUGT leads with -8.36% vs -53.72% for DUST. On fees, DUST is cheaper at 1.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -8.36% return vs -53.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUST is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

DUST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.35% for NUGT.

DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for DUST and 1.23% for NUGT.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор