Сравнение DURPX с DFUVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX).
DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURPX или DFUVX.
Основные характеристики
| DURPX | DFUVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.18% | 12.02% |
| Дох-ть за 1 год | 26.21% | 18.35% |
| Дох-ть за 3 года | 11.34% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.13% | 10.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 1.62 |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 12.20% |
| Макс. просадка | -31.02% | -65.60% |
| Текущая просадка | -0.04% | -2.46% |
Корреляция
Корреляция между DURPX и DFUVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и DFUVX
С начала года, DURPX показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у DFUVX с доходностью 12.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и DFUVX
DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFUVX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DURPX c DFUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и DFUVX
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DFUVX в 5.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.28% | 1.49% | 3.65% | 3.14% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 5.16% | 5.68% | 5.84% | 6.10% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 8.48% | 5.42% | 8.03% | 6.63% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и DFUVX
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки DFUVX в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и DFUVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и DFUVX
DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеют волатильность 3.79% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.