PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DURPX с TRLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DURPX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность 11.88%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью 5.74%.


DURPX

1 день
1.77%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
9.79%
С начала года
11.88%
1 год
17.96%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.14%
10 лет*
Всё время*
15.02%

TRLGX

1 день
2.49%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
12.61%
С начала года
5.74%
1 год
14.20%
3 года*
23.72%
5 лет*
10.71%
10 лет*
18.05%
Всё время*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам DURPX и TRLGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
11.88%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
5.74%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%17.76%

Correlation

The correlation between DURPX and TRLGX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2017 г.

0.83

The correlation between DURPX and TRLGX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA US High Relative Profitability Portfolio

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Доходность на риск

DURPX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DURPX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DURPXTRLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

0.74

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

2.21

+6.11

DURPX vs. TRLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа TRLGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DURPX и TRLGX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и TRLGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DURPXTRLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-55.56%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-18.18%

+9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-21.17%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-40.44%

+18.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-8.65%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

6.09%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и TRLGX

Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 3.57%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DURPXTRLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

6.03%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

14.38%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

17.41%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

22.62%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

21.84%

-4.31%

Сравнение комиссий DURPX и TRLGX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и TRLGX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности TRLGX в 12.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
0.93%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%0.00%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
12.95%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%

Часто задаваемые вопросы


DURPX and TRLGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRLGX has higher volatility (6.03%) compared to DURPX (3.57%). In terms of maximum drawdown, DURPX dropped -31.02% vs TRLGX's -55.56%.

DURPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURPX и TRLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор