Сравнение DURPX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURPX или DFQTX.
Корреляция
Корреляция между DURPX и DFQTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и DFQTX
Основные характеристики
DURPX:
1.80
DFQTX:
1.68
DURPX:
2.53
DFQTX:
2.29
DURPX:
1.33
DFQTX:
1.31
DURPX:
2.85
DFQTX:
2.68
DURPX:
9.16
DFQTX:
9.27
DURPX:
2.35%
DFQTX:
2.38%
DURPX:
11.93%
DFQTX:
13.19%
DURPX:
-31.02%
DFQTX:
-59.35%
DURPX:
-1.08%
DFQTX:
-1.49%
Доходность по периодам
С начала года, DURPX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью 3.84%.
DURPX
4.21%
4.21%
11.18%
23.05%
14.07%
N/A
DFQTX
3.84%
3.84%
10.18%
24.23%
13.10%
10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и DFQTX
DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DURPX и DFQTX
DURPX
DFQTX
Сравнение DURPX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и DFQTX
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности DFQTX в 1.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.15% | 1.20% | 1.49% | 1.63% | 1.19% | 1.35% | 1.36% | 1.70% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и DFQTX
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и DFQTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и DFQTX
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 3.23%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.