PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTSVX с DTLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTSVX с DTLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX).

DTSVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. DTLVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DTSVX и DTLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTSVX и DTLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio		4.74%10.47%7.63%17.45%-10.31%32.04%0.45%21.31%-16.42%8.86%
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		0.14%15.83%13.34%16.00%-11.41%25.74%-0.81%23.61%-11.79%14.73%

Доходность по периодам

С начала года, DTSVX показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у DTLVX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции DTSVX уступали акциям DTLVX по среднегодовой доходности: 8.20% против 8.92% соответственно.

DTSVX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.88%
С начала года
4.74%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.10%
3 года*
13.00%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.20%

DTLVX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.92%
С начала года
0.14%
6 месяцев
3.73%
1 год
15.06%
3 года*
14.05%
5 лет*
8.80%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Small Company Value Portfolio

Wilshire Large Company Value Portfolio

Часто сравнивают с DTSVX:
DTSVX с DTLGXDTSVX с WFIVXDTSVX с WIORXDTSVX с BOSOXDTSVX с CSMDXDTSVX с DFISXDTSVX с SWSSX
Часто сравнивают с DTLVX:
DTLVX с DTLGXDTLVX с WFIVXDTLVX с WIORXDTLVX с ACIIXDTLVX с ACTIXDTLVX с FBLEXDTLVX с TOWFX

Сравнение комиссий DTSVX и DTLVX

DTSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии DTLVX в 1.30%.

DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio

Доходность на риск

DTSVX vs. DTLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTSVX
Ранг доходности на риск DTSVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSVX c DTLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTSVXDTLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.36

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.30

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

5.97

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTSVX vs. DTLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSVX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTLVX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSVX и DTLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTSVXDTLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.92

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.04

Корреляция

Корреляция между DTSVX и DTLVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSVX и DTLVX

Дивидендная доходность DTSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что сопоставимо с доходностью DTLVX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio		10.45%10.95%9.03%3.92%11.16%0.93%2.30%0.66%6.28%12.18%2.20%5.98%
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		10.42%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%

Просадки

Сравнение просадок DTSVX и DTLVX

Максимальная просадка DTSVX за все время составила -62.29%, примерно равная максимальной просадке DTLVX в -63.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSVX и DTLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTSVXDTLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-63.46%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-12.24%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-22.14%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.65%

-42.24%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-5.24%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-9.56%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.66%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSVX и DTLVX

Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что DTSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTSVXDTLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

4.38%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

8.81%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

16.46%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

15.83%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

18.68%

+4.75%