PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUST с NUGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUST и NUGT составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение DUST с NUGT

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).

DUST и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUST или NUGT.

Доходность

Сравнение доходности DUST и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUST:

-0.92

NUGT:

1.17

Коэф-т Сортино

DUST:

-1.29

NUGT:

1.45

Коэф-т Омега

DUST:

0.86

NUGT:

1.19

Коэф-т Кальмара

DUST:

-0.58

NUGT:

0.58

Коэф-т Мартина

DUST:

-1.61

NUGT:

3.11

Индекс Язвы

DUST:

35.95%

NUGT:

18.52%

Дневная вол-ть

DUST:

68.40%

NUGT:

68.05%

Макс. просадка

DUST:

-100.00%

NUGT:

-99.97%

Текущая просадка

DUST:

-100.00%

NUGT:

-99.91%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -60.35%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 103.17%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -58.25% против -15.78% соответственно.

DUST

С начала года

-60.35%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-51.32%

1 год

-61.69%

3 года

-42.61%

5 лет

-36.33%

10 лет

-58.25%

NUGT

С начала года

103.17%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

60.86%

1 год

73.86%

3 года

14.08%

5 лет

-0.17%

10 лет

-15.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Сравнение комиссий DUST и NUGT

DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUST и NUGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг риск-скорректированной доходности DUST, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг риск-скорректированной доходности NUGT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUGT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUST c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и NUGT

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности NUGT в 0.81%

TTM2024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		9.11%5.01%4.48%0.00%0.00%3.64%2.47%0.37%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.81%1.79%1.66%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DUST и NUGT

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и NUGT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и NUGT

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеют волатильность 25.44% и 26.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...