PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9718974002

CUSIP

971897400

Эмитент

Wilshire Mutual Funds

Дата выпуска

30 сент. 1992 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DTSVX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Small Company Value Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) показал доход в -6.86% с начала года и -1.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTSVX составила 6.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DTSVX

С начала года

-6.86%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-14.53%

1 год

-1.45%

3 года

4.36%

5 лет

13.95%

10 лет

6.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DTSVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.33%-4.39%-6.41%-4.09%6.06%-6.86%
2024-3.60%2.31%4.72%-6.25%5.05%-2.00%10.79%-2.12%0.47%-1.69%9.85%-8.23%7.63%
20239.83%-0.72%-7.03%-2.22%-2.49%9.21%6.39%-4.67%-4.20%-5.93%8.36%12.35%17.45%
2022-3.99%1.30%-0.15%-7.01%2.88%-9.67%9.77%-2.94%-9.53%12.86%4.29%-5.82%-10.31%
20212.42%12.33%5.55%2.73%2.99%-1.96%-2.55%2.58%-1.15%4.08%-2.88%4.94%32.04%
2020-5.63%-11.15%-25.22%12.56%3.31%1.95%1.54%5.22%-4.32%4.10%18.17%7.49%0.45%
201910.26%4.15%-2.74%4.35%-7.95%6.53%0.43%-4.66%3.78%2.14%2.00%2.54%21.31%
20181.83%-4.61%1.30%0.97%5.47%0.12%1.04%2.17%-3.45%-9.86%0.92%-12.15%-16.43%
2017-1.14%1.62%-0.42%0.72%-3.76%2.30%1.91%-3.71%7.70%2.33%1.96%-0.48%8.86%
2016-5.88%0.92%7.61%0.47%1.41%-0.83%5.93%2.35%0.04%-4.08%11.44%4.30%24.90%
2015-4.03%4.97%2.61%-2.96%1.48%-0.09%-2.75%-5.04%-2.65%6.70%3.50%-4.66%-3.74%
2014-4.73%4.96%0.99%-2.48%-0.25%5.61%-6.26%5.49%-5.97%6.43%-0.44%3.88%6.18%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DTSVX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DTSVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wilshire Small Company Value Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.02
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wilshire Small Company Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.29 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.29$2.29$1.00$2.53$0.26$0.49$0.14$1.14$2.80$2.09$1.24$2.92

Дивидендный доход

9.70%9.03%3.92%11.16%0.93%2.29%0.66%6.28%12.18%8.78%5.98%12.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire Small Company Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.29$2.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.53$2.53
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.80$2.80
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$1.64$2.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$1.24
2014$2.92$2.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wilshire Small Company Value Portfolio показал максимальную просадку в 62.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 972 торговые сессии.

Текущая просадка Wilshire Small Company Value Portfolio составляет 15.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.2%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.97217 янв. 2013 г.1414
-49.65%23 авг. 2018 г.39723 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.598
-34.55%23 апр. 1998 г.48025 февр. 2000 г.49725 февр. 2002 г.977
-30.68%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.25313 окт. 2003 г.375
-26.88%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...