Сравнение DURPX с AWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX).
DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURPX или AWEIX.
Корреляция
Корреляция между DURPX и AWEIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и AWEIX
Основные характеристики
DURPX:
0.44
AWEIX:
-0.01
DURPX:
0.74
AWEIX:
0.12
DURPX:
1.11
AWEIX:
1.02
DURPX:
0.43
AWEIX:
-0.01
DURPX:
1.77
AWEIX:
-0.02
DURPX:
4.47%
AWEIX:
6.46%
DURPX:
17.93%
AWEIX:
18.36%
DURPX:
-31.02%
AWEIX:
-55.48%
DURPX:
-10.34%
AWEIX:
-14.90%
Доходность по периодам
С начала года, DURPX показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у AWEIX с доходностью -6.37%.
DURPX
-4.95%
-3.53%
-5.35%
7.41%
13.81%
N/A
AWEIX
-6.37%
-4.71%
-11.05%
-0.88%
7.73%
7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и AWEIX
DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AWEIX в 0.72%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DURPX и AWEIX
DURPX
AWEIX
Сравнение DURPX c AWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и AWEIX
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности AWEIX в 0.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.25% | 1.20% | 1.49% | 3.65% | 3.14% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 0.67% | 0.62% | 0.88% | 0.92% | 0.48% | 0.59% | 0.81% | 1.80% | 0.81% | 0.91% | 0.98% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и AWEIX
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки AWEIX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и AWEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и AWEIX
DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) имеют волатильность 13.20% и 13.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.