Сравнение DURPX с DFUVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX).
DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURPX или DFUVX.
Основные характеристики
| DURPX | DFUVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.28% | 20.12% |
| Дох-ть за 1 год | 32.97% | 30.36% |
| Дох-ть за 3 года | 11.40% | 8.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.53% | 10.67% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.68 | 5.37 |
| Коэф-т Мартина | 18.61 | 15.85 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 11.48% | 12.09% |
| Макс. просадка | -31.02% | -65.60% |
| Текущая просадка | -0.59% | -0.59% |
Корреляция
Корреляция между DURPX и DFUVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и DFUVX
С начала года, DURPX показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у DFUVX с доходностью 20.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и DFUVX
DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFUVX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DURPX c DFUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и DFUVX
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности DFUVX в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.19% | 1.49% | 1.63% | 1.19% | 1.35% | 1.36% | 1.70% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.82% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и DFUVX
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки DFUVX в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и DFUVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и DFUVX
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 3.19%, в то время как у DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.