Сравнение DURPX с DFUVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX).
DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURPX или DFUVX.
Корреляция
Корреляция между DURPX и DFUVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и DFUVX
Основные характеристики
DURPX:
0.47
DFUVX:
0.14
DURPX:
0.78
DFUVX:
0.32
DURPX:
1.11
DFUVX:
1.04
DURPX:
0.46
DFUVX:
0.15
DURPX:
1.91
DFUVX:
0.54
DURPX:
4.42%
DFUVX:
4.56%
DURPX:
17.92%
DFUVX:
17.34%
DURPX:
-31.02%
DFUVX:
-67.19%
DURPX:
-10.76%
DFUVX:
-10.03%
Доходность по периодам
С начала года, DURPX показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у DFUVX с доходностью -2.72%.
DURPX
-5.40%
-4.90%
-5.99%
7.39%
14.01%
N/A
DFUVX
-2.72%
-5.78%
-5.58%
1.75%
12.15%
4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и DFUVX
DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFUVX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DURPX и DFUVX
DURPX
DFUVX
Сравнение DURPX c DFUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и DFUVX
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DFUVX в 2.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.26% | 1.20% | 1.49% | 1.63% | 1.19% | 1.35% | 1.36% | 1.70% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 2.05% | 1.94% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и DFUVX
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки DFUVX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и DFUVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и DFUVX
DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что DURPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.