Сравнение DURPX с TRLGX
DURPX (DFA US High Relative Profitability Portfolio) and TRLGX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund) are both mutual funds - DURPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while TRLGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, DURPX returned 12.14%/yr vs 10.71%/yr for TRLGX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. DURPX charges 0.23%/yr vs 0.55%/yr for TRLGX.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и TRLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DURPX показывает доходность 11.88%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью 5.74%.
DURPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 11.88%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.02%
TRLGX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- 12.61%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 18.05%
- Всё время*
- 12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DURPX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 11.88% | 12.81% | 20.49% | 21.85% | -11.82% | 25.27% | 19.29% | 33.11% | -5.11% | 17.77% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 5.74% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 17.76% |
Correlation
The correlation between DURPX and TRLGX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2017 г. | 0.83 |
The correlation between DURPX and TRLGX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DURPX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
DURPX
TRLGX
Сравнение DURPX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DURPX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.74 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 2.21 | +6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DURPX и TRLGX
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и TRLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DURPX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -55.56% | +24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -18.18% | +9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -21.17% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -40.44% | +18.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -8.65% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 6.09% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и TRLGX
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 3.57%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DURPX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 6.03% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 14.38% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 17.41% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 22.62% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 21.84% | -4.31% |
Сравнение комиссий DURPX и TRLGX
DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и TRLGX
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности TRLGX в 12.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 0.93% | 1.05% | 1.20% | 1.49% | 3.65% | 4.12% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 12.95% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
DURPX and TRLGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRLGX has higher volatility (6.03%) compared to DURPX (3.57%). In terms of maximum drawdown, DURPX dropped -31.02% vs TRLGX's -55.56%.
DURPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DURPX и TRLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор