PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DURPX с TISPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DURPX и TISPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности DURPX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.20%
8.32%
DURPX
TISPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DURPX:

1.92

TISPX:

1.97

Коэф-т Сортино

DURPX:

2.71

TISPX:

2.54

Коэф-т Омега

DURPX:

1.35

TISPX:

1.38

Коэф-т Кальмара

DURPX:

2.99

TISPX:

3.04

Коэф-т Мартина

DURPX:

10.97

TISPX:

13.11

Индекс Язвы

DURPX:

2.05%

TISPX:

1.96%

Дневная вол-ть

DURPX:

11.74%

TISPX:

13.04%

Макс. просадка

DURPX:

-31.02%

TISPX:

-55.16%

Текущая просадка

DURPX:

-4.10%

TISPX:

-3.20%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность 21.73%, что значительно ниже, чем у TISPX с доходностью 25.03%.


DURPX

С начала года

21.73%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

7.30%

1 год

22.26%

5 лет

14.19%

10 лет

N/A

TISPX

С начала года

25.03%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

8.76%

1 год

25.47%

5 лет

14.59%

10 лет

12.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DURPX и TISPX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
График комиссии DURPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DURPX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DURPX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.921.97
Коэффициент Сортино DURPX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.712.54
Коэффициент Омега DURPX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.351.38
Коэффициент Кальмара DURPX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.993.04
Коэффициент Мартина DURPX, с текущим значением в 10.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.9713.11
DURPX
TISPX

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISPX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.92
1.97
DURPX
TISPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и TISPX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как TISPX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
0.94%1.49%1.63%1.19%1.35%1.36%1.70%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
0.00%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%1.70%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и TISPX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и TISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.10%
-3.20%
DURPX
TISPX

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и TISPX

Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 3.59%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.59%
4.19%
DURPX
TISPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab