- ISIN
- US9718974002
- CUSIP
- 971897400
- Эмитент
- Wilshire Mutual Funds
- Дата выпуска
- 30 сент. 1992 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) прибавил 19.8% с начала года. Текущая цена акции DTSVX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DTSVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,570.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) показал доход в 19.76% с начала года и 37.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTSVX составила 9.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Wilshire Small Company Value Portfolio
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 9.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DTSVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DTSVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 20 дек. 2005 г. с доходностью -22.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.88% | 2.07% | -3.99% | 9.32% | 1.38% | 3.17% | 19.76% | ||||||
| 2025 | 2.33% | -4.39% | -6.41% | -4.09% | 6.06% | 4.87% | 1.57% | 8.42% | -0.40% | -1.66% | 3.40% | 1.40% | 10.47% |
| 2024 | -3.60% | 2.31% | 4.72% | -6.25% | 5.05% | -2.00% | 10.79% | -2.12% | 0.47% | -1.69% | 9.85% | -8.23% | 7.63% |
| 2023 | 9.83% | -0.72% | -7.03% | -2.22% | -2.49% | 9.21% | 6.39% | -4.67% | -4.20% | -5.93% | 8.36% | 12.35% | 17.45% |
| 2022 | -3.99% | 1.30% | -0.15% | -7.01% | 2.88% | -9.67% | 9.77% | -2.94% | -9.53% | 12.86% | 4.29% | -5.82% | -10.31% |
| 2021 | 2.42% | 12.34% | 5.55% | 2.73% | 2.99% | -1.96% | -2.55% | 2.58% | -1.15% | 4.08% | -2.88% | 4.94% | 32.04% |
Метрики бенчмарка
Wilshire Small Company Value Portfolio has an annualized alpha of 0.37%, beta of 0.96, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 1992.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.37%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 97.29%
- Участие в снижении
- 100.66%
Комиссия
Комиссия DTSVX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTSVX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTSVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 2.46 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 10.92 | +2.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilshire Small Company Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.77 | $2.77 | $2.29 | $1.00 | $2.53 | $0.26 | $0.49 | $0.14 | $1.14 | $2.80 | $0.52 | $1.24 |
Дивидендный доход | 9.14% | 10.95% | 9.03% | 3.92% | 11.16% | 0.93% | 2.30% | 0.66% | 6.28% | 12.18% | 2.20% | 5.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire Small Company Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.77 | $2.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $2.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wilshire Small Company Value Portfolio показал максимальную просадку в 62.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.
Текущая просадка Wilshire Small Company Value Portfolio составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.29%март 2009 г. | 3y 7mo | 3y 10mo | 7y 5moавг. 2005 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -49.65%март 2020 г. | 1y 7mo | 9mo 20d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -32.92%февр. 2000 г. | 1y 10mo | 1y 10mo | 3y 8moапр. 1998 г. - дек. 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.68%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 11mo 14d | 1y 5moапр. 2002 г. - сент. 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.88%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 13d | 9mo 26dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| DTSVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -56.78% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.10% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.88% | -18.90% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -25.43% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -33.92% | -15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -3.21% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -10.71% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.04% | +0.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DTSVX
Добавьте Wilshire Small Company Value Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DTSVX