PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTSVX с DTLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTSVX с DTLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTSVX (Wilshire Small Company Value Portfolio) and DTLVX (Wilshire Large Company Value Portfolio) are both mutual funds - DTSVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds, while DTLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds. Over the past 10 years, DTSVX returned 8.96%/yr vs 9.63%/yr for DTLVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DTSVX charges 1.35%/yr vs 1.30%/yr for DTLVX.

Доходность

Сравнение доходности DTSVX и DTLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTSVX показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у DTLVX с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции DTSVX уступали акциям DTLVX по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.63% соответственно.

DTSVX

1 день
-1.32%
1 месяц
0.03%
С начала года
15.14%
6 месяцев
15.50%
1 год
35.30%
3 года*
16.54%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.96%

DTLVX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.76%
С начала года
9.10%
6 месяцев
10.54%
1 год
22.77%
3 года*
16.97%
5 лет*
9.21%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTSVX и DTLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio		15.14%10.47%7.63%17.45%-10.31%32.04%0.45%21.31%-16.42%8.86%
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		9.10%15.83%13.34%16.00%-11.41%25.74%-0.81%23.61%-11.79%14.73%

Correlation

The correlation between DTSVX and DTLVX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1992 г.

0.84

The correlation between DTSVX and DTLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Small Company Value Portfolio

Wilshire Large Company Value Portfolio

Часто сравнивают с DTSVX:
DTSVX с WLCTXDTSVX с DTSGXDTSVX с SWSSXDTSVX с DTLGXDTSVX с CSMDXDTSVX с WIORXDTSVX с WFIVX
Часто сравнивают с DTLVX:
DTLVX с DTLGXDTLVX с WIORXDTLVX с WLCTXDTLVX с VALAXDTLVX с WFIVXDTLVX с DTSGXDTLVX с FBLEX

Доходность на риск

DTSVX vs. DTLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTSVX
Ранг доходности на риск DTSVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSVX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSVX c DTLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTSVXDTLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.03

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.92

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.10

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

12.08

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTSVX vs. DTLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSVX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTLVX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSVX и DTLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTSVXDTLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.03

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DTSVX и DTLVX

Максимальная просадка DTSVX за все время составила -62.29%, примерно равная максимальной просадке DTLVX в -63.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSVX и DTLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTSVXDTLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-63.46%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.25%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.88%

-16.33%

-10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-22.14%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.65%

-42.24%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.41%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-9.52%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.86%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSVX и DTLVX

Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что DTSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTSVXDTLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.51%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

8.12%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

11.09%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

15.78%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

18.65%

+4.77%

Сравнение комиссий DTSVX и DTLVX

DTSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии DTLVX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSVX и DTLVX

Дивидендная доходность DTSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что сопоставимо с доходностью DTLVX в 9.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		9.56%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%
DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio		9.51%10.95%9.03%3.92%11.16%0.93%2.30%0.66%6.28%12.18%2.20%5.98%

Часто задаваемые вопросы

DTSVX and DTLVX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTSVX has higher volatility (4.56%) compared to DTLVX (2.51%). In terms of maximum drawdown, DTSVX dropped -62.29% vs DTLVX's -63.46%.

DTLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTSVX и DTLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор