PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTSVX с DTLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTSVX с DTLGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DTSVX (Wilshire Small Company Value Portfolio) and DTLGX (Wilshire Large Company Growth Portfolio) are both mutual funds - DTSVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds, while DTLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds. Over the past 10 years, DTSVX returned 9.82%/yr vs 16.74%/yr for DTLGX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTSVX charges 1.35%/yr vs 1.30%/yr for DTLGX.

Доходность

Сравнение доходности DTSVX и DTLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTSVX показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у DTLGX с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции DTSVX уступали акциям DTLGX по среднегодовой доходности: 9.82% против 16.74% соответственно.

DTSVX

1 день
0.36%
1 месяц
4.25%
С начала года
20.20%
6 месяцев
17.83%
1 год
36.33%
3 года*
18.27%
5 лет*
9.25%
10 лет*
9.82%

DTLGX

1 день
-1.89%
1 месяц
-2.25%
С начала года
3.97%
6 месяцев
2.31%
1 год
19.73%
3 года*
24.66%
5 лет*
12.42%
10 лет*
16.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTSVX и DTLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio		20.20%10.47%7.63%17.45%-10.31%32.04%0.45%21.31%-16.42%8.86%
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		3.97%21.95%35.90%39.81%-31.60%22.61%38.78%28.64%-2.20%27.03%

Correlation

The correlation between DTSVX and DTLGX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1992 г.

0.71

Over the past year, the correlation between DTSVX and DTLGX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Small Company Value Portfolio

Wilshire Large Company Growth Portfolio

Часто сравнивают с DTSVX:
DTSVX с DTSGXDTSVX с WLCTXDTSVX с SWSSXDTSVX с DTLVXDTSVX с CSMDXDTSVX с WIORXDTSVX с WFIVX
Часто сравнивают с DTLGX:
DTLGX с SPYDTLGX с DTLVXDTLGX с WLCTXDTLGX с VOODTLGX с WIORXDTLGX с DTSGXDTLGX с WFIVX

Доходность на риск

DTSVX vs. DTLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTSVX
Ранг доходности на риск DTSVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DTLGX
Ранг доходности на риск DTLGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSVX c DTLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTSVXDTLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.22

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.71

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

1.28

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

4.36

+8.56

DTSVX vs. DTLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSVX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа DTLGX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSVX и DTLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTSVX и DTLGX

Максимальная просадка DTSVX за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки DTLGX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSVX и DTLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTSVXDTLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-56.57%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-17.05%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.88%

-24.20%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-35.84%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.65%

-35.84%

-13.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-5.71%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-13.85%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.02%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSVX и DTLGX

Текущая волатильность для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) составляет 4.54%, в то время как у Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что DTSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTSVXDTLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.08%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

14.01%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

18.01%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

22.23%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

21.36%

+2.05%

Сравнение комиссий DTSVX и DTLGX

DTSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии DTLGX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSVX и DTLGX

Дивидендная доходность DTSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что меньше доходности DTLGX в 24.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio		24.92%25.91%13.48%0.09%20.78%22.68%21.08%10.06%16.96%9.01%12.35%11.48%
DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio		9.11%10.95%9.03%3.92%11.16%0.93%2.30%0.66%6.28%12.18%2.20%5.98%

Часто задаваемые вопросы

DTSVX and DTLGX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTLGX has higher volatility (7.08%) compared to DTSVX (4.54%). In terms of maximum drawdown, DTSVX dropped -62.29% vs DTLGX's -56.57%.

DTSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTSVX и DTLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор