Сравнение DURPX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DURPX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DURPX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | -2.70% | 12.81% | 20.49% | 21.85% | -11.82% | 25.27% | 19.29% | 33.11% | -5.11% | 17.77% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 9.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%.
DURPX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и DFSVX
DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DURPX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DURPX
DFSVX
Сравнение DURPX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DURPX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.13 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.67 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.56 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 5.75 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DURPX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.13 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.51 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между DURPX и DFSVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и DFSVX
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.09% | 1.05% | 1.20% | 1.49% | 3.65% | 4.12% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и DFSVX
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DURPX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -66.70% | +35.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -15.11% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -27.69% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.89% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -9.51% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.09% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 4.95%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DURPX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.46% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 12.88% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 23.35% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 21.68% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 23.92% | -6.23% |