PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURPX с AWEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURPX с AWEIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DURPX (DFA US High Relative Profitability Portfolio) and AWEIX (CIBC Atlas Disciplined Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DURPX returned 12.22%/yr vs 7.82%/yr for AWEIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DURPX charges 0.23%/yr vs 0.72%/yr for AWEIX.

Доходность

Сравнение доходности DURPX и AWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у AWEIX с доходностью 0.40%.

DURPX

1 день
-1.58%
1 месяц
0.48%
С начала года
7.51%
6 месяцев
6.11%
1 год
17.19%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—

AWEIX

1 день
-1.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
0.40%
6 месяцев
-0.43%
1 год
10.36%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.82%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURPX и AWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		7.51%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		0.40%11.55%19.26%20.74%-18.97%25.71%19.27%30.63%0.84%12.21%

Correlation

The correlation between DURPX and AWEIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2017 г.

0.93

The correlation between DURPX and AWEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US High Relative Profitability Portfolio

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с TRLGXDURPX с FXAIXDURPX с VOO
Часто сравнивают с AWEIX:
AWEIX с DGSIXAWEIX с DREVXAWEIX с AWGIXAWEIX с AWYIXAWEIX с VOOAWEIX с VSMPXAWEIX с BRK-B

Доходность на риск

DURPX vs. AWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AWEIX
Ранг доходности на риск AWEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWEIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWEIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c AWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DURPXAWEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.96

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.36

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

0.97

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

3.63

+5.33

DURPX vs. AWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа AWEIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и AWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DURPX и AWEIX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки AWEIX в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и AWEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURPXAWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-51.13%

+20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-11.93%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-16.64%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-24.38%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-3.80%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-6.41%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.19%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и AWEIX

DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) имеют волатильность 4.77% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURPXAWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.62%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.70%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

12.14%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.57%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

17.79%

-0.20%

Сравнение комиссий DURPX и AWEIX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AWEIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и AWEIX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности AWEIX в 14.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		14.49%14.54%6.39%4.72%4.13%7.09%2.52%2.08%8.91%2.68%1.49%5.46%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		0.98%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DURPX and AWEIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DURPX has higher volatility (4.77%) compared to AWEIX (4.62%). In terms of maximum drawdown, DURPX dropped -31.02% vs AWEIX's -51.13%.

DURPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURPX и AWEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор