PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUST с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с GDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -49.28%/yr vs 10.14%/yr for GDX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности DUST и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -16.75%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -49.28% против 10.14% соответственно.

DUST

1 день
7.05%
1 месяц
44.18%
6 месяцев
22.98%
С начала года
-4.79%
1 год
-70.93%
3 года*
-58.02%
5 лет*
-46.95%
10 лет*
-49.28%

GDX

1 день
-3.51%
1 месяц
-18.16%
6 месяцев
-26.48%
С начала года
-16.75%
1 год
38.79%
3 года*
32.25%
5 лет*
17.67%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-4.79%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-16.75%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between DUST and GDX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

-0.99

The correlation between DUST and GDX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJDUST с ZSL
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с SLVGDX с RING

Доходность на риск

DUST vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 44
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSTGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
0.81

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
1.26

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.17

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.02

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

2.38

-3.43

DUST vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUST и GDX

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-80.34%

-19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.83%

-38.36%

-47.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-38.36%

-59.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-46.51%

-52.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-49.79%

-50.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-38.36%

-61.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.45%

-40.38%

-43.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.27%

16.35%

+50.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GDX

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.53%

11.88%

+11.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.17%

39.98%

+37.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.66%

48.15%

+47.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.51%

37.09%

+36.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.97%

37.37%

+49.60%

Сравнение комиссий DUST и GDX

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и GDX

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности GDX в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		3.98%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.89%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DUST and GDX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (23.53%) compared to GDX (11.88%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 10.14% vs -49.28% for DUST. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 10.14% return vs -49.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.89% for GDX.

DUST is categorized as Leveraged Equities, while GDX is Gold. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор