PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DUST с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.33%
6.39%
DUST
GDX

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -42.12%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -57.53% против 7.64% соответственно.


DUST

С начала года

-42.12%

1 месяц

28.34%

6 месяцев

-19.68%

1 год

-51.44%

5 лет (среднегодовая)

-50.23%

10 лет (среднегодовая)

-57.53%

GDX

С начала года

21.64%

1 месяц

-12.73%

6 месяцев

6.40%

1 год

31.25%

5 лет (среднегодовая)

8.49%

10 лет (среднегодовая)

7.64%

Основные характеристики


DUSTGDX
Коэф-т Шарпа-0.841.07
Коэф-т Сортино-1.221.59
Коэф-т Омега0.871.19
Коэф-т Кальмара-0.540.61
Коэф-т Мартина-1.204.32
Индекс Язвы44.76%7.97%
Дневная вол-ть63.49%32.18%
Макс. просадка-100.00%-80.57%
Текущая просадка-99.99%-36.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DUST и GDX

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.


DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между DUST и GDX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DUST c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.841.07
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.221.59
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.871.19
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.540.61
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.204.32
DUST
GDX

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.84
1.07
DUST
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и GDX

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности GDX в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
4.04%2.40%0.00%0.00%0.36%1.06%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
1.33%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%0.90%

Просадки

Сравнение просадок DUST и GDX

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
-36.40%
DUST
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и GDX

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 20.12% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.12%
10.34%
DUST
GDX