Сравнение DURPX с TISPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).
DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURPX или TISPX.
Основные характеристики
| DURPX | TISPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.18% | 19.08% |
| Дох-ть за 1 год | 26.21% | 26.62% |
| Дох-ть за 3 года | 11.34% | 9.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.13% | 15.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 13.27% |
| Макс. просадка | -31.02% | -55.16% |
| Текущая просадка | -0.04% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между DURPX и TISPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и TISPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DURPX показывает доходность 18.18%, а TISPX немного выше – 19.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и TISPX
DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DURPX c TISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и TISPX
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности TISPX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.28% | 1.49% | 3.65% | 3.14% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 1.24% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 2.18% | 2.39% | 2.69% | 1.77% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и TISPX
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и TISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и TISPX
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 3.79%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.