PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUST с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с NUGT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -50.61%/yr vs -13.24%/yr for NUGT. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DUST charges 1.07%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности DUST и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -33.05%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью -23.48%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -50.61% против -13.24% соответственно.

DUST

1 день
-14.77%
1 месяц
-15.86%
6 месяцев
-4.57%
С начала года
-33.05%
1 год
-75.35%
3 года*
-64.48%
5 лет*
-50.85%
10 лет*
-50.61%
Всё время*
-49.30%

NUGT

1 день
14.65%
1 месяц
10.28%
6 месяцев
-39.87%
С начала года
-23.48%
1 год
63.36%
3 года*
64.10%
5 лет*
21.76%
10 лет*
-13.24%
Всё время*
-32.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DUST

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
$30.77M$36.43M$43.78M

NUGT

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
$74.11M$72.39M$87.54M

Сравнение доходности по годам DUST и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-33.05%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		-23.48%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Correlation

The correlation between DUST and NUGT is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

-1.00

The correlation between DUST and NUGT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

Часто сравнивают с DUST:
DUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJDUST с ZSL
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с SILNUGT с JDSTNUGT с SOXL

Доходность на риск

DUST vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DUST c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSTNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.66

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
1.38

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.18

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.94

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

1.86

-3.05

DUST vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUST и NUGT

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.97%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.39%

-67.40%

-14.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-67.40%

-30.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-73.72%

-24.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-96.89%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.82%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.51%

-91.59%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.20%

34.24%

+28.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и NUGT

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 28.44% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) с волатильностью 26.91%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.44%

26.91%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.35%

76.01%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.21%

96.82%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.16%

73.97%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.75%

87.48%

-0.73%

Сравнение комиссий DUST и NUGT

DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и NUGT

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности NUGT в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		5.67%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		0.51%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

DUST and NUGT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (28.44%) compared to NUGT (26.91%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs NUGT's -99.97%.

On 10-year performance, NUGT leads with -13.24% vs -50.61% for DUST. On fees, DUST is cheaper at 1.07% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 26.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -13.24% return vs -50.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUST is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.

DUST has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.51% for NUGT.

DUST is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.07% for DUST and 1.13% for NUGT.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор