Сравнение DURPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURPX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между DURPX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и FXAIX
Основные характеристики
DURPX:
1.80
FXAIX:
1.92
DURPX:
2.53
FXAIX:
2.57
DURPX:
1.33
FXAIX:
1.35
DURPX:
2.85
FXAIX:
2.95
DURPX:
9.16
FXAIX:
12.25
DURPX:
2.35%
FXAIX:
2.03%
DURPX:
11.93%
FXAIX:
12.99%
DURPX:
-31.02%
FXAIX:
-33.79%
DURPX:
-1.08%
FXAIX:
-0.77%
Доходность по периодам
С начала года, DURPX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 3.30%.
DURPX
4.21%
4.21%
11.18%
23.05%
14.07%
N/A
FXAIX
3.30%
3.30%
12.20%
27.00%
15.33%
13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и FXAIX
DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DURPX и FXAIX
DURPX
FXAIX
Сравнение DURPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и FXAIX
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.15% | 1.20% | 1.49% | 1.63% | 1.19% | 1.35% | 1.36% | 1.70% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 4.15% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и FXAIX
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и FXAIX
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 3.23%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.