График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA US High Relative Profitability Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) показал доход в -5.20% с начала года и 9.36% за последние 12 месяцев.
DFA US High Relative Profitability Portfolio
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DURPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.61% | 1.44% | -8.03% | -5.20% | |||||||||
| 2025 | 3.23% | 0.87% | -6.08% | -1.51% | 5.40% | 3.48% | 1.68% | 2.12% | 2.74% | 0.59% | -0.07% | 0.14% | 12.81% |
| 2024 | 2.04% | 5.10% | 3.20% | -4.54% | 3.74% | 2.91% | 1.48% | 3.29% | 1.72% | -0.86% | 5.97% | -4.63% | 20.49% |
| 2023 | 4.60% | -2.51% | 3.29% | 0.72% | -1.16% | 7.22% | 2.51% | -0.41% | -5.11% | -2.06% | 8.58% | 5.19% | 21.85% |
| 2022 | -5.65% | -2.16% | 3.61% | -6.45% | -0.44% | -7.58% | 8.57% | -3.92% | -8.60% | 10.31% | 7.08% | -4.88% | -11.82% |
| 2021 | -2.62% | 2.63% | 4.81% | 3.59% | 0.44% | 2.45% | 2.90% | 1.56% | -5.16% | 6.03% | -0.21% | 6.97% | 25.27% |
Метрики бенчмарка
DFA US High Relative Profitability Portfolio: годовая альфа составляет 4.63%, бета — 0.76, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 17.05.2017.
- Этот фонд участвовал в 102.80% роста S&P 500 Index, но только в 95.15% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 4.63% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 4.63%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 102.80%
- Участие в снижении
- 95.15%
Комиссия
Комиссия DURPX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DURPX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DURPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.90 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.40 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 6.61 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DURPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA US High Relative Profitability Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.31 | $0.63 | $0.83 | $0.23 | $0.19 | $0.18 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.11% | 1.05% | 1.20% | 1.49% | 3.65% | 4.12% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA US High Relative Profitability Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA US High Relative Profitability Portfolio показал максимальную просадку в 31.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка DFA US High Relative Profitability Portfolio составляет 8.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.02% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 120 |
| -21.9% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 198 | 18 июл. 2023 г. | 388 |
| -21.23% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 141 |
| -18.38% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 58 | 2 июл. 2025 г. | 92 |
| -9.63% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 89 | 7 авг. 2018 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...