PortfoliosLab logo
DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURP...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US23320G1334

Дата выпуска

16 мая 2017 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DURPX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DURPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DURPX: 0.23%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA US High Relative Profitability Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.36%
130.15%
DURPX (DFA US High Relative Profitability Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA US High Relative Profitability Portfolio показал доход в -4.95% с начала года и 7.41% за последние 12 месяцев.


DURPX

С начала года

-4.95%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

-5.35%

1 год

7.41%

5 лет

13.81%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DURPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.23%0.87%-6.08%-2.81%-4.95%
20242.04%5.10%3.20%-4.54%3.74%2.91%1.48%3.29%1.72%-0.86%5.97%-4.63%20.49%
20234.60%-2.51%3.29%0.72%-1.16%7.22%2.51%-0.41%-5.11%-2.06%8.58%5.19%21.86%
2022-5.65%-2.16%3.60%-6.45%-0.44%-7.58%8.57%-3.92%-8.60%10.31%7.08%-6.70%-13.51%
2021-2.62%2.63%4.80%3.59%0.44%2.45%2.90%1.57%-5.16%6.03%-0.20%3.80%21.56%
2020-0.42%-7.86%-9.82%11.87%4.78%2.10%4.41%7.36%-2.67%-4.32%11.43%3.56%19.29%
20197.97%3.90%2.33%4.16%-7.23%7.56%1.86%-0.53%1.39%2.12%3.11%3.14%33.11%
20186.51%-3.70%-2.38%-0.51%2.76%0.43%3.86%4.12%0.69%-8.42%2.19%-9.41%-5.11%
20172.10%-0.24%1.87%0.58%2.56%2.63%4.58%2.52%17.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DURPX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DURPX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DURPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DURPX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DURPX: 0.44
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DURPX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DURPX: 0.74
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DURPX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DURPX: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DURPX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DURPX: 0.43
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DURPX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DURPX: 1.77
^GSPC: 1.94

DFA US High Relative Profitability Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.46
DURPX (DFA US High Relative Profitability Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA US High Relative Profitability Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.29$0.29$0.31$0.63$0.63$0.23$0.19$0.18$0.09

Дивидендный доход

1.25%1.20%1.49%3.65%3.14%1.34%1.36%1.69%0.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA US High Relative Profitability Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.29
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.31
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.41$0.63
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.44$0.63
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.19
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.18
2017$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.34%
-10.07%
DURPX (DFA US High Relative Profitability Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA US High Relative Profitability Portfolio показал максимальную просадку в 31.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка DFA US High Relative Profitability Portfolio составляет 10.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.02%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.120
-21.91%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.2941 дек. 2023 г.484
-21.23%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.141
-18.38%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-9.63%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.897 авг. 2018 г.133

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA US High Relative Profitability Portfolio составляет 13.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.20%
14.23%
DURPX (DFA US High Relative Profitability Portfolio)
Benchmark (^GSPC)