- ISIN
- US23320G1334
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 16 мая 2017 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $6B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции DURPX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DURPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,765.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) показал доход в 9.37% с начала года и 16.17% за последние 12 месяцев.
DFA US High Relative Profitability Portfolio
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DURPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DURPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.61% | 1.44% | -5.60% | 6.00% | 5.45% | 1.41% | -0.83% | 9.37% | |||||
| 2025 | 3.23% | 0.87% | -6.08% | -1.51% | 5.40% | 3.48% | 1.68% | 2.12% | 2.74% | 0.59% | -0.07% | 0.14% | 12.81% |
| 2024 | 2.04% | 5.10% | 3.20% | -4.54% | 3.74% | 2.91% | 1.48% | 3.29% | 1.72% | -0.86% | 5.97% | -4.63% | 20.49% |
| 2023 | 4.60% | -2.51% | 3.29% | 0.72% | -1.16% | 7.22% | 2.51% | -0.41% | -5.11% | -2.06% | 8.58% | 5.19% | 21.85% |
| 2022 | -5.65% | -2.16% | 3.61% | -6.45% | -0.44% | -7.58% | 8.57% | -3.92% | -8.60% | 10.31% | 7.08% | -4.88% | -11.82% |
| 2021 | -2.62% | 2.63% | 4.81% | 3.59% | 0.44% | 2.45% | 2.90% | 1.56% | -5.16% | 6.03% | -0.21% | 6.97% | 25.27% |
Метрики бенчмарка
DFA US High Relative Profitability Portfolio has an annualized alpha of 4.55%, beta of 0.77, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2017.
- This fund captured 100.07% of S&P 500 Index gains but only 93.87% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.55% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.55%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 100.07%
- Участие в снижении
- 93.87%
Комиссия
Комиссия DURPX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DURPX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DURPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.24 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 9.71 | -1.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA US High Relative Profitability Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.29 | $0.29 | $0.31 | $0.63 | $0.83 | $0.23 | $0.19 | $0.18 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.95% | 1.05% | 1.20% | 1.49% | 3.65% | 4.12% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA US High Relative Profitability Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.15 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA US High Relative Profitability Portfolio показал максимальную просадку в 31.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка DFA US High Relative Profitability Portfolio составляет 0.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.02%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 14d | 5mo 23dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.90%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 9mo 21d | 1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.23%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 23d | 6mo 24dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-18.38%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 25d | 4mo 12dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.63%апр. 2018 г. | 2mo 3d | 4mo 7d | 6mo 10dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| DURPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -56.78% | +25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -9.10% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -18.90% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -25.43% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.00% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -10.70% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.09% | -0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DURPX
Добавьте DFA US High Relative Profitability Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DURPX