Сравнение DURPX с FXAIX
DURPX (DFA US High Relative Profitability Portfolio) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - DURPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, DURPX returned 12.14%/yr vs 13.40%/yr for FXAIX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. DURPX charges 0.23%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DURPX показывает доходность 11.88%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 13.76%.
DURPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 11.88%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.02%
FXAIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 14.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DURPX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 11.88% | 12.81% | 20.49% | 21.85% | -11.82% | 25.27% | 19.29% | 33.11% | -5.11% | 17.77% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.76% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 12.69% |
Correlation
The correlation between DURPX and FXAIX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2017 г. | 0.95 |
The correlation between DURPX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DURPX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
DURPX
FXAIX
Сравнение DURPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DURPX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.67 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 11.48 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DURPX и FXAIX
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DURPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -33.79% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -8.89% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -18.76% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -24.50% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -3.77% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.07% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и FXAIX
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 3.57%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DURPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 4.13% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 10.33% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 12.94% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.05% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 18.09% | -0.56% |
Сравнение комиссий DURPX и FXAIX
DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и FXAIX
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 0.93% | 1.05% | 1.20% | 1.49% | 3.65% | 4.12% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DURPX and FXAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FXAIX has higher volatility (4.13%) compared to DURPX (3.57%). In terms of maximum drawdown, DURPX dropped -31.02% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DURPX и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор