Сравнение DURPX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURPX или DFQTX.
Основные характеристики
| DURPX | DFQTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.28% | 24.45% |
| Дох-ть за 1 год | 32.97% | 34.20% |
| Дох-ть за 3 года | 11.40% | 9.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.53% | 15.02% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.68 | 4.58 |
| Коэф-т Мартина | 18.61 | 18.91 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 11.48% | 12.91% |
| Макс. просадка | -31.02% | -59.35% |
| Текущая просадка | -0.59% | -0.62% |
Корреляция
Корреляция между DURPX и DFQTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и DFQTX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DURPX показывает доходность 24.28%, а DFQTX немного выше – 24.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и DFQTX
DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DURPX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и DFQTX
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности DFQTX в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.19% | 1.49% | 1.63% | 1.19% | 1.35% | 1.36% | 1.70% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и DFQTX
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и DFQTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и DFQTX
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 3.19%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.