Сравнение DURPX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURPX или DFUSX.
Основные характеристики
| DURPX | DFUSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.18% | 19.04% |
| Дох-ть за 1 год | 26.21% | 26.59% |
| Дох-ть за 3 года | 11.34% | 9.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.13% | 15.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 12.81% |
| Макс. просадка | -31.02% | -54.96% |
| Текущая просадка | -0.04% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между DURPX и DFUSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и DFUSX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DURPX показывает доходность 18.18%, а DFUSX немного выше – 19.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и DFUSX
DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DURPX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и DFUSX
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DFUSX в 3.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.28% | 1.49% | 3.65% | 3.14% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 3.54% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.25% | 2.64% | 2.13% | 2.65% | 2.87% | 1.81% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и DFUSX
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и DFUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 3.79%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.