PortfoliosLab logo
Сравнение DURPX с DFQTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DURPX и DFQTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DURPX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.36%
106.47%
DURPX
DFQTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DURPX:

0.44

DFQTX:

0.31

Коэф-т Сортино

DURPX:

0.74

DFQTX:

0.57

Коэф-т Омега

DURPX:

1.11

DFQTX:

1.08

Коэф-т Кальмара

DURPX:

0.43

DFQTX:

0.30

Коэф-т Мартина

DURPX:

1.77

DFQTX:

1.19

Индекс Язвы

DURPX:

4.47%

DFQTX:

5.03%

Дневная вол-ть

DURPX:

17.93%

DFQTX:

19.45%

Макс. просадка

DURPX:

-31.02%

DFQTX:

-59.35%

Текущая просадка

DURPX:

-10.34%

DFQTX:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -6.68%.


DURPX

С начала года

-4.95%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-5.35%

1 год

7.41%

5 лет

13.89%

10 лет

N/A

DFQTX

С начала года

-6.68%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

-6.18%

1 год

5.61%

5 лет

14.38%

10 лет

8.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DURPX и DFQTX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DURPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DURPX: 0.23%
График комиссии DFQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFQTX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DURPX и DFQTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DURPX
Ранг риск-скорректированной доходности DURPX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DURPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

DFQTX
Ранг риск-скорректированной доходности DFQTX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DURPX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DURPX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DURPX: 0.44
DFQTX: 0.31
Коэффициент Сортино DURPX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DURPX: 0.74
DFQTX: 0.57
Коэффициент Омега DURPX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DURPX: 1.11
DFQTX: 1.08
Коэффициент Кальмара DURPX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DURPX: 0.43
DFQTX: 0.30
Коэффициент Мартина DURPX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DURPX: 1.77
DFQTX: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа DFQTX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.31
DURPX
DFQTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и DFQTX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что сопоставимо с доходностью DFQTX в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
1.25%1.20%1.49%1.63%1.19%1.35%1.36%1.70%0.77%0.00%0.00%0.00%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
1.26%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%2.52%2.28%3.78%2.17%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и DFQTX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и DFQTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.34%
-11.47%
DURPX
DFQTX

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и DFQTX

Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 13.20%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.20%
14.05%
DURPX
DFQTX