PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTSVX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTSVX с CSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

DTSVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DTSVX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTSVX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio		4.74%10.47%7.63%17.45%-10.31%32.04%0.45%21.31%-16.42%6.84%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.93%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, DTSVX показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у CSMDX с доходностью 3.93%.

DTSVX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.88%
С начала года
4.74%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.10%
3 года*
13.00%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.20%

CSMDX

1 день
2.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
11.49%
3 года*
6.77%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Small Company Value Portfolio

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DTSVX:
DTSVX с DTLGXDTSVX с WFIVXDTSVX с WIORXDTSVX с SWSSXDTSVX с VSCIXDTSVX с BOSOXDTSVX с DFISX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с CAMSXCSMDX с WESCXCSMDX с AUERXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий DTSVX и CSMDX

DTSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.

DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DTSVX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTSVX
Ранг доходности на риск DTSVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSVX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTSVXCSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.63

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.05

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.94

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

3.52

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTSVX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSVX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа CSMDX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSVX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTSVXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.63

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Корреляция

Корреляция между DTSVX и CSMDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSVX и CSMDX

Дивидендная доходность DTSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности CSMDX в 3.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio		10.45%10.95%9.03%3.92%11.16%0.93%2.30%0.66%6.28%12.18%2.20%5.98%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.02%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTSVX и CSMDX

Максимальная просадка DTSVX за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSVX и CSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTSVXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-37.28%

-25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-13.33%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-24.60%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-7.03%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-5.84%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.55%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSVX и CSMDX

Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что DTSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTSVXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.30%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

10.48%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

19.41%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

18.15%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

19.26%

+4.17%