PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DURPX с TRLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DURPX с TRLGX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).

DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURPX или TRLGX.

Корреляция

Корреляция между DURPX и TRLGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DURPX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.36%
224.70%
DURPX
TRLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DURPX:

0.44

TRLGX:

0.47

Коэф-т Сортино

DURPX:

0.74

TRLGX:

0.82

Коэф-т Омега

DURPX:

1.11

TRLGX:

1.12

Коэф-т Кальмара

DURPX:

0.43

TRLGX:

0.52

Коэф-т Мартина

DURPX:

1.77

TRLGX:

1.96

Индекс Язвы

DURPX:

4.47%

TRLGX:

5.66%

Дневная вол-ть

DURPX:

17.93%

TRLGX:

23.44%

Макс. просадка

DURPX:

-31.02%

TRLGX:

-55.56%

Текущая просадка

DURPX:

-10.34%

TRLGX:

-10.96%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -6.99%.

DURPX

С начала года

-4.95%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-5.35%

1 год

8.00%

5 лет

14.11%

10 лет

N/A

TRLGX

С начала года

-6.99%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-4.16%

1 год

12.43%

5 лет

15.52%

10 лет

14.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DURPX и TRLGX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.

TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
График комиссии TRLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRLGX: 0.55%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
График комиссии DURPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DURPX: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DURPX и TRLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DURPX
Ранг риск-скорректированной доходности DURPX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DURPX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
TRLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TRLGX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DURPX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DURPX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DURPX: 0.44
TRLGX: 0.47
Коэффициент Сортино DURPX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DURPX: 0.74
TRLGX: 0.82
Коэффициент Омега DURPX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DURPX: 1.11
TRLGX: 1.12
Коэффициент Кальмара DURPX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DURPX: 0.43
TRLGX: 0.52
Коэффициент Мартина DURPX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DURPX: 1.77
TRLGX: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLGX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.47
DURPX
TRLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и TRLGX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности TRLGX в 5.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.25%1.20%1.49%3.65%3.14%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%0.00%0.00%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		5.27%4.90%2.04%3.88%2.56%0.42%7.76%7.93%9.27%1.64%4.71%7.64%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и TRLGX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и TRLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.34%
-10.96%
DURPX
TRLGX

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и TRLGX

Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 13.20%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.20%
16.23%
DURPX
TRLGX