PortfoliosLab logo
Сравнение DURPX с TISPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DURPX и TISPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DURPX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.36%
155.99%
DURPX
TISPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DURPX:

0.44

TISPX:

0.58

Коэф-т Сортино

DURPX:

0.74

TISPX:

0.86

Коэф-т Омега

DURPX:

1.11

TISPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

DURPX:

0.43

TISPX:

0.54

Коэф-т Мартина

DURPX:

1.77

TISPX:

2.17

Индекс Язвы

DURPX:

4.47%

TISPX:

4.66%

Дневная вол-ть

DURPX:

17.93%

TISPX:

17.53%

Макс. просадка

DURPX:

-31.02%

TISPX:

-55.51%

Текущая просадка

DURPX:

-10.34%

TISPX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -5.68%.


DURPX

С начала года

-4.95%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-5.35%

1 год

8.00%

5 лет

14.11%

10 лет

N/A

TISPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.49%

1 год

10.60%

5 лет

15.77%

10 лет

11.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DURPX и TISPX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DURPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DURPX: 0.23%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISPX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DURPX и TISPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DURPX
Ранг риск-скорректированной доходности DURPX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DURPX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

TISPX
Ранг риск-скорректированной доходности TISPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DURPX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DURPX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DURPX: 0.44
TISPX: 0.58
Коэффициент Сортино DURPX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DURPX: 0.74
TISPX: 0.86
Коэффициент Омега DURPX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DURPX: 1.11
TISPX: 1.13
Коэффициент Кальмара DURPX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DURPX: 0.43
TISPX: 0.54
Коэффициент Мартина DURPX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DURPX: 1.77
TISPX: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISPX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.58
DURPX
TISPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и TISPX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности TISPX в 1.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
1.25%1.20%1.49%3.65%3.14%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%0.00%0.00%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.33%1.26%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и TISPX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и TISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.34%
-9.86%
DURPX
TISPX

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и TISPX

DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что DURPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.20%
11.62%
DURPX
TISPX