DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX)
Информация о фонде
| ISIN | US23320G1334 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 16 мая 2017 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия DURPX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA US High Relative Profitability Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA US High Relative Profitability Portfolio показал доход в 13.92% с начала года и 22.36% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.92% | 13.39% |
| 1 месяц | 5.15% | 4.02% |
| 6 месяцев | 5.55% | 5.56% |
| 1 год | 22.36% | 21.51% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.35% | 12.69% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DURPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.04% | 5.10% | 3.20% | -4.54% | 3.74% | 2.91% | 1.48% | 3.29% | 13.92% | ||||
| 2023 | 4.60% | -2.51% | 3.29% | 0.72% | -1.16% | 7.22% | 2.51% | -0.41% | -5.11% | -2.06% | 8.58% | 5.19% | 21.85% |
| 2022 | -5.65% | -2.16% | 3.60% | -6.45% | -0.45% | -7.58% | 8.57% | -3.92% | -8.60% | 10.31% | 7.08% | -4.88% | -11.82% |
| 2021 | -2.62% | 2.63% | 4.81% | 3.59% | 0.44% | 2.45% | 2.90% | 1.56% | -5.16% | 6.03% | -0.21% | 5.89% | 24.00% |
| 2020 | -0.42% | -7.86% | -9.82% | 11.87% | 4.78% | 2.09% | 4.41% | 7.36% | -2.67% | -4.32% | 11.43% | 3.56% | 19.29% |
| 2019 | 7.97% | 3.90% | 2.33% | 4.16% | -7.23% | 7.56% | 1.86% | -0.53% | 1.39% | 2.12% | 3.11% | 3.13% | 33.11% |
| 2018 | 6.51% | -3.70% | -2.38% | -0.52% | 2.76% | 0.43% | 3.86% | 4.12% | 0.69% | -8.42% | 2.19% | -9.41% | -5.11% |
| 2017 | 2.10% | -0.24% | 1.87% | 0.58% | 2.56% | 2.63% | 4.57% | 2.53% | 17.77% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DURPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA US High Relative Profitability Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.63 | $0.63 | $0.23 | $0.19 | $0.18 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.32% | 1.49% | 3.65% | 3.14% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA US High Relative Profitability Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.63 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2017 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA US High Relative Profitability Portfolio показал максимальную просадку в 31.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка DFA US High Relative Profitability Portfolio составляет 3.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.02% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 120 |
| -21.9% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 198 | 18 июл. 2023 г. | 388 |
| -21.23% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 141 |
| -9.63% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 89 | 7 авг. 2018 г. | 133 |
| -8.97% | 3 сент. 2020 г. | 39 | 28 окт. 2020 г. | 12 | 13 нояб. 2020 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA US High Relative Profitability Portfolio составляет 4.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.