Сравнение DTSVX с WFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX).
DTSVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DTSVX и WFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTSVX и WFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 4.74% | 10.47% | 7.63% | 17.45% | -10.31% | 32.04% | 0.45% | 21.31% | -16.42% | 8.86% |
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | -4.03% | 16.31% | 22.59% | 24.97% | -18.97% | 25.51% | 19.90% | 29.74% | -5.66% | 20.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DTSVX показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у WFIVX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции DTSVX уступали акциям WFIVX по среднегодовой доходности: 8.20% против 12.58% соответственно.
DTSVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.20%
WFIVX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTSVX и WFIVX
DTSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии WFIVX в 0.54%.
Доходность на риск
DTSVX vs. WFIVX — Ранг доходности на риск
DTSVX
WFIVX
Сравнение DTSVX c WFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTSVX | WFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.94 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.45 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.45 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 6.93 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTSVX | WFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.94 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.69 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DTSVX и WFIVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTSVX и WFIVX
Дивидендная доходность DTSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности WFIVX в 9.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 10.45% | 10.95% | 9.03% | 3.92% | 11.16% | 0.93% | 2.30% | 0.66% | 6.28% | 12.18% | 2.20% | 5.98% |
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 9.34% | 8.97% | 2.79% | 3.33% | 5.18% | 7.25% | 9.16% | 5.06% | 5.97% | 8.83% | 2.06% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок DTSVX и WFIVX
Максимальная просадка DTSVX за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки WFIVX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSVX и WFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTSVX | WFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -55.43% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -12.39% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -24.93% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -34.62% | -15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -6.21% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -11.71% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.59% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTSVX и WFIVX
Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DTSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTSVX | WFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.46% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 9.73% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 18.54% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 17.14% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 18.17% | +5.26% |