Сравнение DUST с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
DUST и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUST или GDX.
Основные характеристики
| DUST | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -36.55% | 18.45% |
| Дох-ть за 1 год | -54.41% | 37.00% |
| Дох-ть за 3 года | -27.46% | 3.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -49.11% | 7.92% |
| Дох-ть за 10 лет | -57.89% | 7.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.85 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | -1.24 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 0.86 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | -0.54 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | -1.21 | 4.75 |
| Индекс Язвы | 44.67% | 7.43% |
| Дневная вол-ть | 63.39% | 32.19% |
| Макс. просадка | -100.00% | -80.57% |
| Текущая просадка | -99.99% | -38.07% |
Корреляция
Корреляция между DUST и GDX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DUST и GDX
С начала года, DUST показывает доходность -36.55%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 18.45%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -57.89% против 7.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUST и GDX
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUST c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и GDX
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности GDX в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.68% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.25% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.36% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок DUST и GDX
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и GDX
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 20.23% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.