PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURPX с AWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DURPX с AWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX).

DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DURPX и AWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DURPX и AWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		-2.70%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		-8.00%11.55%19.26%20.74%-18.97%25.71%19.27%30.63%0.84%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у AWEIX с доходностью -8.00%.

DURPX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.05%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

AWEIX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-6.92%
1 год
5.75%
3 года*
12.42%
5 лет*
7.40%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US High Relative Profitability Portfolio

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с FXAIXDURPX с TRLGXDURPX с VOO
Часто сравнивают с AWEIX:
AWEIX с DGSIXAWEIX с AWGIXAWEIX с DREVXAWEIX с AWYIXAWEIX с VOOAWEIX с BRK-BAWEIX с VSMPX

Сравнение комиссий DURPX и AWEIX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AWEIX в 0.72%.

AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

DURPX vs. AWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AWEIX
Ранг доходности на риск AWEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c AWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURPXAWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.36

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.64

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.55

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

1.95

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURPX vs. AWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа AWEIX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и AWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURPXAWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.36

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.51

+0.28

Корреляция

Корреляция между DURPX и AWEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и AWEIX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности AWEIX в 15.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.09%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%0.00%
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		15.81%14.54%6.39%4.72%4.13%7.09%2.52%2.08%8.91%2.68%1.49%5.46%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и AWEIX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки AWEIX в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и AWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DURPXAWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-51.13%

+20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-11.93%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-24.38%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-9.50%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-6.46%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.36%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и AWEIX

DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) имеют волатильность 4.95% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DURPXAWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.21%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

9.11%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

17.13%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

16.49%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.77%

-0.08%