PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURP...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS23320G1334
ЭмитентDimensional Fund Advisors LP
Дата выпуска16 мая 2017 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DURPX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DURPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DURPX с DFQTX, DURPX с TRLGX, DURPX с TISPX, DURPX с DFUVX, DURPX с VOO, DURPX с VOOG, DURPX с FXAIX, DURPX с COWZ, DURPX с QQQ, DURPX с DFUSX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA US High Relative Profitability Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.66%
14.94%
DURPX (DFA US High Relative Profitability Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA US High Relative Profitability Portfolio показал доход в 24.82% с начала года и 35.66% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.82%25.82%
1 месяц2.13%3.20%
6 месяцев14.66%14.94%
1 год35.66%35.92%
5 лет (среднегодовая)15.76%14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DURPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.04%5.10%3.20%-4.54%3.74%2.91%1.48%3.29%1.72%-0.86%24.82%
20234.60%-2.51%3.29%0.72%-1.16%7.22%2.51%-0.41%-5.11%-2.06%8.58%5.19%21.85%
2022-5.65%-2.16%3.61%-6.45%-0.45%-7.58%8.57%-3.92%-8.60%10.31%7.08%-4.88%-11.82%
2021-2.62%2.63%4.81%3.59%0.44%2.45%2.90%1.57%-5.16%6.03%-0.20%5.89%24.00%
2020-0.42%-7.86%-9.81%11.87%4.78%2.09%4.41%7.36%-2.67%-4.32%11.43%3.56%19.29%
20197.97%3.91%2.33%4.16%-7.22%7.56%1.86%-0.53%1.39%2.12%3.11%3.13%33.11%
20186.51%-3.70%-2.38%-0.51%2.76%0.43%3.86%4.12%0.69%-8.42%2.19%-9.41%-5.11%
20172.10%-0.24%1.87%0.58%2.56%2.63%4.58%2.53%17.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DURPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DURPX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DURPX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DURPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DURPX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DURPX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DURPX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DURPX, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DURPX, с текущим значением в 20.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

DFA US High Relative Profitability Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27
3.08
DURPX (DFA US High Relative Profitability Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA US High Relative Profitability Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.352017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.30$0.31$0.28$0.24$0.23$0.20$0.19$0.09

Дивидендный доход

1.18%1.49%1.63%1.19%1.35%1.36%1.70%0.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA US High Relative Profitability Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.23
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.31
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.28
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.24
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.20
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.19
2017$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.16%
0
DURPX (DFA US High Relative Profitability Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA US High Relative Profitability Portfolio показал максимальную просадку в 31.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка DFA US High Relative Profitability Portfolio составляет 0.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.02%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.120
-21.9%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.19818 июл. 2023 г.388
-21.23%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.141
-9.63%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.897 авг. 2018 г.133
-8.97%3 сент. 2020 г.3928 окт. 2020 г.1213 нояб. 2020 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA US High Relative Profitability Portfolio составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
3.89%
DURPX (DFA US High Relative Profitability Portfolio)
Benchmark (^GSPC)