PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUST с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUST и GDX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DUST с GDX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).

DUST и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUST или GDX.

Доходность

Сравнение доходности DUST и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUST:

-0.92

GDX:

1.38

Коэф-т Сортино

DUST:

-1.29

GDX:

1.60

Коэф-т Омега

DUST:

0.86

GDX:

1.20

Коэф-т Кальмара

DUST:

-0.58

GDX:

0.87

Коэф-т Мартина

DUST:

-1.61

GDX:

4.16

Индекс Язвы

DUST:

35.95%

GDX:

9.25%

Дневная вол-ть

DUST:

68.40%

GDX:

34.45%

Макс. просадка

DUST:

-100.00%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

DUST:

-100.00%

GDX:

-13.80%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -60.35%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 49.01%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -58.25% против 11.23% соответственно.

DUST

С начала года

-60.35%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-51.32%

1 год

-61.69%

3 года

-42.61%

5 лет

-36.33%

10 лет

-58.25%

GDX

С начала года

49.01%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

33.55%

1 год

44.99%

3 года

17.30%

5 лет

8.74%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

VanEck Vectors Gold Miners ETF

Сравнение комиссий DUST и GDX

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.

DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUST и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг риск-скорректированной доходности DUST, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUST c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и GDX

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности GDX в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		9.11%5.01%4.48%0.00%0.00%3.64%2.47%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.80%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок DUST и GDX

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GDX

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 25.44% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...