Сравнение DTSVX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
DTSVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DTSVX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTSVX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 2.33% | 10.47% | 7.63% | 17.45% | -10.31% | 32.04% | 0.45% | 21.31% | -16.42% | 8.86% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DTSVX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции DTSVX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.50% соответственно.
DTSVX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 7.95%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTSVX и SWSSX
DTSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
DTSVX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
DTSVX
SWSSX
Сравнение DTSVX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTSVX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.40 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.33 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 5.02 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTSVX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.14 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.33 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DTSVX и SWSSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTSVX и SWSSX
Дивидендная доходность DTSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 10.70% | 10.95% | 9.03% | 3.92% | 11.16% | 0.93% | 2.30% | 0.66% | 6.28% | 12.18% | 2.20% | 5.98% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок DTSVX и SWSSX
Максимальная просадка DTSVX за все время составила -62.29%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSVX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTSVX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -60.34% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -13.90% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -31.93% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -41.81% | -7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -11.00% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -10.78% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.68% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTSVX и SWSSX
Текущая волатильность для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) составляет 5.33%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что DTSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTSVX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 6.59% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 14.12% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 23.11% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 22.57% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 24.03% | -0.61% |