PortfoliosLab logo
Сравнение DURPX с DFUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DURPX и DFUSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DURPX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.36%
122.52%
DURPX
DFUSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DURPX:

0.44

DFUSX:

0.53

Коэф-т Сортино

DURPX:

0.74

DFUSX:

0.87

Коэф-т Омега

DURPX:

1.11

DFUSX:

1.13

Коэф-т Кальмара

DURPX:

0.43

DFUSX:

0.55

Коэф-т Мартина

DURPX:

1.77

DFUSX:

2.26

Индекс Язвы

DURPX:

4.47%

DFUSX:

4.55%

Дневная вол-ть

DURPX:

17.93%

DFUSX:

19.44%

Макс. просадка

DURPX:

-31.02%

DFUSX:

-54.96%

Текущая просадка

DURPX:

-10.34%

DFUSX:

-9.88%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -5.72%.


DURPX

С начала года

-4.95%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-5.35%

1 год

7.41%

5 лет

13.89%

10 лет

N/A

DFUSX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.31%

1 год

9.65%

5 лет

12.38%

10 лет

10.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DURPX и DFUSX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DURPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DURPX: 0.23%
График комиссии DFUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFUSX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DURPX и DFUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DURPX
Ранг риск-скорректированной доходности DURPX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DURPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг риск-скорректированной доходности DFUSX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DURPX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DURPX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DURPX: 0.44
DFUSX: 0.53
Коэффициент Сортино DURPX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DURPX: 0.74
DFUSX: 0.87
Коэффициент Омега DURPX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DURPX: 1.11
DFUSX: 1.13
Коэффициент Кальмара DURPX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DURPX: 0.43
DFUSX: 0.55
Коэффициент Мартина DURPX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DURPX: 1.77
DFUSX: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUSX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.53
DURPX
DFUSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и DFUSX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности DFUSX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
1.25%1.20%1.49%1.63%1.19%1.35%1.36%1.70%0.77%0.00%0.00%0.00%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.36%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.25%2.64%2.13%2.65%2.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и DFUSX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и DFUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.34%
-9.88%
DURPX
DFUSX

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и DFUSX

Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 13.20%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.20%
14.19%
DURPX
DFUSX