PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DURPX с TRLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DURPX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DURPX и TRLGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
-2.70%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
-11.46%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%17.48%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -11.46%.


DURPX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.05%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*

TRLGX

1 день
3.95%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-10.30%
1 год
12.15%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.59%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA US High Relative Profitability Portfolio

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Сравнение комиссий DURPX и TRLGX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.


Доходность на риск

DURPX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DURPXTRLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.59

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.55

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

1.83

+3.19

DURPX vs. TRLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLGX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DURPXTRLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.43

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.55

+0.24

Корреляция

Корреляция между DURPX и TRLGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и TRLGX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
1.09%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%0.00%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
15.46%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и TRLGX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и TRLGX.


Загрузка...

Показатели просадок


DURPXTRLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-55.56%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-18.18%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-40.44%

+18.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-14.94%

+8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-8.71%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

5.43%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и TRLGX

Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 4.95%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DURPXTRLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

7.19%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

12.51%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

22.17%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

22.41%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

21.73%

-4.04%