График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wilshire Small Company Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) показал доход в 2.33% с начала года и 23.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTSVX составила 7.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Wilshire Small Company Value Portfolio
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 7.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DTSVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 20 дек. 2005 г. с доходностью -22.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.88% | 2.07% | -6.20% | 2.33% | |||||||||
| 2025 | 2.33% | -4.39% | -6.41% | -4.09% | 6.06% | 4.87% | 1.57% | 8.42% | -0.40% | -1.66% | 3.40% | 1.40% | 10.47% |
| 2024 | -3.60% | 2.31% | 4.72% | -6.25% | 5.05% | -2.00% | 10.79% | -2.12% | 0.47% | -1.69% | 9.85% | -8.23% | 7.63% |
| 2023 | 9.83% | -0.72% | -7.03% | -2.22% | -2.49% | 9.21% | 6.39% | -4.67% | -4.20% | -5.93% | 8.36% | 12.35% | 17.45% |
| 2022 | -3.99% | 1.30% | -0.15% | -7.01% | 2.88% | -9.67% | 9.77% | -2.94% | -9.53% | 12.86% | 4.29% | -5.82% | -10.31% |
| 2021 | 2.42% | 12.34% | 5.55% | 2.73% | 2.99% | -1.96% | -2.55% | 2.58% | -1.15% | 4.08% | -2.88% | 4.94% | 32.04% |
Метрики бенчмарка
Wilshire Small Company Value Portfolio: годовая альфа составляет 0.38%, бета — 0.96, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 01.10.1992.
- При бете 0.96 и R² 0.67 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.38%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 97.96%
- Участие в снижении
- 101.24%
Комиссия
Комиссия DTSVX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTSVX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DTSVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.90 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 6.61 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DTSVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilshire Small Company Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.77 | $2.77 | $2.29 | $1.00 | $2.53 | $0.26 | $0.49 | $0.14 | $1.14 | $2.80 | $0.52 | $1.24 |
Дивидендный доход | 10.70% | 10.95% | 9.03% | 3.92% | 11.16% | 0.93% | 2.30% | 0.66% | 6.28% | 12.18% | 2.20% | 5.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire Small Company Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.77 | $2.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $2.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Wilshire Small Company Value Portfolio показал максимальную просадку в 62.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.
Текущая просадка Wilshire Small Company Value Portfolio составляет 8.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.29% | 3 авг. 2005 г. | 905 | 9 мар. 2009 г. | 973 | 17 янв. 2013 г. | 1878 |
| -49.65% | 23 авг. 2018 г. | 397 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 598 |
| -32.92% | 23 апр. 1998 г. | 466 | 25 февр. 2000 г. | 458 | 24 дек. 2001 г. | 924 |
| -30.68% | 17 апр. 2002 г. | 123 | 9 окт. 2002 г. | 237 | 18 сент. 2003 г. | 360 |
| -26.88% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 112 | 18 сент. 2025 г. | 202 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...