Сравнение DURPX с DFUVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX).
DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURPX или DFUVX.
Корреляция
Корреляция между DURPX и DFUVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и DFUVX
Основные характеристики
DURPX:
1.92
DFUVX:
1.12
DURPX:
2.71
DFUVX:
1.67
DURPX:
1.35
DFUVX:
1.20
DURPX:
2.99
DFUVX:
1.48
DURPX:
10.97
DFUVX:
5.47
DURPX:
2.05%
DFUVX:
2.48%
DURPX:
11.74%
DFUVX:
12.07%
DURPX:
-31.02%
DFUVX:
-65.60%
DURPX:
-4.10%
DFUVX:
-7.68%
Доходность по периодам
С начала года, DURPX показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у DFUVX с доходностью 12.66%.
DURPX
21.73%
-2.59%
7.30%
22.26%
14.19%
N/A
DFUVX
12.66%
-7.09%
3.73%
13.14%
8.68%
8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и DFUVX
DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFUVX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DURPX c DFUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и DFUVX
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DFUVX в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 0.94% | 1.49% | 1.63% | 1.19% | 1.35% | 1.36% | 1.70% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.52% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и DFUVX
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки DFUVX в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и DFUVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и DFUVX
DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеют волатильность 3.59% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.